本文關鍵詞：我國信貸資產支持證券的定價方法研究

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【摘要】：通過對我國信貸資產支持證券總體定價框架進行設計,以目前最為重要的兩類產品:對公貸款資產支持證券、個人住房抵押貸款資產支持證券為例,介紹我國定價現(xiàn)狀的不足,在此基礎上結合定價理論、我國資本市場現(xiàn)狀及基礎數(shù)據(jù)的可獲取性,設計了一套適用于我國市場CLO及RMBS投資分析的定價方法——直接定價參數(shù)擬合法。
【作者單位】： 北京大學經濟學院;中國農業(yè)銀行博士后科研工作站;中國農業(yè)銀行金融市場部;
【關鍵詞】： 資產證券化 CLO RMBS 信貸資產支持證券 定價
【基金】：中國博士后科學基金項目(項目號:2015T80160;2014M550912)
【分類號】：F832.4;F832.51
【正文快照】： 3.中國農業(yè)銀行金融市場部,北京100005)信貸資產證券化是指將欠流動性但預期未來能產生穩(wěn)定現(xiàn)金流的信貸資產,通過一系列的結構安排和組合,對其風險和收益進行分割和重組,從而將資產的預期現(xiàn)金流轉換為具有流動性和不同信用等級的債券。作為金融領域的重要創(chuàng)新,信貸資產證券化

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本文編號：602104