本文關(guān)鍵詞：我國信貸資產(chǎn)支持證券的定價方法研究

  更多相關(guān)文章： 資產(chǎn)證券化 CLO RMBS 信貸資產(chǎn)支持證券 定價

【摘要】：通過對我國信貸資產(chǎn)支持證券總體定價框架進(jìn)行設(shè)計,以目前最為重要的兩類產(chǎn)品:對公貸款資產(chǎn)支持證券、個人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券為例,介紹我國定價現(xiàn)狀的不足,在此基礎(chǔ)上結(jié)合定價理論、我國資本市場現(xiàn)狀及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的可獲取性,設(shè)計了一套適用于我國市場CLO及RMBS投資分析的定價方法——直接定價參數(shù)擬合法。
【作者單位】： 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國農(nóng)業(yè)銀行博士后科研工作站;中國農(nóng)業(yè)銀行金融市場部;
【關(guān)鍵詞】： 資產(chǎn)證券化 CLO RMBS 信貸資產(chǎn)支持證券 定價
【基金】：中國博士后科學(xué)基金項目(項目號:2015T80160;2014M550912)
【分類號】：F832.4;F832.51
【正文快照】： 3.中國農(nóng)業(yè)銀行金融市場部,北京100005)信貸資產(chǎn)證券化是指將欠流動性但預(yù)期未來能產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的信貸資產(chǎn),通過一系列的結(jié)構(gòu)安排和組合,對其風(fēng)險和收益進(jìn)行分割和重組,從而將資產(chǎn)的預(yù)期現(xiàn)金流轉(zhuǎn)換為具有流動性和不同信用等級的債券。作為金融領(lǐng)域的重要創(chuàng)新,信貸資產(chǎn)證券化

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本文編號：602104