本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的影響研究

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【摘要】：近年來(lái),中國(guó)利率市場(chǎng)化改革如火如荼,利率調(diào)整頻次很高、調(diào)整幅度很大,尤其是十八屆三中全會(huì)后,我國(guó)更是加快了利率市場(chǎng)化的改革步伐,利率市場(chǎng)化已進(jìn)入加速推進(jìn)時(shí)期,并有可能最終完全實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化。隨著利率市場(chǎng)化的加速推進(jìn),一方面,商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理將面臨前所未有的挑戰(zhàn),利率市場(chǎng)化將加大銀行業(yè)存貸利差的波動(dòng)幅度,降低傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)收入占比,促使銀行業(yè)開展綜合化經(jīng)營(yíng)、提高中間業(yè)務(wù)收入占比,進(jìn)而改變銀行業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。另一方面,利率市場(chǎng)化為商業(yè)銀行帶來(lái)了新的機(jī)遇,利率市場(chǎng)化使商業(yè)銀行能夠?qū)ζ髽I(yè)實(shí)行差異化價(jià)格策略,針對(duì)不同對(duì)象制定不同利率及不同貸款組合,優(yōu)化商業(yè)銀行的客戶結(jié)構(gòu),而且利率市場(chǎng)化打破了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的格局,為商業(yè)銀行帶來(lái)了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新機(jī)遇,促使商業(yè)銀行提高中間業(yè)務(wù)占比,減少對(duì)存貸款利差的依賴,增加商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的靈活性和適應(yīng)性。本研究主要分析了利率市場(chǎng)化改革對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的影響,本研究首先通過(guò)相關(guān)文獻(xiàn)的梳理,闡明了利率市場(chǎng)化改革的內(nèi)涵、實(shí)施必要性及其在我國(guó)的發(fā)展歷程,同時(shí)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)進(jìn)行了闡明。其次,本研究詳細(xì)介紹了我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債現(xiàn)狀及問(wèn)題,并從理論上對(duì)利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的影響進(jìn)行了分析,主要從資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理、盈利能力及存貸利差等四個(gè)方面進(jìn)行分析。再次,本文基于大量數(shù)據(jù),對(duì)利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的主要影響進(jìn)行定量分析,更清晰地論證利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的影響。最后,定性和定量分析的基礎(chǔ)上得出研究結(jié)論,并對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理提出對(duì)策建議。本文研究表明:第一,利率市場(chǎng)化使商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)將日趨多元化,資產(chǎn)配置將更加合理,利率市場(chǎng)化降低了商業(yè)銀行存款占負(fù)債的比重,提高了商業(yè)銀行貸款和債券投資兩者之和占資產(chǎn)的比重,但對(duì)貸款比重或債券投資比重的影響方向不確定,且對(duì)大型商業(yè)銀行及中小型商業(yè)銀行的影響程度不同。第二,利率市場(chǎng)化初期,商業(yè)銀行將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng),銀行可能會(huì)追求信貸過(guò)度增長(zhǎng)而降低貸款標(biāo)準(zhǔn)和抵押要求,導(dǎo)致銀行不良貸款率短期內(nèi)上升,使商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)增加。第三,短期來(lái)看,利率市場(chǎng)化使商業(yè)銀行凈息差收窄,但長(zhǎng)期來(lái)看,商業(yè)銀行能夠通過(guò)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、調(diào)整貸款在資產(chǎn)中的比例等措施消除利率市場(chǎng)化的不利影響。第四,無(wú)論從短期看,還是長(zhǎng)期來(lái)看,存貸款利率的市場(chǎng)化使商業(yè)銀行吸存成本增加,商業(yè)銀行之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)又使貸款收益下降,從而使商業(yè)銀行的存貸利差收窄。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 資產(chǎn)負(fù)債管理 凈息差 存貸利差
【學(xué)位授予單位】：華北水利水電大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.5;F830.42;F832.33
【目錄】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-10
• 1 緒論10-16
• 1.1 研究背景及意義10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11
• 1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述11-14
• 1.2.1 國(guó)外相關(guān)研究11-12
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究12-13
• 1.2.3 文獻(xiàn)述評(píng)13-14
• 1.3 研究框架與方法14-16
• 1.3.1 研究結(jié)構(gòu)14
• 1.3.2 研究方法及技術(shù)路線14-16
• 2 相關(guān)理論概述16-22
• 2.1 利率市場(chǎng)化內(nèi)涵及必要性分析16-17
• 2.2 我國(guó)利率市場(chǎng)化發(fā)展歷程17-19
• 2.3 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)相關(guān)理論19-20
• 2.4 本章小結(jié)20-22
• 3 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理影響定性分析22-30
• 3.1 我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)狀及問(wèn)題分析22-25
• 3.1.1 我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析22-24
• 3.1.2 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理問(wèn)題分析24-25
• 3.2 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的影響理論分析25-28
• 3.2.1 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響25-26
• 3.2.2 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響26
• 3.2.3 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利能力的影響26-27
• 3.2.4 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行存貸利差的影響27
• 3.2.5 其他影響27-28
• 3.3 本章小結(jié)28-30
• 4 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理定量分析30-44
• 4.1 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)影響定量分析30-35
• 4.1.1 對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響30-32
• 4.1.2 對(duì)商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響32-35
• 4.2 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理影響定量分析35-37
• 4.3 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利能力影響定量分析37-39
• 4.4 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行存貸利差影響定量分析39-42
• 4.5 本章小結(jié)42-44
• 5 主要結(jié)論及對(duì)策建議44-46
• 5.1 主要研究結(jié)論44
• 5.2 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理對(duì)策44-46
• 5.2.1 進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)44-45
• 5.2.2 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理45
• 5.2.3 積極進(jìn)行金融創(chuàng)新45
• 5.2.4 實(shí)行綜合化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略45-46
• 致謝46-47
• 參考文獻(xiàn)47-48

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：538653