再保險又稱分保，是保險人對其承擔(dān)的風(fēng)險責(zé)任進(jìn)行轉(zhuǎn)移的行為或方式，是對保險人的保險。再保險能為保險公司分散風(fēng)險、控制損失、擴(kuò)大自身的承保能力，幫助保險公司躲避巨災(zāi)不至于由于巨額賠款而導(dǎo)致破產(chǎn)。近十年，我國再保險專業(yè)公司從無到有，再保險市場從小到大，對保險業(yè)發(fā)展的支撐作用日益凸顯。我國再保險市場逐步完成了由法定分保向商業(yè)分保的市場化轉(zhuǎn)變，再保險業(yè)務(wù)的商業(yè)化運(yùn)作標(biāo)志著中國再保險市場進(jìn)入新的發(fā)展階段。對再保險的研究已成為保險業(yè)的熱門問題。在再保險研究中，我們通過各種方法對原保險人的自留額問題進(jìn)行了分析，但是對再保險人的分配額問題往往討論的不多，本文試圖站在再保險人的角度，以最大破產(chǎn)概率為目標(biāo)在幾種不同的再保險模型下對一份再保險保單的分配額問題進(jìn)行討論，并最終給出在成數(shù)再保險和限額再保險的兩種再保險方式中的分配額公式，最后給出實(shí)例分析。首先，在原保險標(biāo)的的理賠額服從復(fù)合泊松分布的條件下，我們站在再保險人的角度去討論了再保險人的分配額問題，指出利用最大破產(chǎn)概率討論再保險人分配額的合理性，并在討論再保險人分配額的論述過程中給出了合理的解釋，最后給出再保險人分配額公式其次，討論在保險標(biāo)的服從一般分布的... 

【文章來源】：燕山大學(xué)河北省

【文章頁數(shù)】：49 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 再保險介紹
        1.1.1 再保險的概念
        1.1.2 再保險的作用
        1.1.3 再保險的形式
        1.1.4 再保險的種類
        1.1.5 再保險的發(fā)展
    1.2 原保險與再保險
    1.3 再保險與共同分保
    1.4 再保險的研究現(xiàn)狀
    1.5 本文的主要研究內(nèi)容
第2章 預(yù)備知識
    2.1 破產(chǎn)概率與調(diào)節(jié)系數(shù)
    2.2 矩函數(shù)與矩母函數(shù)
    2.3 泊松分布與復(fù)合泊松分布
    2.4 限額再保險的收益與風(fēng)險
    2.5 免賠額對理賠次數(shù)的影響
    2.6 本章小結(jié)
第3章 復(fù)合泊松分布條件下的再保險人分配額研究
    3.1 引言
    3.2 模型與記號
    3.3 模型簡介
    3.4 最大破產(chǎn)概率的應(yīng)用
    3.5 本章小結(jié)
第4章 最大破產(chǎn)概率在再保險人分配額中的應(yīng)用
    4.1 比例再保險風(fēng)險模型
        4.1.1 引言
        4.1.2 模型與記號
        4.1.3 模型簡介
        4.1.4 最大破產(chǎn)概率的應(yīng)用
        4.1.5 分出比例的確定
    4.2 限額再保險風(fēng)險模型
        4.2.1 引言
        4.2.2 模型與記號
        4.2.3 模型簡介
        4.2.4 最大破產(chǎn)概率的應(yīng)用
        4.2.5 分出額的確定
    4.3 本章小結(jié)
        4.3.1 結(jié)果匯總
        4.3.2 實(shí)例分析
        4.3.3 結(jié)果討論
第5章 轉(zhuǎn)分保條件下各再保險人的分配額問題討論
    5.1 限額再保險的多個再保險理賠限額模型討論
        5.1.1 引言
        5.1.2 模型與記號
        5.1.3 模型簡介
        5.1.4 破產(chǎn)概率的應(yīng)用
        5.1.5 分配限額的確定
    5.2 結(jié)果分析與討論
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間承擔(dān)的科研任務(wù)與主要成果
致謝
作者簡介


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]雙險種最優(yōu)再保險策略[J]. 蔡平霞.  數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用. 2010(02)
[2]不同再保費(fèi)定價原則下的最優(yōu)再保險[J]. 賀麗娟,張鍇.  黃岡師范學(xué)院學(xué)報. 2010(03)
[3]成數(shù)超額混合再保險中最優(yōu)自留額的確定[J]. 尹青松,張峰.  兵團(tuán)教育學(xué)院學(xué)報. 2010(02)
[4]最優(yōu)成數(shù)再保險的一種新模型及其應(yīng)用[J]. 趙秀菊.  長春師范學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2009(06)
[5]跳擴(kuò)散盈余過程的最優(yōu)投資和最優(yōu)再保險[J]. 梁志彬.  數(shù)學(xué)學(xué)報. 2008(06)
[6]最優(yōu)成數(shù)再保險決策模型研究[J]. 紀(jì)玉卿,曹玉松.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識. 2008(15)
[7]Optimal Proportional Reinsurance for Controlled Risk Process which is Perturbed by Diffusion[J]. Zhi-bin Liang~(1,2)~Institute of Mathematics and Computer Science,Nanjing Normal University,Nanjing 210097,China~2School of Mathematical Sciences and LPMC,Nankai University,Tianjin 300071,China.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2007(03)
[8]關(guān)于停止損失再保險的調(diào)節(jié)系數(shù)最大化問題[J]. 張秀萍,趙明清.  運(yùn)籌與管理. 2007(03)
[9]超額賠款再保險中最優(yōu)自留額的確定[J]. 王艷杰.  科技咨詢導(dǎo)報. 2007(18)
[10]帕累托最優(yōu)再保險合同的設(shè)計(jì)[J]. 陽波.  江西金融職工大學(xué)學(xué)報. 2007(01)

碩士論文
[1]再保險的最優(yōu)自留模型分析[D]. 何楠楠.山東大學(xué) 2010



本文編號：3257585