現(xiàn)階段我國金融體系發(fā)展逐步完善,金融自由化和經(jīng)濟(jì)全球化已成為大勢所趨,一國出現(xiàn)嚴(yán)重系統(tǒng)性金融風(fēng)險可能會波及世界各國,引發(fā)全球金融危機(jī)。因此如何更好的對系統(tǒng)性金融風(fēng)險進(jìn)行度量和監(jiān)控是各國學(xué)者一直以來都在研究和討論的問題,而信貸市場作為金融體系的直接影響主體,起著至關(guān)重要的作用,因此我國政府和學(xué)者對信貸市場系統(tǒng)性風(fēng)險也一直保持著一個較高的關(guān)注度。本文首先介紹選題背景、研究意義以及國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),并詳細(xì)介紹了信貸市場概念、系統(tǒng)性風(fēng)險的定義以及金融壓力指數(shù)的相關(guān)理論。其次,實證部分選取了12家銀行中能反應(yīng)信貸市場系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo),基于金融壓力指數(shù)法計算出我國信貸市場2007-2017年的金融壓力指數(shù),將不同時期得出的結(jié)論與實際經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行對比分析,并結(jié)合Logistic回歸選取涉及我國六大行業(yè)的信貸占比率、宏觀經(jīng)濟(jì)因子等跟信貸相關(guān)的指標(biāo),測算出行業(yè)違約概率,進(jìn)一步證明我國信貸市場不存在嚴(yán)重的系統(tǒng)性風(fēng)險。得出結(jié)論:當(dāng)前我國信貸市場是一個良性健康的市場,其系統(tǒng)性風(fēng)險是處于正常范圍的。最后,對我國未來信貸市場系統(tǒng)性風(fēng)險的控制提出建議。實證研究結(jié)果顯示:在樣本期間內(nèi),中國信貸市場壓力指數(shù)呈階段性變化特... 

【文章來源】：華僑大學(xué)福建省

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 引言
    1.1 選題背景和意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外的研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.3 研究評述
    1.3 研究方法
        1.3.1 主成分分析法
        1.3.2 Logistic回歸模型
    1.4 研究的創(chuàng)新點與不足
        1.4.1 可能的創(chuàng)新之處
        1.4.2 不足之處
2 我國信貸市場系統(tǒng)性風(fēng)險及度量方法的理論介紹
    2.1 信貸市場的含義
    2.2 系統(tǒng)性風(fēng)險的理論介紹
    2.3 金融壓力指數(shù)的相關(guān)理論
        2.3.1 金融壓力指數(shù)的定義
        2.3.2 變量選取原則
        2.3.3 加權(quán)方法及相關(guān)理論
    2.4 Logistic回歸的相關(guān)理論
3 基于金融壓力指數(shù)法對信貸市場系統(tǒng)性風(fēng)險的實證分析
    3.1 我國信貸市場金融壓力指數(shù)構(gòu)建
        3.1.1 數(shù)據(jù)來源及處理
        3.1.2 金融壓力指數(shù)合成
        3.1.3 指數(shù)的加權(quán)及實證
    3.2 信貸市場壓力指數(shù)結(jié)果分析
        3.2.1 信貸市場壓力指數(shù)經(jīng)驗分析
        3.2.2 信貸市場壓力時期的識別
4 金融壓力指數(shù)法測量信貸市場系統(tǒng)性風(fēng)險的穩(wěn)健性檢驗
    4.1 Logistic回歸方法概述及適用性
        4.1.1 Logistic回歸簡述
        4.1.2 Logistic回歸的適用性
    4.2 構(gòu)建Logistic模型
    4.3 以Logistic方法計算行業(yè)違約概率
    4.4 信貸市場系統(tǒng)性風(fēng)險結(jié)果分析
5 結(jié)論與政策建議
    5.1 結(jié)論
    5.2 政策建議
        5.2.1 微觀角度
        5.2.2 宏觀角度
    5.3 研究展望
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號：2979955