主要研究了期權(quán)定價中在給定終端觀測值的情況下重構(gòu)源項的反問題.這一問題在金融數(shù)學(xué)中具有重要的應(yīng)用價值.在最優(yōu)控制框架的基礎(chǔ)上證明了成本函數(shù)最小值的存在性和必要條件,唯一性和穩(wěn)定性是根據(jù)必要條件得出的. 

【文章來源】：蘭州文理學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2020年05期

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 問題的提出
2 最優(yōu)控制問題
3 必要條件
4 全局唯一性和穩(wěn)定性


【參考文獻】：
期刊論文
[1]由期權(quán)平均價格確定隱含波動率的最優(yōu)化方法[J]. 楊柳,俞建寧,鄧醉茶.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報. 2006(03)

碩士論文
[1]基于Black-Scholes方程反問題的期權(quán)定價波動率研究[D]. 韓旖桐.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015
[2]基于最優(yōu)控制理論的退化拋物型方程的源項反演問題[D]. 錢坤.蘭州交通大學(xué) 2014



本文編號：2936365