【摘要】：近些年來,我國(guó)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健地發(fā)展,人民的生活水平不斷提高,消費(fèi)意識(shí)和消費(fèi)能力也持續(xù)增強(qiáng)。消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展推動(dòng)了個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展,不論是商業(yè)銀行還是電商平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)金融公司,個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)都發(fā)展的十分迅速。個(gè)人消費(fèi)貸高速的發(fā)展帶來了更大的機(jī)遇,也伴隨著更大的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。本文對(duì)商業(yè)銀行的個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與研究,并提出防范對(duì)策。本文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的研究背景和研究現(xiàn)狀進(jìn)行列舉,國(guó)外的研究起步早,也更為透徹,知己知彼,利于我們進(jìn)行更科學(xué)的研究。再?gòu)膫�(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的定義出發(fā),分析對(duì)比商業(yè)銀行、電商平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的市場(chǎng)現(xiàn)狀,并對(duì)三系進(jìn)行對(duì)比。本文還細(xì)致地闡述我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和成因,并以某商業(yè)銀行北京分行的個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分別通過統(tǒng)計(jì)分析法和logistic回歸分析法,從借款人年齡、學(xué)歷、婚姻狀況、工作單位、家庭收入等方面出發(fā),對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究,并得出結(jié)論。最后,本文從建立健全銀行內(nèi)部消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的合作開拓風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移渠道和改善銀行外部環(huán)境三方面,對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)提出防范建議。
【學(xué)位授予單位】：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.479
【圖文】：

根據(jù) Basel Committee on Banking Supervision 頒布的《有效銀行監(jiān)管核心原則》中指出，商業(yè)銀行共有八類風(fēng)險(xiǎn)，其中信用風(fēng)險(xiǎn)是現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)行最主要的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行消費(fèi)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于借款人由于道德失或者履約能力差導(dǎo)致的不能按時(shí)還本付息的風(fēng)險(xiǎn)，所以也可稱之為違約風(fēng)險(xiǎn)這種信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行的本金或者利息會(huì)造成一定程度的損失。但是風(fēng)險(xiǎn)和收益是相對(duì)的，銀行想獲得更高的利益，就要承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，如何在保證利益的時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)，找到其中的平衡，是我們最應(yīng)該關(guān)注的問題。根據(jù)中國(guó)金融研究院的預(yù)計(jì)，2016-2021 年中國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模依然將維15%以上的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì) 2021 年將達(dá)到 44.38 萬億，如圖 2.1 所示，消費(fèi)金融海依舊，仍存在較大的可拓展空間。截止 2017 年 1 季度，以工商銀行為例，行融 e 借全行本年累計(jì)放款額達(dá) 152 億，貸款客戶數(shù)為 292 萬。而作為互聯(lián)網(wǎng)款的先行者，微粒貸累計(jì)放款額已突破 3000 億元，用戶數(shù)達(dá) 2000 萬人。目前人信用消費(fèi)貸款市場(chǎng)還處于“跑馬圈地”的階段，市場(chǎng)參與者可以分為三類：行系、電商平臺(tái)系、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)系。

圖 3.1 故障分析法過統(tǒng)計(jì)分析法對(duì)某商業(yè)銀行北京分行的實(shí)證分析1）以下分析是以某商業(yè)銀行北京分行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)截止到 2存量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，針對(duì)借款人年齡、學(xué)歷、職業(yè)、婚姻狀況、家面的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過統(tǒng)計(jì)分析法，對(duì)借款人的不同要素和銀行間的關(guān)系進(jìn)行驗(yàn)證。（選取該銀行的主要原因是其市場(chǎng)份額較大，得的銀行數(shù)據(jù)里最全面、真實(shí)可靠且比較新的數(shù)據(jù)，隱去銀行名稱部數(shù)據(jù)和客戶信息保密原則。）2）數(shù)據(jù)庫(kù)中包括有效樣本 61920 個(gè)，合計(jì)貸款余額人民幣 23758部有效樣本進(jìn)入 Excel 表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。以表 4.1 為例，首先通過借款人年齡，用函數(shù) MID（行標(biāo)，7,4）提取借款人出生年份再通出借款人年齡，繼而進(jìn)行排序，篩選出 20 歲以下、20~25 歲等的行函數(shù)∑計(jì)算。在計(jì)算出各分類下貸款余額后，篩選出不良的樣本

但是商業(yè)銀行的消費(fèi)信貸額要高于互聯(lián)網(wǎng)金融公司，有的銀行最高的可達(dá)100 萬元，針對(duì)大額的消費(fèi)信貸，銀行為了減輕風(fēng)險(xiǎn)，就需要借款人提供擔(dān)保。質(zhì)押擔(dān)保，就是用借款人用自己的債券、存單等動(dòng)產(chǎn)作為貸款擔(dān)保；抵押擔(dān)保就是除了動(dòng)產(chǎn)外，還可以用不動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保，但是不轉(zhuǎn)移抵押物；信用擔(dān)保是借款人通過合法的擔(dān)保機(jī)構(gòu)來提供擔(dān)保，若借款人不能償還，則由擔(dān)保機(jī)構(gòu)承擔(dān)償還責(zé)任，再向借款人追償；保證擔(dān)保是除擔(dān)保機(jī)構(gòu)外，還可以通過有清償能力的自然人做保證人，若借款人不能償還則由該保證人承擔(dān)償還責(zé)任，再向借款人追償。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 魏國(guó)雄;;大數(shù)據(jù)與銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[J];中國(guó)金融;2014年15期

2 王潤(rùn)華;;基于改進(jìn)支持向量機(jī)的消費(fèi)信貸中個(gè)人信用評(píng)估模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2010年11期

本文編號(hào)：2800534