【摘要】：近些年來,我國的經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健地發(fā)展,人民的生活水平不斷提高,消費意識和消費能力也持續(xù)增強(qiáng)。消費市場的發(fā)展推動了個人消費信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展,不論是商業(yè)銀行還是電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)金融公司,個人消費貸業(yè)務(wù)都發(fā)展的十分迅速。個人消費貸高速的發(fā)展帶來了更大的機(jī)遇,也伴隨著更大的風(fēng)險與挑戰(zhàn)。本文對商業(yè)銀行的個人消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行分析與研究,并提出防范對策。本文首先對國內(nèi)外個人消費貸業(yè)務(wù)的研究背景和研究現(xiàn)狀進(jìn)行列舉,國外的研究起步早,也更為透徹,知己知彼,利于我們進(jìn)行更科學(xué)的研究。再從個人消費貸業(yè)務(wù)的定義出發(fā),分析對比商業(yè)銀行、電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)平臺的市場現(xiàn)狀,并對三系進(jìn)行對比。本文還細(xì)致地闡述我國商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險的特點和成因,并以某商業(yè)銀行北京分行的個人消費貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分別通過統(tǒng)計分析法和logistic回歸分析法,從借款人年齡、學(xué)歷、婚姻狀況、工作單位、家庭收入等方面出發(fā),對個人消費信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險因素和風(fēng)險管理進(jìn)行研究,并得出結(jié)論。最后,本文從建立健全銀行內(nèi)部消費信貸的風(fēng)險管理體系、加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的合作開拓風(fēng)險轉(zhuǎn)移渠道和改善銀行外部環(huán)境三方面,對商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險提出防范建議。
【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F832.479
【圖文】：

根據(jù) Basel Committee on Banking Supervision 頒布的《有效銀行監(jiān)管核心原則》中指出，商業(yè)銀行共有八類風(fēng)險，其中信用風(fēng)險是現(xiàn)階段我國商業(yè)行最主要的風(fēng)險。商業(yè)銀行消費貸款的信用風(fēng)險主要是指由于借款人由于道德失或者履約能力差導(dǎo)致的不能按時還本付息的風(fēng)險，所以也可稱之為違約風(fēng)險這種信用風(fēng)險對銀行的本金或者利息會造成一定程度的損失。但是風(fēng)險和收益是相對的，銀行想獲得更高的利益，就要承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險，如何在保證利益的時降低風(fēng)險，找到其中的平衡，是我們最應(yīng)該關(guān)注的問題。根據(jù)中國金融研究院的預(yù)計，2016-2021 年中國消費信貸規(guī)模依然將維15%以上的增長率，預(yù)計 2021 年將達(dá)到 44.38 萬億，如圖 2.1 所示，消費金融海依舊，仍存在較大的可拓展空間。截止 2017 年 1 季度，以工商銀行為例，行融 e 借全行本年累計放款額達(dá) 152 億，貸款客戶數(shù)為 292 萬。而作為互聯(lián)網(wǎng)款的先行者，微粒貸累計放款額已突破 3000 億元，用戶數(shù)達(dá) 2000 萬人。目前人信用消費貸款市場還處于“跑馬圈地”的階段，市場參與者可以分為三類：行系、電商平臺系、互聯(lián)網(wǎng)平臺系。

圖 3.1 故障分析法過統(tǒng)計分析法對某商業(yè)銀行北京分行的實證分析1）以下分析是以某商業(yè)銀行北京分行個人消費信貸業(yè)務(wù)截止到 2存量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，針對借款人年齡、學(xué)歷、職業(yè)、婚姻狀況、家面的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過統(tǒng)計分析法，對借款人的不同要素和銀行間的關(guān)系進(jìn)行驗證。（選取該銀行的主要原因是其市場份額較大，得的銀行數(shù)據(jù)里最全面、真實可靠且比較新的數(shù)據(jù)，隱去銀行名稱部數(shù)據(jù)和客戶信息保密原則。）2）數(shù)據(jù)庫中包括有效樣本 61920 個，合計貸款余額人民幣 23758部有效樣本進(jìn)入 Excel 表進(jìn)行統(tǒng)計分析。以表 4.1 為例，首先通過借款人年齡，用函數(shù) MID（行標(biāo)，7,4）提取借款人出生年份再通出借款人年齡，繼而進(jìn)行排序，篩選出 20 歲以下、20~25 歲等的行函數(shù)∑計算。在計算出各分類下貸款余額后，篩選出不良的樣本

但是商業(yè)銀行的消費信貸額要高于互聯(lián)網(wǎng)金融公司，有的銀行最高的可達(dá)100 萬元，針對大額的消費信貸，銀行為了減輕風(fēng)險，就需要借款人提供擔(dān)保。質(zhì)押擔(dān)保，就是用借款人用自己的債券、存單等動產(chǎn)作為貸款擔(dān)保；抵押擔(dān)保就是除了動產(chǎn)外，還可以用不動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保，但是不轉(zhuǎn)移抵押物；信用擔(dān)保是借款人通過合法的擔(dān)保機(jī)構(gòu)來提供擔(dān)保，若借款人不能償還，則由擔(dān)保機(jī)構(gòu)承擔(dān)償還責(zé)任，再向借款人追償；保證擔(dān)保是除擔(dān)保機(jī)構(gòu)外，還可以通過有清償能力的自然人做保證人，若借款人不能償還則由該保證人承擔(dān)償還責(zé)任，再向借款人追償。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 魏國雄;;大數(shù)據(jù)與銀行風(fēng)險管理[J];中國金融;2014年15期

2 王潤華;;基于改進(jìn)支持向量機(jī)的消費信貸中個人信用評估模型[J];統(tǒng)計與決策;2010年11期

本文編號：2800534