【摘要】：小微企業(yè)在任何一個國家、任何一種經(jīng)濟形態(tài)下都是必須重視的社會經(jīng)濟的重要組成部份。它擁有的靈活多變的形式是對大型企業(yè)的有效補充,小微企業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展帶動了我國財政稅收、GDP增長和就業(yè)率的增長。作為活躍市場經(jīng)濟的基礎構(gòu)成要素,小微企業(yè)在促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,改變現(xiàn)有的經(jīng)濟增長方面,提高對廣大群眾的服務能力等很多領(lǐng)域都起到了相當大的作用。隨著小微企業(yè)的數(shù)量不斷變多,自已經(jīng)濟實力的不斷增強,所以對于資金的需求也越來越多,而目前全球經(jīng)濟形勢對我國小微企業(yè)的沖擊力是巨大的,嚴重影響了他們的健康發(fā)展,由于我國小微企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模小、社會信用不佳、經(jīng)營風險大、經(jīng)營管理不夠規(guī)范、財務管理水平低等種種自身原因,使得其貸款償還能力低,一些不同銀行對小微企業(yè)提供貸款幫助時往往是顧慮重重,小微企業(yè)通過商業(yè)銀行的融資需求不能得到充分滿足,如果采用別的方式得到資金所花費的利息會很大,該種情況抑止了小微企業(yè)的發(fā)展壯大。國內(nèi)的改革開放處于深水區(qū),開放的力度會逐漸變大,利率市場化的呼聲越來越高,各種融資方式的不斷推陳出新,大中型企業(yè)得到資金的途徑越來越多,不再像以往那樣依賴銀行貸款。隨著傳統(tǒng)業(yè)務收益程度日益下降,商業(yè)銀行紛紛尋求新的利潤增長點。商業(yè)銀行紛紛將目光瞄向了小微企業(yè)信貸這一市場,隨著市場競爭的加巨,國外的一些商業(yè)銀行進入到了國內(nèi)市場,采用何種方式獲取較大的市場份額,如何優(yōu)化改進貸款定價模式適應自身發(fā)展,是商業(yè)銀行適應經(jīng)濟市場發(fā)展需要思考的首要問題。本文以從貸款定價的相關(guān)知識入手,簡要地敘述了小微企業(yè)基礎概念和貸款定價機制的基本概念以及目前小微企業(yè)貸款發(fā)展狀況和現(xiàn)行的幾種主流貸款定價方法中存在的一些問題,對目前最常見貸款定價模型的優(yōu)缺點進行了闡述,并在此基礎上集中了解了幾種常見的貸款定價模型及RAROC模型如何發(fā)揮自身優(yōu)勢,為小微企業(yè)的發(fā)展帶來更多的便利進行了論述。因國家調(diào)控政策對小微企業(yè)的影響尤其顯著,所以不能簡單選用成本加成模型;而我國的貨幣市場還不夠成熟,所以市場導向型模型也不合適;客戶導向型模型雖然具有一定的優(yōu)勢但設計還不夠全面;KMV模型雖能彌補其它幾種模型的缺陷,但這種模型不要求有效市場假設,更適用于上市公司信用風險的預測。所以最終確定RAROC模型是適合小微企業(yè)的貸款定價模型。同時對山東省東營市某企業(yè)利用不同模型分別進行了案例分析,論證了 RAROC模型應用于小微企業(yè)貸款定價是否可行以及達到的應用效果。
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F832.4;F276.3

【參考文獻】

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本文編號：2759797