【摘要】：隨著農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,越來(lái)越多的農(nóng)戶開(kāi)始向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款,以發(fā)展規(guī)模經(jīng)營(yíng),以實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)。作為服務(wù)三農(nóng)的主力軍,甘肅農(nóng)信適時(shí)推出農(nóng)戶小額信用貸款業(yè)務(wù),但由于目前農(nóng)村金融體系尚不完善,以及農(nóng)戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特殊性,信貸業(yè)務(wù)逾期率居高不下,導(dǎo)致部分網(wǎng)點(diǎn)信貸資產(chǎn)嚴(yán)重縮水,影響了金融機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)戶小額信用貸款的正常發(fā)放。甘肅農(nóng)信農(nóng)戶小額信貸業(yè)務(wù)包括評(píng)級(jí)授信、貸款發(fā)放、貸后管理三個(gè)階段,以農(nóng)戶評(píng)級(jí)授信結(jié)果為依據(jù)來(lái)評(píng)價(jià)其還款意愿和還款能力,農(nóng)戶信用等級(jí)評(píng)定是否準(zhǔn)確,對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理效果具有很大影響。本論文依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究框架,利用數(shù)據(jù)挖掘工具識(shí)別甘肅農(nóng)信農(nóng)戶小額信貸業(yè)務(wù)中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)之進(jìn)行量化評(píng)估,并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略,以促進(jìn)業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。首先,論文選取甘肅農(nóng)信2016年8月至2017年8月期間的272132條農(nóng)戶小額信貸樣本數(shù)據(jù)(其中種植業(yè)信貸樣本數(shù)據(jù)151419條,養(yǎng)殖業(yè)信貸樣本數(shù)據(jù)120713條),以信用貸款是否逾期為目標(biāo)變量,以目前授信評(píng)級(jí)體系中的18個(gè)指標(biāo)為風(fēng)險(xiǎn)特征變量,借助SPSS19.0統(tǒng)計(jì)分析軟件、選用Logistic回歸進(jìn)行分析,對(duì)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)用途的兩個(gè)信貸子類業(yè)務(wù)分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別。其次,結(jié)合現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù),對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)從逾期概率及損失規(guī)模兩個(gè)維度進(jìn)行量化評(píng)估,進(jìn)而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類。最后,根據(jù)量化結(jié)果提出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。數(shù)據(jù)挖掘結(jié)果表明,種植業(yè)信貸業(yè)務(wù)有17個(gè)導(dǎo)致逾期的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),養(yǎng)殖業(yè)信貸業(yè)務(wù)有12個(gè)導(dǎo)致逾期的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),兩個(gè)子類信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)及風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)截然不同,差異非常顯著。這意味著,當(dāng)前農(nóng)戶小額信貸“一攬子”的管理模式存在明顯弊端,無(wú)論授信評(píng)級(jí)還是貸后監(jiān)管,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類管理更為合理;分類管理有助于提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的準(zhǔn)確性和有效性,在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略將具有更好的針對(duì)性和有效性。
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.43
【圖文】：

收入者提供的無(wú)擔(dān)保和抵押的信用貸款。1993 年-1994 年，中國(guó)社科院農(nóng)村發(fā)展研究所初步將孟加拉國(guó)鄉(xiāng)村銀行的小額信貸模式引入中國(guó)，并實(shí)施了“行動(dòng)研究計(jì)劃”的小額信用貸款項(xiàng)目，以扶貧的方式將小額信用貸款引進(jìn)中國(guó)。1999 年-2001 年，部分省市的農(nóng)村信合根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)《農(nóng)村信用合作社農(nóng)戶小額信用貸款管理暫行辦法》和《農(nóng)村信用社農(nóng)戶小額信用貸款管理指導(dǎo)意見(jiàn)》，簡(jiǎn)化貸款手續(xù)，方便農(nóng)民自主借貸，推行農(nóng)戶小額信用貸款和農(nóng)戶聯(lián)保貸款業(yè)務(wù)。2002 年是在農(nóng)戶小額信用貸款發(fā)展史上非常具有里程碑的意義的一年，這一年，農(nóng)村信用社在人民銀行的指導(dǎo)下開(kāi)始全面發(fā)放農(nóng)戶小額信用貸款。小額信用貸款經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展和完善，已經(jīng)成為了全球流行的消除貧困的有效工具，在很大程度上緩解了貧困人口被金融約束，沒(méi)有資本，無(wú)法發(fā)展的問(wèn)題，符合我國(guó)精準(zhǔn)扶貧政策，為愿意走出貧困的農(nóng)戶提供資金支持，提供增加收入的途徑，提升整個(gè)社會(huì)和家庭的福利。農(nóng)戶小額信用貸款的外部效應(yīng)，對(duì)整個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展環(huán)境有很大的提升作用，作用機(jī)制如圖 2-1、圖 2-2 所示。

圖 2-2 農(nóng)民增加收入達(dá)到脫貧的路徑圖農(nóng)戶小額信用貸款是扶貧的有效工具，有助于激發(fā)農(nóng)民的信貸需求，激活農(nóng)村金融市場(chǎng)。根據(jù)《農(nóng)村信用社農(nóng)戶小額信用貸款管理指導(dǎo)意見(jiàn)》，農(nóng)戶小額信貸業(yè)務(wù)具有以下特點(diǎn)：1. 服務(wù)于特定群體農(nóng)戶小額信貸業(yè)務(wù)的最初目的是為愿意走出貧困的農(nóng)戶，提供小額信貸資金，解決了農(nóng)戶融資難的問(wèn)題，幫助農(nóng)戶建立合作關(guān)系，開(kāi)展生產(chǎn)，提高收入，增加消費(fèi)，自身擺脫貧困的同時(shí)帶動(dòng)整個(gè)行政村脫貧。甘肅農(nóng)信作為服務(wù)三農(nóng)的主力軍，其推行的農(nóng)戶小額信用貸款具有明顯的扶貧特征，農(nóng)村市場(chǎng)，是金融市場(chǎng)不發(fā)達(dá)的地區(qū)，農(nóng)戶小額信用貸款有很大的脫貧致富作用。2. 僅憑信用貸款，無(wú)需擔(dān)保抵押農(nóng)戶小額信用貸款只為農(nóng)民提供貸款，是信貸機(jī)構(gòu)基于對(duì)貸款客戶的充分信任，因?yàn)檗r(nóng)民參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的都是小型項(xiàng)目，范圍比較狹窄，信貸需求量相對(duì)比較少，盈利能力有限，一般沒(méi)有抵押物。

圖 4-3 種植業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估散點(diǎn)圖本論文對(duì)以上的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照逾期率的高低和逾期后的損失進(jìn)行分類，即損失期望，損失期望=逾期率*平均損失金額。將損失期望大于 10000 元的指標(biāo)定義為高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，損失期望 7500 元~ 10000 元的定為高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，損失期望小于 7500 元的定為低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并進(jìn)行分析：從圖 4-3 可知，x7(i>0) 、x5(i>0)、x16(2) 、x14(2)風(fēng)險(xiǎn)最低，x1(i>0) 、x17(0)、x18(i≠2) 、x6(i≠2) 、x15(i≠2) 、x2(0)、x9(i>2)風(fēng)險(xiǎn)居中，x19(1)的風(fēng)險(xiǎn)最高，以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是本論文需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 4 個(gè)1. 當(dāng)指標(biāo) 5--信用狀況-信用記錄，取到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：x5(i>0)--最近 3 年在金融機(jī)構(gòu)有欠貸、欠息記錄時(shí)，逾期的概率是 15.44%，平均損失為 45222.45 元。2. 當(dāng)指標(biāo) 7--償債能力-家庭財(cái)產(chǎn)，取到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：x7(i>0)--30 萬(wàn)元（含）以下，逾期的概率是 17.20%，平均損失為 43545.96 元。3. 當(dāng)指標(biāo) 8--償債能力-家庭人均年收入，取到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：x8(i>0)--5000 元

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本文編號(hào)：2753906