【摘要】：隨著利率市場化改革的實(shí)施,我國金融業(yè)市場環(huán)境變得更加復(fù)雜,貸款利率市場化完成后,我國中央銀行對(duì)商業(yè)銀行貸款利率管制完全取消,貸款利率將根據(jù)資金市場供求自由波動(dòng),商業(yè)銀行則根據(jù)客戶的具體特征進(jìn)行自主定價(jià),對(duì)于長期執(zhí)行央行基準(zhǔn)利率政策的商業(yè)銀行來說,傳統(tǒng)的貸款定價(jià)方式已不再適用。在激烈地市場競爭下,商業(yè)銀行選擇合適的貸款定價(jià)方法是迫切需要解決的問題。成本加成貸款定價(jià)模型是當(dāng)今商業(yè)銀行使用較多的模型,其充分考慮了成本、利潤和風(fēng)險(xiǎn)三方面,能夠很好的解決利率市場化所帶給我國銀行貸款定價(jià)困難的問題。但是在對(duì)預(yù)期目標(biāo)利潤測度方面困難較大,一直以來,銀行都是主觀地對(duì)目標(biāo)利潤率進(jìn)行估計(jì)賦值,甚至有的銀行忽略了目標(biāo)利潤,以致銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)增大,貸款收入穩(wěn)定性難以保證。如何通過市場自由競爭之后的結(jié)果,通過有效的方法根據(jù)客戶的屬性特征和金融市場因素對(duì)客戶預(yù)期目標(biāo)利潤進(jìn)行客觀估計(jì)賦值,以此減少風(fēng)險(xiǎn)保證貸款收入的穩(wěn)定是亟待解決的問題。本文提出運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)貸款市場自由競爭后的數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合分析,可以達(dá)到依據(jù)客戶規(guī)模、地域、所購買產(chǎn)品等特征信息和其他市場因素客觀地對(duì)預(yù)期目標(biāo)利潤率進(jìn)行客觀測度。從而解決了目標(biāo)利潤率測度難的問題,彌補(bǔ)了成本加成定價(jià)模型在貸款定價(jià)實(shí)際方面應(yīng)用的缺陷,使得成本加成模型應(yīng)用更加全面和可行。并根據(jù)研究過程中遇到的問題提出繼續(xù)完善成本測度、風(fēng)險(xiǎn)測度和利潤測度機(jī)制的建議。本文在第1章闡述了選題的背景和意義,介紹了貸款定價(jià)理論的發(fā)展動(dòng)態(tài),說明了本文的研究內(nèi)容、方法和創(chuàng)新點(diǎn)。在第2章主要介紹利率市場化改革的實(shí)施情況,分析了其對(duì)我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)所帶來的影響,從而選擇一個(gè)合適的貸款定價(jià)模型是我國商業(yè)銀行解決自主定價(jià)能力差、風(fēng)險(xiǎn)管理能力弱和難以掌握金融市場運(yùn)行規(guī)律等問題的關(guān)鍵。第3章首先說明了成本加成貸款定價(jià)模型能夠很好的解決我國商業(yè)銀行所面臨的貸款定價(jià)問題,并對(duì)其內(nèi)容、原理和優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了概述,簡要介紹了模型中各因素的計(jì)量原則,分析了客觀測度預(yù)期目標(biāo)利潤率的重要性和困難,提出選用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型測度目標(biāo)利潤率。第4章首先分析了本文所選數(shù)據(jù)的特性,然后對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行了簡要概述,并根據(jù)其在數(shù)據(jù)擬合上的優(yōu)勢(shì),從理論角度分析了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法對(duì)本文預(yù)期目標(biāo)利潤率的適用性。第5章是本文的重點(diǎn),在前文的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了適合本文測度目標(biāo)利潤率的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,對(duì)所選的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果表明,通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)利用企業(yè)的特征信息和市場因素對(duì)預(yù)期目標(biāo)利潤率進(jìn)行客觀預(yù)測,所得結(jié)果與實(shí)際數(shù)據(jù)誤差較小,對(duì)商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款業(yè)務(wù)時(shí)具有很大的參考價(jià)值。并根據(jù)分析提出建議。最后在第6章中進(jìn)行總結(jié)和展望。
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.4;TP183
【圖文】：

圖 3-1 目標(biāo)利潤率的測算方法利潤率的方法是一般技術(shù)企業(yè)所使用方法，但對(duì)于較為復(fù)雜的不再適用，國內(nèi)外很多學(xué)者曾多次嘗試將上述方法應(yīng)用到商業(yè)效果并不理想。所以就造成如今我國商業(yè)銀行在運(yùn)用成本加成定價(jià)時(shí)，對(duì)于目標(biāo)利潤率的賦值只能憑借經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行主觀賦值，再貸款業(yè)務(wù)中獲得最大收益。由此可以發(fā)現(xiàn)合理地測度目標(biāo)利價(jià)模型中的重中之重。潤率在成本加成定價(jià)法中的重要性成本加成貸款定價(jià)法的重要組成部分，是保證商業(yè)銀行在貸款。需對(duì)測度得到的目標(biāo)利潤進(jìn)行全面的審查和評(píng)價(jià)，以判定商指標(biāo)是否先進(jìn)可靠，對(duì)測度的目標(biāo)利潤和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤的措施

系統(tǒng)的自適應(yīng)等。其可以模擬出樣本之間任意的分線性關(guān)系。如圖 4-1 所示，BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主要組成部分有輸入層、隱含層和輸出層，每一層都由一個(gè)或多個(gè)神經(jīng)節(jié)點(diǎn)組成，每一層的神經(jīng)節(jié)點(diǎn)只接收前一層神經(jīng)元的輸入，輸入信息必須經(jīng)過各層神經(jīng)元的處理才會(huì)變?yōu)檩敵鰧拥妮敵觯赐饨巛斎胄畔⑦M(jìn)入輸入層，然后經(jīng)過輸入層的處理后進(jìn)入隱含層，最后在隱含層處理后進(jìn)入輸出層達(dá)到信息輸出。其中隱含層可以包含一層或多層結(jié)構(gòu)。

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2725014