【摘要】：作為國民經(jīng)濟(jì)的“總樞紐”,商業(yè)銀行發(fā)揮著諸多不可替代的重要作用。近些年來,鑒于對以信貸危機(jī)為核心的新金融危機(jī)的防范,商業(yè)銀行加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理,尤其是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。如何科學(xué)地進(jìn)行信貸決策對商業(yè)銀行而言具有深遠(yuǎn)的意義。銀行信貸決策方面的建模研究已成為學(xué)術(shù)上的一個(gè)研究熱點(diǎn)。 銀行信貸決策的過程其實(shí)也是銀行對貸款客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估或分類的過程。至今,國內(nèi)外研究學(xué)者們運(yùn)用不同的金融工程理論和技術(shù)建立了不同的信貸風(fēng)險(xiǎn)評估模型,來輔助銀行進(jìn)行信貸決策。然而,已有的研究都是基于一定時(shí)間段的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行靜態(tài)建模的,缺乏動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。 因此,本文以金融財(cái)務(wù)理論、人工智能理論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論為基礎(chǔ),采用定性分析、定量分析和交叉整合集成等研究方法,展開對商業(yè)銀行信貸決策的動(dòng)態(tài)建模研究。 首先,按照全面性、概括性、敏感性、可度量性、先驗(yàn)性五個(gè)原則,從反映企業(yè)償債能力(包括短期償債能力和長期償債能力)、盈利能力、營運(yùn)能力和發(fā)展能力四個(gè)方面選擇多個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)作為銀行信貸決策建模的備選指標(biāo)體系,并采用分支定界特征選擇方法來最終確定模型構(gòu)建的指標(biāo)體系。 其次,融入概念漂移思想到銀行信貸決策建模中,基于分支定界特征選擇表示的動(dòng)態(tài)時(shí)效企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),集成支持向量機(jī)、批增量學(xué)習(xí)和組合分類器,以增量SVM為核心,在每一數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)增量階段構(gòu)建多個(gè)子SVM分類器,通過多分類器集成構(gòu)建數(shù)據(jù)增量階段的動(dòng)態(tài)信貸決策模型,從而構(gòu)建面向商業(yè)銀行信貸決策概念漂移的分枝定界批增量支持向量機(jī)集成決策模型。 最后,在實(shí)證研究中分別構(gòu)建本文提出的模型與傳統(tǒng)的非增量SVM多分類器集成模型,從而進(jìn)行比較分析。 實(shí)證研究結(jié)果表明本文提出的模型能夠在時(shí)間推移過程中根據(jù)新增樣本的加入不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整增量模型,具有更好的預(yù)測能力,從而為以企業(yè)為對象的銀行信貸決策提供一種新的有效方法。具體地講,本文的研究在學(xué)術(shù)上可以為銀行信貸決策方法的理論研究提供新的思路,在實(shí)際上對推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要的作用,協(xié)調(diào)了銀行和企業(yè)之間在貸款問題上長期存在的矛盾,具有重要的理論和實(shí)際意義。
【學(xué)位授予單位】：浙江師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F832.4;F224

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本文編號(hào)：2690789