【摘要】：近年來我國經(jīng)濟(jì)面臨著較大的下行壓力,商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率呈現(xiàn)出“雙升”態(tài)勢,這不僅會降低銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量和利潤水平,同時還擾亂了我國經(jīng)濟(jì)市場秩序。浦發(fā)銀行不良貸款率一直處于上升的趨勢,成為2017年唯一一家不良貸款率超過2%的上市股份制商業(yè)銀行,信貸資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題。因此,如何更好地降低不良貸款率,找出影響不良貸款率的因素,提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量,對于浦發(fā)銀行和整個銀行業(yè)具有重要意義。本文結(jié)合浦發(fā)銀行的實際情況,采取定性和定量、理論和實證相結(jié)合的方法對影響浦發(fā)銀行不良貸款率的因素進(jìn)行分析。首先,本文從總體、結(jié)構(gòu)、行業(yè)分布、產(chǎn)品分布方面對浦發(fā)銀行不良貸款現(xiàn)狀進(jìn)行描述,總結(jié)出浦發(fā)銀行不良貸款的特點。其次,從宏觀經(jīng)濟(jì)情況和銀行自身經(jīng)營角度出發(fā),對影響浦發(fā)銀行不良貸款率的因素進(jìn)行理論分析。在此基礎(chǔ)上,本文的實證部分選取2005-2018年季度數(shù)據(jù),使用M2/GDP、社會消費品零售總額增長率、存貸比、流動性比例與不良貸款率建立VAR模型,分析各因素沖擊對不良貸款率的影響,并依據(jù)該模型進(jìn)行樣本外動態(tài)預(yù)測,由此得出以下結(jié)論:M2/GDP和存貸比與不良貸款率之間存在正相關(guān)關(guān)系,社會消費品零售總額增長率和流動性比例與不良貸款率之間存在負(fù)相關(guān)關(guān)系;宏觀因素中社會消費品零售總額增長率和微觀因素中存貸比沖擊對不良貸款率的影響較大;通過預(yù)測發(fā)現(xiàn)浦發(fā)銀行不良貸款率未來可能會持續(xù)增加。最后,在理論分析和實證結(jié)果的基礎(chǔ)上,從防范增量和處置存量角度對降低浦發(fā)銀行不良貸款率提出對策和建議。
【圖文】：

圖 4-1 2009-2018 年浦發(fā)銀行不良貸款率與 M2/GDP 關(guān)系數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國家統(tǒng)計局和浦發(fā)銀行歷年財務(wù)報告整理所得（二）批發(fā)零售行業(yè)貸款集中度對浦發(fā)銀行不良貸款率的影響分析謝冰（2009）提出社會消費品零售總額對商業(yè)銀行不良貸款率有負(fù)向影響，且其對降低不良貸款率的影響較大②。社會消費品零售總額是居民和社會在批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)的消費零售總額，這個指標(biāo)不僅可以反映出批發(fā)零售市場的變動情況，同時也在一定程度上表明我國宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣程度。當(dāng)社會消費品零售總額增長率增加時，說明批發(fā)零售業(yè)和餐飲業(yè)發(fā)展較好，消費帶動經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展；相反，當(dāng)社會消費品零售總額增長率下降時，說明批發(fā)零售行業(yè)處于低迷狀態(tài)，可能導(dǎo)致行業(yè)企業(yè)資金運作困難，出現(xiàn)還貸難的問題。通過分析浦發(fā)銀行經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀可知，近年來，為了多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，浦發(fā)銀行增加對批發(fā)零售行業(yè)的貸款，數(shù)據(jù)表明浦發(fā)銀行對公和對私貸款占比大約為 6：4，而對批發(fā)零售業(yè)的貸款約為 10%，接近于對公貸款的 1/6，加之國家大力鼓勵消費拉動經(jīng)濟(jì)增長，使得浦發(fā)銀行的利潤增加。但是，隨著中國經(jīng)濟(jì)的超預(yù)期下行，中小企業(yè)

圖 4-2 2009-2017 年浦發(fā)銀行不良貸款率與社會消費品零售總額增長率關(guān)系數(shù)據(jù)來源：根據(jù) wind 數(shù)據(jù)庫和浦發(fā)銀行歷年年報整理所得二、微觀因素（一）存貸比對浦發(fā)銀行不良貸款率的影響分析任秋瀟（2016）提出一家銀行存貸比越低，說明銀行不偏好風(fēng)險，可能不良貸款率越低③。存貸比是指貸款總額比上存款總額，是銀行用來衡量流動性風(fēng)險的重要指標(biāo)。從盈利的角度來說，商業(yè)銀行希望存貸比越高越好，這可以降低銀行的資金成本，所以銀行出于盈利的目的，會盡可能提高存貸比。但是商業(yè)銀行從抵抗風(fēng)險的角度來說，，存貸比不應(yīng)該太高，銀行需要留出充足的現(xiàn)金和存款準(zhǔn)備金以應(yīng)對客戶的現(xiàn)金支取和結(jié)算，避免發(fā)生流動性擠兌現(xiàn)象。綜上來說，銀行存貸比應(yīng)該保持在合理的范圍內(nèi)，目前我國央行對商業(yè)銀行存貸比規(guī)定的最高比例為 75%，對于資本充足率和撥備覆蓋率足夠的銀行，他們可以做出適當(dāng)?shù)耐黄�。存貸比作為考察銀行不良貸款率的參考指標(biāo)，可以體現(xiàn)出銀行在不同時期的
【學(xué)位授予單位】：西北民族大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2613109