本文關鍵詞： 信用評級變化 風險強度模型 稀疏相關性　出處：《東南大學學報(哲學社會科學版)》2017年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：銀行間市場由于銀行主體之間通過信用借貸,形成了一種復雜的信用關系網(wǎng)。當銀行間市場受到宏觀經(jīng)濟或突發(fā)性事件影響時,銀行主體的信用評級可能會產(chǎn)生移動,即單個銀行的信用評級可能升高或降低,甚至信用破產(chǎn),進而引發(fā)信用風險在銀行間市場的擴散和傳染。因此,有必要對基于銀行主體信用評級變動所產(chǎn)生的風險傳染的路徑和強度進行深入研究。本文構建了用于分析銀行間市場中信用評級變化的帶自激過程的強度模型,并根據(jù)稀疏相關性理論,給出了具有評級變化相關性的兩個銀行的聯(lián)合信用安全概率。
[Abstract]:The interbank market forms a complex network of credit relations because of credit lending between banks. When the interbank market is affected by macroeconomic or unexpected events. The credit rating of the main body of the bank may move, that is, the credit rating of a single bank may rise or decrease, or even the credit goes bankrupt, thus causing the spread and contagion of the credit risk in the interbank market. It is necessary to study the path and intensity of risk contagion based on the change of bank credit rating. This paper constructs a strength model with self-excited process to analyze the change of credit rating in interbank market. Based on the sparse correlation theory, the joint credit security probability of two banks with rating change correlation is given.
【作者單位】： 東南大學經(jīng)濟管理學院;河南科技學院數(shù)學科學學院;
【基金】：國家自然基金項目“基于復雜動力網(wǎng)絡的突發(fā)事件信息同步傳播行為及其模型”(71171051) 河南省高校重點科研項目(18A110017)成果之一
【分類號】：F832.5
【正文快照】： 一、引言銀行間市場是由同業(yè)拆借市場、債券市場、外匯市場、黃金市場、票據(jù)市場等構成。銀行間市場有著貨幣供應、調節(jié)貨幣流通、調節(jié)銀行之間的貨幣余缺以及金融機構貨幣保值增值等作用。因此,銀行間市場的穩(wěn)定運行對整個金融市場,甚至整個國民經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展都起著“基石”

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