本文關鍵詞： 信用評級 風險等級匹配 普惠金融 小額信貸 商戶　出處：《中國管理科學》2017年09期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在考察商戶小額貸款違約損失、商業(yè)銀行目標利潤的基礎上,提出利用信用等級越高、違約損失率越低的風險等級匹配標準來劃分商戶的信用等級,進而構建了基于風險等級匹配和普惠金融雙重約束的信用評級理論模型。利用中國某國有大型商業(yè)銀行29個省2157個商戶小額貸款數據進行實證,得到了既能滿足風險等級匹配標準、也能實現銀行目標利潤的信用等級劃分結果。研究結果表明:通過設計合理的信用評級機制,可走出商業(yè)銀行不愿意放貸,守信商戶得不到貸款的困境,該評級框架能有效緩解商戶的融資困難;利用信用等級越高、違約損失率越低的風險等級匹配標準劃分商戶的信用等級,可以保證信用等級越高的商戶、違約損失率越低、貸款利率越低;通過設計銀行目標利潤臨界點之上貸款商戶最大化的目標函數,既能保證銀行實現自身的目標利潤,也體現了信貸資金普及更多商戶的普惠金融理念;本文設計的信貸評級機制和構建的信用評級模型,可為銀監(jiān)會、商業(yè)銀行實踐推廣普惠金融提供新的思路和參考。
[Abstract]:On the basis of investigating the loss of breach of contract and the target profit of commercial bank, this paper puts forward the risk grade matching standard which makes use of the higher credit grade, the lower the loss rate of breach of contract, to divide the credit grade of merchant. Then, a credit rating theory model based on risk grade matching and inclusive financial constraints is constructed. The data of 2157 merchants in 29 provinces of a large state-owned commercial bank in China are used to carry out empirical research. The result shows that the credit rating can not only meet the risk grade matching standard, but also achieve the target profit of the bank. The research results show that the commercial banks are unwilling to lend through the design of a reasonable credit rating mechanism. Credit keeping merchants can not obtain loans, the rating framework can effectively alleviate the financing difficulties of merchants; The higher the credit grade is, the lower the default loss rate is, and the lower the loan interest rate is, the lower the default loss rate is and the lower the loan interest rate is, if the credit grade is higher, the higher the credit grade is, the lower the default loss rate is, and the lower the default loss rate is. By designing the objective function of maximization of loan merchant above the critical point of bank's target profit, it can not only guarantee the bank to realize its own target profit, but also embody the universal financial concept of more merchants. The credit rating mechanism and the credit rating model designed in this paper can provide new ideas and references for CBRC and commercial banks to promote inclusive finance in practice.
【作者單位】： 西北農林科技大學經濟管理學院;大連理工大學管理與經濟學部;
【基金】：國家自然科學基金青年項目(71503199);國家自然科學基金資助項目(71373207;71471027);國家自然科學基金重點項目(71731003) 中國博士后科學基金項目(2015M572608,2016T90957) 中國銀監(jiān)會銀行業(yè)信息科技風險管理項目(2012-4-005) 中國郵政儲蓄銀行總行小額貸款信用風險評價與貸款定價資助項目(2009-07) 西北農林科技大學“青年英才培育計劃”(Z109021717)
【分類號】：F832.4
【正文快照】： 項目(2009-07);西北農林科技大學“青年英才培育計劃”(Z109021717)1引言個體工商戶是中國經濟發(fā)展的主要生力軍,同時也是緩解就業(yè)壓力,保持社會穩(wěn)定的基礎力量。截止2015年9月,全國累計登記注冊個體工商戶(簡稱商戶)5285萬戶,個體私營經濟吸納社會從業(yè)人員2.73億人[1]。但是,

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本文編號：1446363