發(fā)布時間：2018-01-18 12:38

  本文關(guān)鍵詞：基于信貸資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移對銀行個體風(fēng)險影響研究　出處：《南京理工大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：信貸資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的一種重要途徑,是結(jié)構(gòu)化融資方式的一種,是近幾年比較關(guān)注的研究課題。本文通過考察我國部分上市商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)展現(xiàn)狀,討論商業(yè)銀行信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制,分析信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移對銀行個體風(fēng)險轉(zhuǎn)移的影響,試圖解釋信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移對銀行個體系統(tǒng)風(fēng)險影響呈現(xiàn)出三種不同趨勢現(xiàn)象的原因。論文主要從三個方面分析:第一,理論分析。主要從我國當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)行信貸資產(chǎn)證券化交易結(jié)構(gòu),對信貸資產(chǎn)證券化過程信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制進行理論分析,討論信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移對銀行個體風(fēng)險影響關(guān)系;第二,靜態(tài)指標分析。通過對我國商業(yè)銀行發(fā)行信貸資產(chǎn)證券化前后其自身會計指標的變化案例分析和統(tǒng)計分析,討論信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移對發(fā)起銀行流動性風(fēng)險的影響關(guān)系;第三,動態(tài)指標角度。通過分析我國部分商業(yè)銀行發(fā)行信貸資產(chǎn)證券化前后導(dǎo)致自身的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)的研究分析,討論信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移對發(fā)起銀行系統(tǒng)風(fēng)險水平的影響關(guān)系。通過三個方面的研究分析,本文主要得出三個結(jié)論:第一,銀行利用信貸資產(chǎn)進行證券化融資過程是銀行自身風(fēng)險減少的過程。發(fā)起銀行通過向投資者出售優(yōu)先檔資產(chǎn),以風(fēng)險資產(chǎn)置換無風(fēng)險的流動性資產(chǎn),其本身由信貸資產(chǎn)帶的總風(fēng)險水平將降低。第二,信貸資產(chǎn)證券化對發(fā)行銀行的風(fēng)險水平的影響程度,取決于發(fā)起銀行對證券化獲得流動資產(chǎn)的運營情況。若經(jīng)信貸資產(chǎn)證券化獲得的流動資產(chǎn)的再投資資產(chǎn)和發(fā)起銀行持有的次級檔資產(chǎn)的加權(quán)風(fēng)險水平大于初始信貸資產(chǎn)證券化的資產(chǎn)池風(fēng)險水平,當(dāng)市場風(fēng)險變化時,發(fā)起銀行風(fēng)險影響程度大于不發(fā)行信貸資產(chǎn)證券化的資產(chǎn)池的影響程度,反之,亦然。第三,由于考察期不同,研究者在實際研究中觀察到的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移對商業(yè)銀行個體風(fēng)險影響的情況不同。
[Abstract]:Credit asset securitization is an important way for commercial banks to transfer credit risk and a kind of structured financing. This paper discusses the credit risk transfer mechanism of commercial banks by investigating the current situation of credit asset securitization of some listed commercial banks in China. This paper analyzes the impact of credit risk transfer on individual risk transfer of banks. This paper tries to explain the impact of credit risk transfer on individual system risk of banks showing three different trends. The thesis mainly analyzes from three aspects: first. Theoretical analysis. Mainly from the current commercial banks issued credit asset securitization transaction structure, the credit risk transfer mechanism of credit asset securitization process is analyzed theoretically. The influence of credit risk transfer on individual risk of bank is discussed. Second, the static index analysis. Through the commercial banks to issue credit asset securitization before and after their own accounting indicators change case analysis and statistical analysis. The influence of credit risk transfer on the liquidity risk of initiating bank is discussed. Third, the dynamic index perspective. Through the analysis of some commercial banks in China before and after issuing credit asset securitization leading to their own systemic risk coefficient research and analysis. This paper discusses the impact of credit risk transfer on the risk level of the initiating banking system. Through three aspects of research and analysis, this paper mainly draws three conclusions: first. Banks use credit assets for securitization financing process is the process of reducing the risk of banks. The sponsoring bank through the sale of priority assets to investors with risky assets to replace the risk of liquidity assets. The total risk level of credit assets will be reduced by itself. Second, the impact of credit asset securitization on the risk level of issuing banks. Depending on the operation of the initiating bank in the securitisation acquisition of current assets. If the weighted risk level of the current assets acquired through the securitization of credit assets and the secondary assets held by the initiating bank is greater than the initial letter. Asset pool risk level of securitization of loan assets. When the market risk changes, the risk impact of the initiating bank is greater than that of the asset pool without issuing credit asset securitization, and vice versa. Third, because of the different investigation period. The effect of credit risk transfer on individual risk of commercial banks is different.
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.51;F832.33

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本文編號：1441021