本文關(guān)鍵詞：現(xiàn)代風(fēng)險模型的擴(kuò)散逼近與最優(yōu)投資　出處：《山東大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版)》2017年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：采用基于保單進(jìn)入過程的現(xiàn)代風(fēng)險模型刻畫保險公司的盈余過程,利用鞅中心極限定理證明此類風(fēng)險過程可逼近為具有時變漂移率的擴(kuò)散過程。在此基礎(chǔ)上,假定保險人購買固定比例再保險并投資Black-Scholes金融市場,研究了最小化破產(chǎn)概率的投資決策問題。運用動態(tài)規(guī)劃原理,獲得了最優(yōu)策略以及值函數(shù)的顯式表達(dá)式。
[Abstract]:A modern risk model based on policy entry process is used to describe the earning process of insurance companies. The martingale central limit theorem is used to prove that this kind of risk process can be approximated as a diffusion process with time-varying drift rate. Assuming that the insurer buys fixed proportion reinsurance and invests in the Black-Scholes financial market, the investment decision problem of minimizing the ruin probability is studied. The dynamic programming principle is used. The optimal strategy and the explicit expression of the value function are obtained.
【作者單位】： 淮北師范大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：安徽省自然科學(xué)基金資助項目(1608085QG169) 安徽省高校優(yōu)秀青年人才支持計劃重點資助項目(gxyq ZD2016104) 安徽省高校自然科學(xué)研究一般項目(KJ2014B16)
【分類號】：F224;F830.59
【正文快照】： 網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/37.1389.N.20170426.1546.008.html0引言傳統(tǒng)的保險風(fēng)險理論一般將保險公司的盈余過程刻畫為經(jīng)典的Cramér-Lundberg模型。該模型是基于聚合觀點和保費收入的線性假定而得到的,忽略了保單信息以及保費收入與索賠支出之間的內(nèi)在

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4 張鴻雁;肖q，

本文編號：1437355