本文關鍵詞：基于Logistic回歸的P2P網(wǎng)絡貸款信用風險度量，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《上海社會科學院》 2014年

基于Logistic回歸的P2P網(wǎng)絡貸款信用風險度量

袁羽  

【摘要】：2013年被業(yè)內稱為互聯(lián)網(wǎng)金融元年,這一年支付寶推出了余額寶、第三方支付越來越成熟、而眾多P2P網(wǎng)絡貸款平臺也在不斷的發(fā)展中。銀行也開始不斷的關注網(wǎng)上業(yè)務,開始不斷的搶占網(wǎng)上的市場。截至2013年11月,從事P2P網(wǎng)絡貸款的金融企業(yè)已經超過500家,而且其數(shù)目還在不斷的增長中,然而針對互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展中的風險監(jiān)管成為了最為關注的又一個新問題。 本文以P2P網(wǎng)絡貸款作為互聯(lián)網(wǎng)金融風險研究的切入點,從P2P網(wǎng)絡貸款的發(fā)展情況和信用風險度量兩個方面出發(fā),分別做了詳細的介紹,并且嘗試采用古典信用風險度量方法對P2P網(wǎng)絡貸款平臺中的信用風險進行度量和預測。本文詳細介紹了信用風險度量方法,并通過比較得出Logistic回歸方法對P2P網(wǎng)絡貸款平臺的信用風險度量的適用性。 由于我國P2P網(wǎng)絡貸款的發(fā)展時間短,數(shù)據(jù)累積還不夠完善,故本文的實證研究采用了美國Prosper公司的貸款數(shù)據(jù)。由于P2P網(wǎng)絡貸款主要以個人為主,不能通過基本的財務指標判斷,但是卻和個人的信用有極大的關聯(lián),故本文選取了借款者的信用等級、借款期限、借款利率、負債收入比等10個基礎指標進行違約風險的度量,并且均通過了顯著性檢驗以及得到了比較高的度量準確性。 本文的實證分析雖然是基于國外的數(shù)據(jù),但是方法和結論卻不局限于此。由于Logistic回歸的方法應用的條件相對比較寬松,對我國P2P網(wǎng)絡貸款平臺的信用風險度量在理論上是可行的,具體的實證分析還需要我國進一步完善互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展后才能得出結論。也許變量的選擇和預測的準確度可能會有所差異,但是本文作為互聯(lián)網(wǎng)金融中的信用風險度量的初探,對我國今后完善信用評價體系有著十分積極的作用。

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：上海社會科學院
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F724.6;F832.4
【目錄】：

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本文編號：140390