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我國股票市場對經(jīng)濟增長影響的實證研究

發(fā)布時間:2018-01-08 00:17

  本文關鍵詞:我國股票市場對經(jīng)濟增長影響的實證研究 出處:《金融經(jīng)濟》2008年22期  論文類型:期刊論文


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【摘要】:構建VAR模型,運用計量經(jīng)濟學方法對1997年-2008年我國股票市場發(fā)展對經(jīng)濟增長的影響作實證分析。股票市場對宏觀經(jīng)濟已經(jīng)具備了穩(wěn)定的內在影響機制,但對經(jīng)濟增長的解釋力不足,我國股市還不完善,有許多問題有待解決。
[Abstract]:To construct the VAR model, using econometric methods on 1997 -2008 years of development of China's stock market on economic growth empirical analysis. The stock market has the internal mechanism of the stability of the macro economy, but the lack of explanatory power on economic growth, China's stock market is not perfect, there are many problems to be solved.

【作者單位】: 中南大學商學院;
【分類號】:F832.51;F124;F224
【正文快照】: 一、引言無論從理論層而,還是從實證層而,對于股市發(fā)展同經(jīng)濟增長的關系,學術界存在相當大的分歧,這不僅與經(jīng)濟學家們不同的分析角度或分析方法有關,也于一國的經(jīng)濟發(fā)達程度、經(jīng)濟體制的完善程度以及股票市場本身的發(fā)達程度有關。本文通過構建VAR模型,運用協(xié)整檢驗、格蘭杰因

【參考文獻】

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