發(fā)布時(shí)間：2018-01-07 12:02

  本文關(guān)鍵詞：基于協(xié)整-SETAR模型的白銀期貨套利研究　出處：《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)》2017年22期 　論文類(lèi)型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 長(zhǎng)期均衡 誤差修正 均值回歸 SETAR模型

【摘要】：在協(xié)整理論和均值回歸理論基礎(chǔ)上,對(duì)白銀期貨價(jià)差序列建立SETAR模型進(jìn)行套利研究.研究結(jié)果表明,白銀期貨合約之間存在著長(zhǎng)期均衡關(guān)系.經(jīng)過(guò)誤差修正后,價(jià)差建立的SETAR模型套利機(jī)會(huì)比均衡誤差項(xiàng)建立的SETAR模型的套利機(jī)會(huì)更多.
[Abstract]:On the basis of cointegration theory and mean regression theory, the paper carries on the arbitrage research on the SETAR model of silver futures spread sequence. There is a long-term equilibrium relationship between silver futures contracts. After error correction, the arbitrage opportunity of the SETAR model based on the spread is more than that of the SETAR model established by the equilibrium error term.
【作者單位】： 桂林理工大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(41661031) 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(13CJY075) 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目(2014)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F724.5;F832.54
【正文快照】： 1引言統(tǒng)計(jì)套利是將套利建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)之上,估計(jì)相關(guān)變量的概率分布,并結(jié)合基本面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析用以指導(dǎo)套利交易.相比于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利,統(tǒng)計(jì)套利增加了一些風(fēng)險(xiǎn),但是由此可獲得的套利機(jī)會(huì)數(shù)倍多于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利.如今,如何在期貨市場(chǎng)上精確控制風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)模型

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 宋玉臣;李楠博;;股票收益率均值回歸理論及數(shù)量方法研究[J];商業(yè)研究;2013年11期

2 劉廣迎;李翔;;基于協(xié)整和誤差修正模型的電力需求分析[J];煤炭技術(shù);2009年11期

3 林梨奎;鄧偉根;;廣佛兩城房?jī)r(jià)變動(dòng)的生態(tài)共生性研究——基于誤差修正模型的實(shí)證分析[J];產(chǎn)經(jīng)評(píng)論;2011年01期

4 白雪梅,趙松山;協(xié)整及誤差修正模型[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;1998年08期

5 吳容容;;誤差修正模型在匯率與貿(mào)易傳導(dǎo)機(jī)制上的實(shí)證運(yùn)用[J];西南科技大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2011年06期

6 梁海龍;王新娟;;基于誤差修正模型的我國(guó)股市聯(lián)動(dòng)性分析[J];中國(guó)證券期貨;2012年07期

7 楊世東;黃萍;;協(xié)整分析與誤差修正模型——安徽省城鎮(zhèn)居民人均年消費(fèi)與收入的實(shí)證研究[J];市場(chǎng)周刊.理論研究;2006年02期

8 吳爽;;我國(guó)農(nóng)村消費(fèi)和收入的誤差修正模型分析[J];江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào);2006年06期

9 李中才;王廣成;婁美珍;;中國(guó)生態(tài)足跡與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)整、誤差修正模型及預(yù)測(cè)[J];系統(tǒng)工程;2007年08期

10 羅漢武;李f ;;社會(huì)用電量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年17期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 崔建華;牛e，

本文編號(hào)：1392450