本文關(guān)鍵詞：金融市場(chǎng)超擴(kuò)散行為的隨機(jī)游走模擬　出處：《陜西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年03期 　論文類(lèi)型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 金融物理 統(tǒng)計(jì)物理 擴(kuò)散指數(shù)

【摘要】：用擴(kuò)散指數(shù)來(lái)衡量股票市場(chǎng)隨機(jī)行走的特征,并對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)高頻數(shù)據(jù)的擴(kuò)散指數(shù)進(jìn)行了實(shí)證研究。結(jié)果表明:中國(guó)股市與其他股市具有相似的短暫非高斯行為,表現(xiàn)出超擴(kuò)散;但是中國(guó)股市的長(zhǎng)期行為更加豐富,在不同階段具有明顯不同的擴(kuò)散指數(shù)。通過(guò)一維的擴(kuò)散模型進(jìn)行模擬,解釋了不同價(jià)格時(shí)間序列的擴(kuò)散指數(shù)值產(chǎn)生差異的機(jī)制。
[Abstract]:To measure the characteristics of the stock market with random walk diffusion index, and the Chinese stock market high frequency data diffusion index for empirical research. The results show that the Chinese stock market and other stock markets have similar short non Gauss behavior, performance surplus diffusion; but the long-term behavior of the stock market China more abundant, are obviously different in different diffusion index stage. Simulated by one-dimensional diffusion model, explain the diffusion of different price time series refers to the numerical difference mechanism.

【作者單位】： 陜西師范大學(xué)物理學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11147020,11305098,11675096) 陜西師范大學(xué)交叉學(xué)科培育計(jì)劃(5)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.5;O211.6
【正文快照】： PACS:89.65.Gh人類(lèi)社會(huì)與自然界一樣,在一些系統(tǒng)的行為中包含了強(qiáng)烈的隨機(jī)性。在對(duì)此類(lèi)現(xiàn)象的理解中,統(tǒng)計(jì)物理提供了重要的工具。近年來(lái),統(tǒng)計(jì)物理學(xué)家應(yīng)用統(tǒng)計(jì)物理學(xué)方法建立了一個(gè)新的研究領(lǐng)域——金融物理。研究始于國(guó)外學(xué)者M(jìn)antegna等人發(fā)表的關(guān)于股票市場(chǎng)高頻數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 唐可欣;;一種基于景氣擴(kuò)散指數(shù)的金融周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)判別方法[J];上海金融;2010年09期

2 陳國(guó)鐵;;基于擴(kuò)散指數(shù)的福州市房地產(chǎn)景氣循環(huán)周期研究[J];海峽科學(xué);2012年08期

3 陳國(guó)鐵;;福州市房地產(chǎn)景氣循環(huán)周期研究——基于擴(kuò)散指數(shù)模型分析[J];福建工程學(xué)院學(xué)報(bào);2012年03期

4 焦揚(yáng);葛慧玲;李周密;趙靜朦;;基于擴(kuò)散指數(shù)的中國(guó)大豆需求量增長(zhǎng)率預(yù)警分析[J];東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2013年08期

5 黃運(yùn)成,宋進(jìn)攻,程曉農(nóng),孫安琴,薛玉煒;擴(kuò)散指數(shù)及其在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)分析中的作用[J];預(yù)測(cè);1988年06期

6 熊巍;祁春節(jié);;基于擴(kuò)散指數(shù)的中國(guó)柑橘生產(chǎn)預(yù)警研究[J];福建農(nóng)林大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2010年05期

7 于靜;宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)(Ⅲ)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;1992年01期

8 王東;陳詩(shī)駿;;基于優(yōu)化擴(kuò)散指數(shù)法對(duì)房地產(chǎn)周期波動(dòng)的研究——以深圳市為例[J];經(jīng)濟(jì)評(píng)論;2007年05期

9 趙建國(guó);苗莉;;基于擴(kuò)散指數(shù)的逐步回歸改進(jìn)失業(yè)預(yù)警模型及實(shí)證分析[J];中國(guó)人口科學(xué);2008年05期

10 黃運(yùn)成;經(jīng)濟(jì)預(yù)警的理論和方法(之八)——經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的總體測(cè)量與擴(kuò)散指數(shù)[J];中國(guó)統(tǒng)計(jì);1992年02期

，

本文編號(hào)：1383570