本文關(guān)鍵詞：興業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制：信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)視角　出處：《華中科技大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：由于經(jīng)濟(jì)增速減緩,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力紛紛下滑,償債能力隨之下降。自2011年底開始,我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款和不良貸款率雙雙結(jié)束了長(zhǎng)期以來不斷下降的趨勢(shì),開始出現(xiàn)連續(xù)的環(huán)比上升態(tài)勢(shì)。在這樣的環(huán)境之下,信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制效果好壞對(duì)于銀行來說顯得更加重要,因?yàn)橘J款目前仍然是我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)中占比最大的組成部分,信貸風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的手段主要是根據(jù)全方位的信息在貸前、貸中和貸后對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),而內(nèi)部評(píng)級(jí)與貸款風(fēng)險(xiǎn)分類是目前我國(guó)商業(yè)銀行采取的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)手段中的重要組成部分。我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)行的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類方法主要為“貸款五級(jí)分類法”,雖然此方法克服了早期“一逾兩呆”法的局限,但仍然存在著定性標(biāo)準(zhǔn)為主,量化標(biāo)準(zhǔn)不足的缺陷,導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分類準(zhǔn)確性欠佳。因此,本文以貸款五級(jí)分類為切入點(diǎn),選取近幾年來發(fā)展迅速的興業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)情況為例,分析出現(xiàn)實(shí)中商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)控制存在的不足主要就是信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)之中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類量化不足問題。結(jié)合財(cái)務(wù)管理中未來現(xiàn)金流量折現(xiàn)法的知識(shí),本文提出引入債權(quán)價(jià)值這一指標(biāo)量來量化貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的建議,并給出關(guān)于利用債權(quán)價(jià)值計(jì)算貸款價(jià)值的具體折現(xiàn)模型,通過例子具體說明模型的使用方法,力圖使貸款風(fēng)險(xiǎn)分類能夠更好的在實(shí)際運(yùn)用中服務(wù)于商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制,進(jìn)一步增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)信貸資產(chǎn)的管理,提升我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的質(zhì)量,最終以保證實(shí)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行能夠穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。
[Abstract]:Due to the slowdown of economic growth, the production and management capacity of enterprises has declined, and the ability to repay debt has declined. Since end of 2011. Both the non-performing loans and the non-performing loan rates of commercial banks in our country have ended the downward trend for a long time and began to appear a continuous month-on-month upward trend. In such an environment. The control effect of credit risk is more important for banks, because loans are still the largest part of the assets of commercial banks in China. Credit risk is the main risk faced by commercial banks in our country. The means of commercial banks to control credit risk is mainly based on the comprehensive information before, after loans and loans to credit assets risk rating. The internal rating and loan risk classification is an important part of the credit risk rating methods adopted by commercial banks in China. The current classification method of loan risk in China's commercial banks is mainly "the five-level loan classification method". . Although this method overcomes the limitation of the early "one more than two dons" method, it still has the deficiency of qualitative standard and insufficient quantitative standard, which leads to the poor accuracy of risk classification. In this paper, the five-level classification of loans as a starting point, select in recent years the rapid development of Societe Generale Bank credit risk rating situation as an example. It is analyzed that the deficiency of commercial bank loan risk control in reality is the insufficient classification and quantification of loan risk in credit risk rating, combined with the knowledge of future cash flow discounted method in financial management. This paper puts forward the suggestion of introducing the value of creditor's rights as an index to quantify the classification of loan risk, and gives a concrete discount model to calculate the value of loan by using the value of creditor's rights, and explains the usage method of the model through an example. Try to make the loan risk classification can better serve the commercial banks in the actual use of credit risk control, and further enhance the management of credit assets of commercial banks in China. To improve the quality of credit assets of commercial banks in China, and finally to ensure the stable operation and sustainable development of Chinese commercial banks.
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.4

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本文編號(hào)：1380054