本文選題：BDI指數(shù) + 冪律分布特性　； 參考：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2017年03期

【摘要】：BDI指數(shù)是國際航運市場的風向標,摸清BDI指數(shù)波動冪律分布特性,對于進一步掌握運費規(guī)律、預(yù)測BDI趨勢、協(xié)助航運決策等方面具有重要意義.基于此,本文對已運行30年BDI指數(shù)的波動冪律分布特性進行了詳細研究,主要特色有:一是借助Pareto、Exponential以及Fokker-Planck函數(shù)首次深入探討了BDI指數(shù)波動冪律分布特性.二是在跳躍識別的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了基于跳躍時間和跳躍幅度兩標度的BDI指數(shù)波動冪律分布特性分析模型,并轉(zhuǎn)化成最小二乘法的線性回歸測算模型.三是對BDI指數(shù)日、周和月增長率的跳躍時間和跳躍幅度冪律分布特性進行了實證分析.結(jié)果表明:BDI指數(shù)具有尖峰薄尾的增長率分布和波動聚集性;Fokker-Planck函數(shù)擬合BDI指數(shù)增長率跳躍時間更合適;Exponential函數(shù)擬合BDI指數(shù)增長率跳躍幅度更合適;BDI指數(shù)增長率跳躍時間和跳躍幅度都具有薄尾冪律特性,且向上、向下冪律呈現(xiàn)對稱性.
[Abstract]:BDI index is the wind vane of the international shipping market. It is of great significance to find out the distribution characteristics of the power law of the fluctuation of the BDI index for further understanding the freight law, forecasting the BDI trend and assisting the shipping decision. Based on this, the characteristics of the power law distribution of the BDI index have been studied in detail in this paper. The main characteristics are as follows: firstly, the distribution characteristics of the power law of the BDI index are discussed for the first time with the help of the Pareto exponential and the Fokker-Planck function. Secondly, on the basis of jump recognition, a BDI exponent power law distribution model based on the two scales of jump time and jump amplitude is constructed and transformed into a linear regression model based on the least square method. Thirdly, the paper makes an empirical analysis on the distribution of jump time and power law of jump amplitude of the growth rate of BDI index per day, week and month. The results show that the Fokker-Planck function fitting the jump time of BDI index growth rate is more suitable to fit the jump amplitude of BDI index growth rate when the growth rate of BDI index jumps. The interval and jump amplitude have the characteristics of thin tail power law, And upward and downward power law presents symmetry.
【作者單位】： 大連海事大學(xué)交通運輸管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71273037) 交通運輸部交通軟科學(xué)項目(2013-322-225-240) 遼寧省高校創(chuàng)新團隊支持計劃資助(LT2013011) 長江學(xué)者和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃資助(IRT13048)~~
【分類號】：F551

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1 羅婷;朱意秋;;BDI指數(shù)對中國遠洋股價波動影響的實證研究[J];重慶交通大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2012年02期

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1 本報數(shù)據(jù)研究部 觀城;BDI指數(shù)創(chuàng)半年新高 航運市場有望逐步回暖[N];上海證券報;2014年

2 南方日報記者 彭國華;BDI指數(shù)創(chuàng)20月新高 難言航運市場回暖[N];南方日報;2013年

3 本報記者 孟斯碩;BDI指數(shù)反彈 航運企業(yè)“久旱逢雨”[N];中國證券報;2012年

4 特約撰稿 蕭武文;BDI指數(shù)大漲 航運板塊景氣度大增[N];證券日報;2007年

5 本報記者 胡心媛;BDI指數(shù)震蕩不止 全球經(jīng)濟提振是關(guān)鍵[N];中國貿(mào)易報;2013年

6 記者 溫婷　編輯 阮奇;航運業(yè)樂觀看待BDI指數(shù)一季度走勢[N];上海證券報;2010年

7 錢向勁;BDI指數(shù)助漲航運板塊[N];證券日報;2008年

8 歐陽波;沿海遠洋干散貨運價聯(lián)袂上漲BDI指數(shù)站上4000點[N];中國貿(mào)易報;2009年

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本文編號：2052086