本文選題：BDI指數(shù) + 冪律分布特性��； 參考：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2017年03期

【摘要】：BDI指數(shù)是國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo),摸清BDI指數(shù)波動(dòng)冪律分布特性,對(duì)于進(jìn)一步掌握運(yùn)費(fèi)規(guī)律、預(yù)測(cè)BDI趨勢(shì)、協(xié)助航運(yùn)決策等方面具有重要意義.基于此,本文對(duì)已運(yùn)行30年BDI指數(shù)的波動(dòng)冪律分布特性進(jìn)行了詳細(xì)研究,主要特色有:一是借助Pareto、Exponential以及Fokker-Planck函數(shù)首次深入探討了BDI指數(shù)波動(dòng)冪律分布特性.二是在跳躍識(shí)別的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了基于跳躍時(shí)間和跳躍幅度兩標(biāo)度的BDI指數(shù)波動(dòng)冪律分布特性分析模型,并轉(zhuǎn)化成最小二乘法的線性回歸測(cè)算模型.三是對(duì)BDI指數(shù)日、周和月增長(zhǎng)率的跳躍時(shí)間和跳躍幅度冪律分布特性進(jìn)行了實(shí)證分析.結(jié)果表明:BDI指數(shù)具有尖峰薄尾的增長(zhǎng)率分布和波動(dòng)聚集性;Fokker-Planck函數(shù)擬合BDI指數(shù)增長(zhǎng)率跳躍時(shí)間更合適;Exponential函數(shù)擬合BDI指數(shù)增長(zhǎng)率跳躍幅度更合適;BDI指數(shù)增長(zhǎng)率跳躍時(shí)間和跳躍幅度都具有薄尾冪律特性,且向上、向下冪律呈現(xiàn)對(duì)稱(chēng)性.
[Abstract]:BDI index is the wind vane of the international shipping market. It is of great significance to find out the distribution characteristics of the power law of the fluctuation of the BDI index for further understanding the freight law, forecasting the BDI trend and assisting the shipping decision. Based on this, the characteristics of the power law distribution of the BDI index have been studied in detail in this paper. The main characteristics are as follows: firstly, the distribution characteristics of the power law of the BDI index are discussed for the first time with the help of the Pareto exponential and the Fokker-Planck function. Secondly, on the basis of jump recognition, a BDI exponent power law distribution model based on the two scales of jump time and jump amplitude is constructed and transformed into a linear regression model based on the least square method. Thirdly, the paper makes an empirical analysis on the distribution of jump time and power law of jump amplitude of the growth rate of BDI index per day, week and month. The results show that the Fokker-Planck function fitting the jump time of BDI index growth rate is more suitable to fit the jump amplitude of BDI index growth rate when the growth rate of BDI index jumps. The interval and jump amplitude have the characteristics of thin tail power law, And upward and downward power law presents symmetry.
【作者單位】： 大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71273037) 交通運(yùn)輸部交通軟科學(xué)項(xiàng)目(2013-322-225-240) 遼寧省高校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支持計(jì)劃資助(LT2013011) 長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃資助(IRT13048)~~
【分類(lèi)號(hào)】：F551

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2 南方日?qǐng)?bào)記者 彭國(guó)華;BDI指數(shù)創(chuàng)20月新高 難言航運(yùn)市場(chǎng)回暖[N];南方日?qǐng)?bào);2013年

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7 錢(qián)向勁;BDI指數(shù)助漲航運(yùn)板塊[N];證券日?qǐng)?bào);2008年

8 歐陽(yáng)波;沿海遠(yuǎn)洋干散貨運(yùn)價(jià)聯(lián)袂上漲BDI指數(shù)站上4000點(diǎn)[N];中國(guó)貿(mào)易報(bào);2009年

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本文編號(hào)：2052086