本文關(guān)鍵詞：改進(jìn)的pair-copula參數(shù)估計(jì)在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用

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【摘要】：對(duì)于pair-copula的參數(shù)估計(jì)中,大多假設(shè)copula函數(shù)和條件變量獨(dú)立,將參數(shù)簡(jiǎn)化成一個(gè)常數(shù)。本文假設(shè)copula函數(shù)和條件變量不獨(dú)立,這之間的關(guān)系都通過一個(gè)copula參數(shù)描述,而該參數(shù)對(duì)于相應(yīng)條件變量的所有值函數(shù)形式不變,即copula參數(shù)是以條件變量為自變量的一元函數(shù)。應(yīng)用該方法實(shí)證分析了“克強(qiáng)指數(shù)”三個(gè)指標(biāo)：鐵路貨運(yùn)量、工業(yè)用電量和貸款發(fā)放量的對(duì)數(shù)增長(zhǎng)率之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)該方法優(yōu)于簡(jiǎn)化的pair-copula參數(shù)估計(jì),并且得出在固定鐵路貨運(yùn)量不變時(shí),工業(yè)用電量和銀行貸款發(fā)放量成負(fù)相關(guān)關(guān)系,且這種負(fù)相關(guān)關(guān)系隨鐵路貨運(yùn)量增加而減弱。
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F532;F426.61;F832.4;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1303303