本文關(guān)鍵詞：基于貨主視角的集裝箱運價指數(shù)研究

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【摘要】：隨著集裝箱運輸方式的快速發(fā)展及普及化,航運界對于準(zhǔn)確預(yù)測集裝箱運價變化,研發(fā)相關(guān)金融衍生工具,提出了迫切的要求。CCFI以及SCFI的編制,對于反映出口集裝箱運價波動規(guī)律和集裝箱航運市場發(fā)展?fàn)顩r,具有奠基性意義。而基于現(xiàn)存的CCFI或SCFI研發(fā)的相關(guān)衍生品沒有取得明顯的成果,值得反思CCFI或SCFI可能存在的問題。這里僅將SCFI作為主要研究對象。本文基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革命不斷推進,貨代報價電商平臺崛起這一背景,通過對價格指數(shù)理論及現(xiàn)有運價指數(shù)的透徹研究,認真分析了集裝箱運輸市場的特性,全面總結(jié)了SCFI在研發(fā)相關(guān)衍生品方面可能存在的問題,并針對性提出解決方案。首先針對SCFI存在的問題做了兩方面的改進,分別是更換數(shù)據(jù)源和把發(fā)布頻次改為按日發(fā)布。具體講,文章首先從定性的角度,細致分析了更改數(shù)據(jù)源的必要性。根據(jù)采集的數(shù)據(jù),做算法分析,編制了基于靜態(tài)權(quán)重的DSCFI,并且與SCFI做了對比分析。并基于更長時間范圍內(nèi)的數(shù)據(jù),做了模型驗證。解決了兩個問題,一是實現(xiàn)了集裝箱運價指數(shù)的按天發(fā)布。二是,因為DSCFI的數(shù)據(jù)源是采用貨代報價,更接近貨主的直接交易價格,更能反映貨主所面臨的集裝箱貨運價格,對貨主而言更具有實際意義。其次,基于動態(tài)權(quán)重對DSCFI做了改進,編制DSCFI2,原來為了方便比較DSCFI的效果,沿用了SCFI的固定權(quán)重。經(jīng)過定性及定量分析,很有必要采用動態(tài)權(quán)重,重新編制了DSCFI,并且做了效果比較,改進效果很明顯。
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F550.5

【參考文獻】

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本文編號：1202869