發(fā)布時(shí)間：2023-08-15 19:08

　　本文基于修正信息份額模型,利用市場(chǎng)指數(shù)及其成份股的信息構(gòu)建預(yù)警指標(biāo),從指數(shù)成份股的信息這一角度研究股市崩盤預(yù)警問(wèn)題。以成份股相對(duì)指數(shù)的信息份額衡量單只股票推動(dòng)指數(shù)的能力,并以所有成份股信息份額的方差描述成份股輪動(dòng)推動(dòng)指數(shù)變化的程度大小,以此構(gòu)建預(yù)警指標(biāo),研究結(jié)果表明:在上漲行情中,成份股輪動(dòng)推動(dòng)指數(shù)上漲的現(xiàn)象明顯,隨著輪動(dòng)程度減弱,股市容易發(fā)生崩盤;以信息份額的方差構(gòu)建預(yù)警指標(biāo)可以較好地對(duì)指數(shù)的大幅下降做出預(yù)警,成功預(yù)警本文定義的5次崩盤中的4次。

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【文章目錄】：
一、引言
二、修正信息份額模型及信息份額計(jì)算
    （一）向量誤差修正模型
    （二）信息份額模型
    （三）修正信息份額模型
    （四）滬深300成份股MIS計(jì)算
三、崩盤預(yù)警指標(biāo)的構(gòu)建與分析
    （一）崩盤定義與統(tǒng)計(jì)
    （二）現(xiàn)象分析及預(yù)警指標(biāo)構(gòu)建
    （三）預(yù)警效果分析
四、總結(jié)



本文編號(hào)：3842104