本文關鍵詞：基于跳擴散市場的Swing期權定價，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：目前金融市場上的大多數(shù)金融衍生品的基礎資產(chǎn)是以金融產(chǎn)品為主,本文考慮以能源作為期權衍生品的基礎資產(chǎn)。在能源市場,特別是在電力和天然氣市場,由于電力等能源的自身特性使得許多合約和靈活交付的期權相聯(lián)系,例如Swing期權。因為受每天定期的約束,這些合約允許期權的持有人能夠重復地行使得到更多或更少能源的權利。我們從以前的遠期合約價格和其他相關市場信息中摘錄所需要的市場價格,并且用單因素隨機過程描述能源價格,以此為基礎建立一個關于Swing期權的單因素定價模型。然后,由于市場會面臨各種波動風險,為了使我們的模型更能符合波動的市場規(guī)律,本文考慮在簡單單因素定價模型的基礎上加入獨立的復合泊松過程作為跳元素,并且跳幅服從雙指數(shù)分布,以此為基礎建立跳擴散過程定價模型。最后運用有限差分方法對所獲得模型進行數(shù)值仿真。
【關鍵詞】：F-K公式 伊藤公式 跳擴散過程 Swing期權 偏微分方程
【學位授予單位】：西安電子科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F224;F830.9
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 符號對照表9-10
• 縮略語對照表10-13
• 第一章 緒論13-17
• 1.1 研究的背景和意義13-15
• 1.1.1 期權定價的金融背景13-14
• 1.1.2 期權定價的數(shù)學背景14-15
• 1.2 論文思路和主要內(nèi)容15-17
• 1.2.1 論文思想15
• 1.2.2 本文主要內(nèi)容15-17
• 第二章 預備知識17-33
• 2.1 基礎概率論知識17-18
• 2.2 隨機過程基礎18-23
• 2.2.1 布朗運動18-20
• 2.2.2 泊松過程20-21
• 2.2.3 馬爾可夫過程21-23
• 2.3 鞅23-27
• 2.3.1 條件期望23-24
• 2.3.2 幾類鞅24-27
• 2.4 隨機微分方程（SDE）27-29
• 2.4.1 隨機積分27-28
• 2.4.2 隨機微分方程28-29
• 2.5 伊藤公式29
• 2.6 幾個重要定理29-33
• 2.6.1 Feyman-Kac定理29-31
• 2.6.2 Gisranov定理31-33
• 第三章 Swing期權定價33-43
• 3.1 Swing期權簡介33-34
• 3.2 單因素模型34-37
• 3.3 跳擴散過程Swing期權定價37-43
• 第四章 數(shù)值仿真43-57
• 4.1 有限差分法43
• 4.2 數(shù)值分析43-57
• 4.2.1 跳元素為正44-47
• 4.2.2 跳元素為負47-49
• 4.2.3 跳元素同時包含正負49-51
• 4.2.4 期權價格仿真51-57
• 第五章 總結(jié)57-59
• 參考文獻59-61
• 致謝61-63
• 作者簡介63-64

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