本文關(guān)鍵詞：影子銀行風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)理及其規(guī)制，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2007年爆發(fā)于美國的次貸危機(jī)對整個(gè)世界的金融和經(jīng)濟(jì)體系造成了巨大的沖擊,而影子銀行系統(tǒng)對本次美國次貸危機(jī)的發(fā)生并蔓延至全世界起到了重要的推動(dòng)作用,甚至被認(rèn)為是本次危機(jī)爆發(fā)的根源。影子銀行之所以能夠在極短的時(shí)間內(nèi)取得如此驚人的發(fā)展規(guī)模在于其通過金融創(chuàng)新手段和工具規(guī)避了現(xiàn)有的傳統(tǒng)金融監(jiān)管體系。深入剖析影子銀行風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)理,并構(gòu)建科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)制機(jī)制具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。 通過對國內(nèi)外影子銀行研究的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行梳理,在理論分析的基礎(chǔ)上,對影子銀行的概念進(jìn)行界定,總結(jié)了影子銀行具備的主要特征,根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)對影子銀行的規(guī)模進(jìn)行了綜合的測算,并對影子銀行的運(yùn)行機(jī)理以及其風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生和積聚等問題進(jìn)行研究。在對比國內(nèi)外影子銀行發(fā)展過程基礎(chǔ)上,運(yùn)用Logit模型對影子銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測算并構(gòu)建了影子銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型,結(jié)合實(shí)證分析結(jié)論,提出了防范和規(guī)制影子銀行風(fēng)險(xiǎn)的對策。研究結(jié)論主要有： 國內(nèi)外影子銀行在運(yùn)行機(jī)制上存在一定的差別,國外影子銀行風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)制是以資產(chǎn)證券化為核心,而我國的影子銀行體系由于金融市場不發(fā)達(dá),主要還是通過借貸行為來實(shí)現(xiàn)運(yùn)作的；通過Logit實(shí)證分析模型研究認(rèn)為,影子銀行外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的脆弱性主要與居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)增長率、社會(huì)融資規(guī)模增長率、存款增長率、貸款增長率和中央財(cái)政赤字比率等指標(biāo)相關(guān)；影子銀行的內(nèi)部運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)主要與資本充足率、銀信合作理財(cái)產(chǎn)品占比、票據(jù)融資占比、流動(dòng)性比例、資本收益率、存貸款比率相關(guān)；通過影子銀行規(guī)模的測算以及建立正確的影子銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型能夠較好的對影子銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)制,通過正確的引導(dǎo)影子銀行發(fā)展,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能夠充分發(fā)揮影子銀行在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的作用。確定了影子銀行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)制的框架,主要包括檢測與預(yù)警機(jī)制的完善、影子銀行自律體系的構(gòu)建以及市場紀(jì)律的完善等。
【關(guān)鍵詞】：影子銀行 風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)理 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)制 Logit模型
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱商業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.3;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 1 緒論9-17
• 1.1 研究背景9
• 1.2 研究目的及意義9-10
• 1.2.1 研究目的9-10
• 1.2.2 研究意義10
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-15
• 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀10-13
• 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀13-15
• 1.3.3 國內(nèi)外研究評述15
• 1.4 研究內(nèi)容和方法15-16
• 1.4.1 研究內(nèi)容15
• 1.4.2 研究方法15-16
• 1.5 本文的創(chuàng)新點(diǎn)16-17
• 2 影子銀行風(fēng)險(xiǎn)生成及規(guī)制的理論基礎(chǔ)17-21
• 2.1 影子銀行概念及特征17-18
• 2.1.1 影子銀行概念界定17
• 2.1.2 影子銀行特征17-18
• 2.2 金融創(chuàng)新理論18-19
• 2.2.1 現(xiàn)代金融中介創(chuàng)新理論18
• 2.2.2 規(guī)避型金融創(chuàng)新理論18-19
• 2.2.3 交易成本創(chuàng)新理論19
• 2.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管理論19-20
• 2.3.1 信息不對稱監(jiān)管理論19
• 2.3.2 監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置理論19-20
• 2.4 影子銀行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)制框架20-21
• 2.4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理制度安排20
• 2.4.2 監(jiān)管機(jī)構(gòu)20
• 2.4.3 法律法規(guī)體系20-21
• 3 影子銀行風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)理21-27
• 3.1 影子銀行發(fā)展現(xiàn)狀21-22
• 3.1.1 影子銀行產(chǎn)生及運(yùn)作模式21
• 3.1.2 影子銀行體系構(gòu)成及發(fā)展21-22
• 3.1.3 我國影子銀行規(guī)模22
• 3.2 影子銀行風(fēng)險(xiǎn)的來源與積聚22-25
• 3.2.1 影子銀行風(fēng)險(xiǎn)來源22-24
• 3.2.2 影子銀行風(fēng)險(xiǎn)積聚24-25
• 3.3 影子銀行風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)制25-27
• 3.3.1 國外影子銀行風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)制25
• 3.3.2 我國影子銀行風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)制25-27
• 4 影子銀行風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證分析27-43
• 4.1 Logit模型簡介27
• 4.2 指標(biāo)選取和數(shù)據(jù)說明27-34
• 4.2.1 指標(biāo)的選擇27-31
• 4.2.2 數(shù)據(jù)說明31-34
• 4.3 預(yù)警模型的構(gòu)建34-43
• 4.3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的構(gòu)建34-37
• 4.3.2 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)警模型構(gòu)建37-43
• 5 影子銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管對策43-48
• 5.1 建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警機(jī)制43-44
• 5.2 完善影子銀行外部監(jiān)管44-46
• 5.2.1 合理引導(dǎo)影子銀行發(fā)展44
• 5.2.2 完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制44-45
• 5.2.3 加強(qiáng)國際監(jiān)管合作45-46
• 5.3 完善影子銀行自律措施46
• 5.3.1 完善影子銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制46
• 5.3.2 建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防火墻46
• 5.4 完善市場紀(jì)律的對策46-48
• 5.4.1 強(qiáng)化信息披露46-47
• 5.4.2 健全影子銀行監(jiān)管法律法規(guī)47-48
• 結(jié)論48-49
• 參考文獻(xiàn)49-52
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文52-53
• 致謝53

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 巴曙松;;金融危機(jī)下的全球金融監(jiān)管走向及展望[J];西南金融;2009年10期

2 徐瀅;周恩源;;影子銀行體系金融不穩(wěn)定性擴(kuò)大機(jī)制與美聯(lián)儲貨幣政策應(yīng)對研究[J];上海金融;2011年07期

  本文關(guān)鍵詞：影子銀行風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)理及其規(guī)制，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：251920