發(fā)布時間：2020-12-21 20:41

　　2007年爆發(fā)的全球金融危機(jī)凸顯了金融體系順周期性的問題。金融危機(jī)后,巴塞爾委員會頒布的BaselⅢ引入了宏觀審慎監(jiān)管框架,其中針對順周期性問題提出了計提逆周期資本緩沖的對策。目前我國尚未出臺商業(yè)銀行逆周期資本緩沖的相關(guān)計提制度——掛鉤指標(biāo)、計提時點(diǎn)和計提額度等,而該制度的設(shè)計需要考慮我國商業(yè)銀行資本緩沖本身的周期性和特征,因此本文選題具有一定現(xiàn)實(shí)意義。本文從理論和實(shí)證方面展開了研究。理論部分,結(jié)合國內(nèi)外學(xué)者的相關(guān)研究,本文首先梳理歸納商業(yè)銀行持有資本緩沖的三個動機(jī)——滿足資本監(jiān)管要求、增強(qiáng)風(fēng)險承擔(dān)能力、應(yīng)對市場監(jiān)督壓力。本文其次總結(jié)分析了商業(yè)銀行的資本緩沖呈現(xiàn)一定周期性的原因——銀行資產(chǎn)調(diào)整行為存在一定順周期性、BaselⅠ和BaselⅡ加強(qiáng)了順周期效應(yīng)、銀行規(guī)模對資本緩沖周期性的異質(zhì)性影響。實(shí)證部分,本文首先以商業(yè)銀行的資本緩沖為被解釋變量,HP濾波分解技術(shù)得到的我國宏觀經(jīng)濟(jì)周期為主要解釋變量,同時考慮銀行微觀層面的影響因素——收入多樣性、盈利能力、風(fēng)險水平、規(guī)模和貸款增速,構(gòu)建基準(zhǔn)模型研究我國商業(yè)銀行資本緩沖的周期性。其次,本文構(gòu)建拓展模型研究我國銀行資本緩沖的周期性在經(jīng)濟(jì)周期不... 

【文章來源】：華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 商業(yè)銀行資本緩沖的周期性的國外研究
        1.2.2 商業(yè)銀行資本緩沖的周期性的國內(nèi)研究
        1.2.3 簡要評述
    1.3 研究內(nèi)容和研究方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
    1.4 創(chuàng)新點(diǎn)與不足
    1.5 本章小結(jié)
第二章 商業(yè)銀行資本緩沖的周期性的理論分析
    2.1 商業(yè)銀行持有資本緩沖的動機(jī)
        2.1.1 滿足資本監(jiān)管要求
        2.1.2 增強(qiáng)風(fēng)險承擔(dān)能力
        2.1.3 應(yīng)對市場監(jiān)督壓力
    2.2 商業(yè)銀行資本緩沖的周期性分析
        2.2.1 銀行資產(chǎn)調(diào)整行為存在一定順周期性
        2.2.2 BaselⅠ和BaselⅡ加強(qiáng)了順周期效應(yīng)
        2.2.3 銀行規(guī)模對資本緩沖周期性的異質(zhì)性影響
    2.3 本章小結(jié)
第三章 中國商業(yè)銀行資本緩沖的周期性的實(shí)證分析
    3.1 實(shí)證分析模型構(gòu)建
        3.1.1 基準(zhǔn)模型設(shè)定
        3.1.2 拓展模型設(shè)定
    3.2 樣本數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計
    3.3 實(shí)證結(jié)果分析
    3.4 穩(wěn)健性檢驗
    3.5 本章小結(jié)
第四章 政策建議
    4.1 我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局的政策建議
        4.1.1 建立適應(yīng)的逆周期資本緩沖計提機(jī)制
        4.1.2 完善我國商業(yè)銀行資本補(bǔ)充機(jī)制
    4.2 我國商業(yè)銀行資本管理的政策建議
        4.2.1 建立主動的逆周期資本管理
        4.2.2 理性發(fā)展收入多樣性
    4.3 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
3. 答辯委員會對論文的評語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]商業(yè)銀行非利息收入結(jié)構(gòu)化差異與經(jīng)營績效關(guān)系研究——基于35家上市銀行實(shí)證數(shù)據(jù)[J]. 胡東婉,朱安琪.  經(jīng)濟(jì)學(xué)家. 2018(06)
[2]商業(yè)銀行資本緩沖周期性特征的差異性分析[J]. 康旺霖,趙昕,劉鵬飛.  財經(jīng)論叢. 2018(04)
[3]非利息收入、收入多元化與銀行績效——基于中國銀行業(yè)的動態(tài)面板GMM估計[J]. 黃國妍.  財經(jīng)理論與實(shí)踐. 2018(02)
[4]中國商業(yè)銀行資本緩沖周期性研究——基于宏觀審慎逆周期監(jiān)管視角的分析[J]. 汪航,董青馬.  投資研究. 2018(01)
[5]中國逆周期資本緩沖計提指標(biāo)選擇與機(jī)制構(gòu)建——基于巴塞爾標(biāo)準(zhǔn)計提模型的擴(kuò)展與檢驗[J]. 巴曙松,張祎,岳圣元.  財經(jīng)問題研究. 2017(11)
[6]經(jīng)濟(jì)周期、收益多樣性對資本緩存、風(fēng)險行為的影響——基于我國28家商業(yè)銀行的實(shí)證研究[J]. 曾智.  上海金融. 2016(02)
[7]我國商業(yè)銀行資本緩沖周期性研究——基于銀行資本補(bǔ)充能力的視角[J]. 張琳,廉永輝.  管理世界. 2015(07)
[8]銀行競爭環(huán)境下資本緩沖行為的實(shí)證研究[J]. 楊俊,邵漢華,廖嘗君.  經(jīng)濟(jì)科學(xué). 2015(02)
[9]商業(yè)銀行逆周期緩沖資本監(jiān)管:實(shí)證分析及可行性研究[J]. 李樹生,王文峰.  經(jīng)濟(jì)與管理研究. 2014(08)
[10]銀行資本監(jiān)管作為逆周期調(diào)節(jié)工具的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋——基于逆周期“資本緩沖”功能的視角[J]. 黃憲,熊啟躍.  金融評論. 2014(01)



本文編號：2930472