隨著金融市場的發(fā)展,金融衍生品的種類越來越多,期權(quán)作為重要的金融衍生工具,其定價理論得到了迅速的發(fā)展.后定選擇權(quán)成為金融市場上重要的金融工具,如何對其進行定價已經(jīng)成為了金融界的研究熱點.本論文對后定選擇權(quán)進行研究,主要研究結(jié)果如下:(1)假定股票價格滿足雙分數(shù)Ornstein-Uhlenback過程,期望收益率、無風(fēng)險利率和波動率均為常數(shù),建立金融市場模型,運用保險精算方法,推導(dǎo)了后定選擇權(quán)的價格;(2)假定股票價格由泊松過程和雙分數(shù)Ornstein-Uhlenback過程共同驅(qū)動,期望收益率和波動率均為常數(shù),建立雙分數(shù)Ornstein-Uhlenback跳-擴散金融市場數(shù)學(xué)模型,推導(dǎo)了后定選擇權(quán)的價格;(3)假定股票價格滿足雙分數(shù)Ornstein-Uhlenback過程,期望收益率、波動率均為常數(shù),根據(jù)雙分數(shù)布朗運動隨機分析理論,刻畫了Vasicek利率模型,推導(dǎo)了后定選擇權(quán)的價格.參考文獻64篇
【學(xué)位單位】：西安工程大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類】：F830.9;F224

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本文編號：2816314