【摘要】：期權(quán)定價(jià)理論是現(xiàn)代金融數(shù)學(xué)的主要內(nèi)容之一,在現(xiàn)代金融證券市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)方面也有著廣泛應(yīng)用.近些年,隨著金融市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,為了給予經(jīng)理人更好的激勵(lì)補(bǔ)償,傳統(tǒng)的股票期權(quán)也隨之在結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了一定的變化,再裝期權(quán)就是由此應(yīng)運(yùn)而生的一種新型期權(quán).次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)能更好描述金融市場(chǎng)中股票價(jià)格的變化,因此本文在次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下,利用保險(xiǎn)精算方法,研討再裝期權(quán)的定價(jià)問題,主要研究?jī)?nèi)容如下:(1)假設(shè)股票價(jià)格滿足次分?jǐn)?shù)隨機(jī)微分方程,利率為常數(shù),構(gòu)建金融數(shù)學(xué)模型,通過次分?jǐn)?shù)隨機(jī)分析理論,推導(dǎo)再裝期權(quán)的保險(xiǎn)精算價(jià)格.(2)假設(shè)股票價(jià)格滿足具有跳過程的次分?jǐn)?shù)隨機(jī)微分方程,構(gòu)建金融數(shù)學(xué)模型,運(yùn)用次分?jǐn)?shù)隨機(jī)分析工具,推導(dǎo)再裝期權(quán)的保險(xiǎn)精算價(jià)格.參考文獻(xiàn)77篇。
【學(xué)位授予單位】：西安工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F830.9;F224

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