【摘要】：小波分析理論作為一門新興的數(shù)學(xué)理論和方法,已經(jīng)被應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域的研究之中。近年來,國(guó)內(nèi)外的學(xué)者們把小波分析方法應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)學(xué)上,內(nèi)容包括金融學(xué)的證券市場(chǎng),股票分析,期貨分析等方面,也包括宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析,經(jīng)濟(jì)政策分析,產(chǎn)業(yè)政策分析,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)規(guī)律分析,市場(chǎng)效率分析等。小波方法將經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列由單純的相域分析擴(kuò)展到了相域與頻域相結(jié)合的頻域-相域分析,國(guó)外將小波分析應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)始于20世紀(jì)80年代中期,我國(guó)關(guān)于小波分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用研究始于20世紀(jì)90年代,隨即發(fā)展成了一種重要的經(jīng)濟(jì)分析工具,得到了許多有意義的分析結(jié)論。本文在借鑒了國(guó)內(nèi)外關(guān)于小波在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用研究的基礎(chǔ)之上,結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)自身發(fā)展特點(diǎn),分析了我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的周期波動(dòng),并對(duì)我國(guó)GDP缺口進(jìn)行了分析模擬,用小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)進(jìn)行了聚類分析,對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)建立了分形協(xié)整自回歸模型,總之用小波分析對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特征進(jìn)行了分析,并得到了一些有意義的結(jié)論。 全文分為七章,具體結(jié)構(gòu)安排與研究結(jié)論如下： 第一章,小波方法在我國(guó)經(jīng)濟(jì)研究的意義,介紹了本文研究的主要內(nèi)容。本文主要使用了小波方法,GARCH模型,ARFIMA模型,ARMA模型,及參數(shù),半?yún)?shù),非參數(shù)估計(jì)方法。對(duì)我國(guó)GDP波動(dòng),股票債券市場(chǎng),期貨市場(chǎng),進(jìn)行了研究。 第二章,小波分析與經(jīng)濟(jì)理論的研究綜述,首先回顧了國(guó)外用小波對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行研究的各種經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)證檢驗(yàn)；接著,回顧了我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中小波的應(yīng)用分析,具體包括小波在經(jīng)濟(jì)周期中的應(yīng)用,小波在證券市場(chǎng)中的應(yīng)用,小波在期貨市場(chǎng)中的應(yīng)用；然后回顧了小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)研究中的相關(guān)理論方法和研究成果以及小波方法在我國(guó)其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的應(yīng)用。 第三章,介紹了小波理論的基本原理。包括小波變換,小波重構(gòu),小波分析的優(yōu)點(diǎn),小波包變換,雙正交多分辨小波分析,小波變換與長(zhǎng)記憶過程分析,小波分解后的時(shí)間序列的性質(zhì),譜分析,小波方差分析,分形差分過程的小波極大似然估計(jì),小波變換下方差齊次檢驗(yàn),基于小波的時(shí)間序列估計(jì),樣本方差采樣性質(zhì),小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),小波混沌序列分析等,以及這些理論與經(jīng)濟(jì)分析的聯(lián)系,研究現(xiàn)狀等。 第四章,用小波方法對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行了分析及模擬。使用了單小波變換,頻譜分析,高斯頻譜合成法,長(zhǎng)記憶過程模擬等方法,結(jié)合經(jīng)濟(jì)序列的傳統(tǒng)分析方法,GARCH模型等。結(jié)合小波方法與GSSM方法對(duì)美國(guó)GDP非周期波動(dòng)成分進(jìn)行了模擬。通過對(duì)我國(guó)GDP的小波分解分析,發(fā)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)由三個(gè)周期構(gòu)成,主要為四到八個(gè)季度的短周期波動(dòng)及十六到三十二個(gè)季度的中長(zhǎng)周期波動(dòng)。對(duì)我國(guó)GDP序列進(jìn)行了模擬分析,該分析結(jié)合了小波頻譜高斯合成法與GARCH模型,此模型對(duì)短期的預(yù)測(cè)與對(duì)長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)精度一樣,所以非常適合于長(zhǎng)期預(yù)測(cè),發(fā)現(xiàn)未來我國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增勢(shì)不會(huì)減小。其次,用小波方法測(cè)量了我國(guó)的核心通貨膨脹率,實(shí)證發(fā)現(xiàn),該方法優(yōu)于目前計(jì)算核心通貨膨脹率的幾種常用方法。 第五章,對(duì)我國(guó)的股票市場(chǎng)和投資市場(chǎng)進(jìn)行了研究。首先得到了我國(guó)股票市場(chǎng)中分尺度行為的證據(jù),然后對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)上幾支股票進(jìn)行了長(zhǎng)記憶性檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)上證指數(shù)符合幾何布朗運(yùn)動(dòng),而其他幾支股票的長(zhǎng)記憶參數(shù)也非常小,在選取的幾支股票中,包鋼稀土的長(zhǎng)記憶參數(shù)最大,為我國(guó)股票波動(dòng)的模擬提供了依據(jù)：其次使用小波對(duì)投資市場(chǎng)中的一些基金的收益率進(jìn)行了平滑處理和閥值分析,并對(duì)選取的幾種股票型基金建立了AR-GARCH模型,得到了我國(guó)投資市場(chǎng)基金收益率的波動(dòng)原理,利用小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的安全進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)我國(guó)股票市場(chǎng)安全狀況整體螺旋上升;還通過將小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法與聚類方法結(jié)合,對(duì)股票市場(chǎng)中投資者的信心(市場(chǎng)情緒)對(duì)股票市場(chǎng)的影響進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的心理因素是決定市場(chǎng)波動(dòng)的重要力量,并為投資者進(jìn)行股票買賣提供了一種理論方法。 第六章,用小波方法對(duì)我國(guó)商品期貨市場(chǎng)進(jìn)行了分析。發(fā)現(xiàn)我國(guó)期貨市場(chǎng)上的金融數(shù)據(jù)的長(zhǎng)記憶性是非常顯著的,估計(jì)了我國(guó)期貨市場(chǎng)的長(zhǎng)記憶參數(shù),還用馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型檢驗(yàn)長(zhǎng)記憶過程,即估計(jì)高,低兩種狀態(tài),估計(jì)交易量對(duì)價(jià)格的波動(dòng)是否存在影響,便利收益是影響商品期貨價(jià)格的主要因素。結(jié)合小波去除噪聲的計(jì)算方法,用卡嗎濾波二階段模型分別估計(jì)1-2因素模型。 第七章,介紹了最新的小波理論——提升小波理論,并用提升小波對(duì)我國(guó)GDP序列進(jìn)行趨勢(shì)和波動(dòng)分解,結(jié)合實(shí)證發(fā)現(xiàn)提升小波比傳統(tǒng)小波具有更大的靈活性和可選擇性。 本文的創(chuàng)新點(diǎn)有結(jié)合GSSM方法與GARCH (1,1)模型對(duì)我國(guó)GDP序列進(jìn)行了分析與預(yù)測(cè)；基于小波方法提出了計(jì)算我國(guó)核心通貨膨脹率的一種新方法；通過小波自組織神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)了我國(guó)股票市場(chǎng)上投資者信心對(duì)股票市場(chǎng)波動(dòng)的影響,并提出了風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)率分析的一種新的方法；使用ARFIMA模型對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)便利收益是期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的主要因素之一；用提升小波對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了分析。由于時(shí)間的限制以及作者自身水平的局限,本文的研究難免存在較多的不足與疏漏,敬請(qǐng)各位專家和同仁多批評(píng)指正。
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F224.0;F124

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 衛(wèi)慶敏;基于小波分析的金融數(shù)據(jù)頻域分析[D];華東師范大學(xué);2012年

本文編號(hào)：2735471