本文關(guān)鍵詞：SVAR的DAG識別方法下我國物價影響因素研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：物價向來是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的較為核心的指標(biāo),保持物價的穩(wěn)定也是國家宏觀調(diào)控的四大目標(biāo)之一。造成物價波動的原因有很多,商品服務(wù)供給、社會需求、貨幣供應(yīng)量、通貨膨脹、原材料價格、匯率以及各種財政政策的運(yùn)用都會對物價的波動產(chǎn)生影響。而影響物價波動因素的各種影響因素也一直都是國內(nèi)外研究學(xué)者的熱點(diǎn)。本文首先對選題背景與意義進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和闡述,第二小節(jié)的較為全面的對物價波動的相關(guān)理論和研究現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和產(chǎn)素并歸納出影響物價波動的主要因素。之后對物價波動的成因目前所涉及的理論進(jìn)行分析,為后文進(jìn)行實(shí)證分析變量選取提供理論依據(jù),第二部分通過描述性統(tǒng)計分析了我國各因素與物價相關(guān)趨勢。第三章則主要介紹本文將要用到的計量模型和識別方法,包括VAR模型、SVAR模型、DAG(有向無環(huán)圖)識別模型等,這些模型在后文分析中將會大量運(yùn)用。從第四章開始進(jìn)入實(shí)證分析部分根據(jù)前三章的鋪墊,選取了國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)、廣義貨幣供應(yīng)指標(biāo)(M2)、通貨膨脹率(IR)、有效實(shí)際匯率(RER)、固定資產(chǎn)投資(FI)、進(jìn)口貿(mào)易總值(IM)以及原材料購進(jìn)價格指數(shù)(RP)等變量的月度數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。先進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn),在建立基礎(chǔ)VAR模型的基礎(chǔ)上運(yùn)用DAG模型方法做出當(dāng)期變量之間的傳導(dǎo)過程,為下一步SVAR模型中約束條件的理論基礎(chǔ)。之后建立SVAR模型C模型,改變經(jīng)驗(yàn)做法中將B矩陣直接定義為下三角矩陣的做法,運(yùn)用已得出的DAG模型對B矩陣進(jìn)行約束。最后,進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析和方差分解。最后,根據(jù)2015年中國物價形勢和上文結(jié)論給出當(dāng)前形勢下的政策思考。本文的創(chuàng)新之處本文的創(chuàng)新之處主要表現(xiàn)在以下三個方面:一是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)選取較為全面,其他相關(guān)文章都是單個變量對物價影響或四個變量居多,本文選取經(jīng)濟(jì)理論涉及較為全面,采用了七個變量;二是參考的結(jié)構(gòu)性向量自回歸模型大都以下三角矩陣進(jìn)行約束,或者直接進(jìn)行假設(shè)約束。本文采用有向無環(huán)圖模型直接對變量當(dāng)期進(jìn)行因果關(guān)系約束為SVAR模型識別提供較為科學(xué)的依據(jù),也為脈沖響應(yīng)分析變量排序提供理論基礎(chǔ)。三是數(shù)據(jù)量較為充分采用15年的月度數(shù)據(jù),約180組數(shù)據(jù),對變量自由度來說較為充足,而采用2000年以后的數(shù)據(jù)原因是居民消費(fèi)者價格指數(shù)在此之前不包括服務(wù)業(yè)。本論文的研究內(nèi)容和方法對國內(nèi)物價變動機(jī)理及貨幣政策研究等問題具有積極意義,有助于政府部門對宏觀政策實(shí)施作參考,因此該論文也有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
【關(guān)鍵詞】：物價波動 影響因素 DAG模型 SVAR模型 脈沖響應(yīng) 方差分解
【學(xué)位授予單位】：河南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F726
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第一章 緒論10-16
• 1.1 選題背景與意義10-12
• 1.2 文獻(xiàn)綜述12-14
• 1.3 內(nèi)容結(jié)構(gòu)安排14
• 1.4 文章創(chuàng)新之處14-16
• 第二章 物價波動成因理論分析16-24
• 2.1 物價波動的主要相關(guān)理論16-19
• 2.1.1 債務(wù)通縮理論16
• 2.1.2 貨幣因素理論16-17
• 2.1.3 總供給與總需求理論17-18
• 2.1.4 購買力平價理論18
• 2.1.5 菲利普斯曲線18-19
• 2.2 我國物價影響因素描述性分析19-24
• 第三章 SVAR模型和DAG識別方法24-34
• 3.1 VAR及SVAR24-29
• 3.1.1 VAR模型24-26
• 3.1.2 SVAR相關(guān)理論26-27
• 3.1.3 SVAR模型識別條件27-29
• 3.2 圖模型29-31
• 3.2.1 基本概念29-30
• 3.2.2 PC算法30-31
• 3.3 脈沖響應(yīng)分析和方差分解31-34
• 第四章 變量選取及實(shí)證分析34-48
• 4.1 變量選擇及數(shù)據(jù)處理34-35
• 4.2 實(shí)證分析35-43
• 4.2.1 單位根檢驗(yàn)35
• 4.2.2 協(xié)整檢驗(yàn)35-36
• 4.2.3 簡化式模型的估計36-38
• 4.2.4 DAG模型的構(gòu)建38-40
• 4.2.5 結(jié)構(gòu)式向量自回歸模型的識別與估計40-43
• 4.3 脈沖響應(yīng)分析和方差分解分析43-48
• 4.3.1 脈沖響應(yīng)分析43-46
• 4.3.2 方差分解46-48
• 第五章 結(jié)論及政策建議48-52
• 5.1 結(jié)論48-49
• 5.2 政策建議49-51
• 5.3 論文的不足之處51-52
• 附錄A:VAR穩(wěn)定性檢驗(yàn)單位根表52-53
• 附錄B:VAR Model-Substituted Coefficients53-54
• 附錄C: Test: Fisher’s Z54-57
• 附錄D: 矩陣B估計值的顯著性57-58
• 參考文獻(xiàn)58-60
• 致謝60-61

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：270723