【摘要】：再保險是當(dāng)巨額損失來臨時,保險公司為了分散風(fēng)險,減少損失.將自己承擔(dān)的一部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移給再保險人的一種保險.而最優(yōu)再保險是再保險研究中的主要內(nèi)容.關(guān)于最優(yōu)再保險的研究大多是只從保險人的角度或者只從再保險人的角度出發(fā).但是在一次再保險過程中,保險人和再保險人雙方是存在利益沖突的,對一方最優(yōu)的再保險對另一方不一定是最優(yōu)的,甚至是難以接受的,所以在最優(yōu)再保險的研究中應(yīng)該考慮保險人和再保險人雙方的利益.本文基于保險人和再保險人雙方利益研究最優(yōu)再保險.第一章是本文的引言.主要介紹最優(yōu)再保險的研究背景和研究現(xiàn)狀以及本文主要結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新:第二章是預(yù)備知識,包括常見的再保險形式,以及VaR和CTE的定義與性質(zhì);第三章是對最優(yōu)帶上限的止損再保險的研究,以保險人和再保險人風(fēng)險總支出VaR的凸組合為目標(biāo)函數(shù),在期望值保費(fèi)原則下最小化目標(biāo)函數(shù)求出最優(yōu)解:第四章是對最優(yōu)變換損失再保險的研究.以保險人和再保險人風(fēng)險總支出CTE的凸組合為目標(biāo)函數(shù),分別在期望值保費(fèi)原則和Dutch保費(fèi)原則下最小化目標(biāo)函數(shù)求出最優(yōu)解,最后通過數(shù)值例子給出更加直觀的結(jié)果:第五章是本文的總結(jié)與展望.
【學(xué)位授予單位】：曲阜師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F224;F840.69

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本文編號：2697519