本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)變量與中國股市關(guān)系研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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西南財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文宏觀經(jīng)濟(jì)變量與中國股市關(guān)系研究姓名:王德勁申請學(xué)位級別:碩士專業(yè):統(tǒng)計學(xué)指導(dǎo)教師:楊作廩20020401論文摘要現(xiàn)在人們普遍認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)變量是引起股票價格變動的重要因素之一。近二十年來囂方學(xué)者不僅從理論上研究這些變量的影響接用,而且進(jìn)行了實證分析。在理論方頹,主要是建立在馬可維茨資產(chǎn)組合選擇理論基礎(chǔ)上的資本定價和風(fēng)險管理理論(如資本資產(chǎn)定價模型、因素模型、套裂定價定理、甥教定價理論等);在實證方蔥,最為廣泛應(yīng)用的怒因素模型和套利定價定理(簡稱APT,羅斯1976)。本文則應(yīng)用協(xié)整。誤差校正模型來分析它們之間的相互關(guān)系。協(xié)整理論建立在對單建凝過程的分輯基礎(chǔ)之上,它是多元耍舞理論黲叁然延伸,同時也是套利定價定理的有益補(bǔ)充。協(xié)整與經(jīng)濟(jì)學(xué)上的均衡概念有密切聯(lián)系。均街是經(jīng)濟(jì)學(xué)上的重要壤念之一,是魏恩蓊主義宏觀經(jīng)濟(jì)分拼麓基礁。耱整一誤差撥正模型不僅從靜態(tài)而姐從動態(tài)上描述變量間的均衡關(guān)系,這無疑為經(jīng)濟(jì)學(xué)上均衡理論的檢驗提供了有效的方法。這就是其成為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)重要分支酶基本艨因。但是,棗子我國市場經(jīng)濟(jì)起步較晚,整內(nèi)較多學(xué)者僅以規(guī)范形式介紹西方經(jīng)濟(jì)理論,而撇開實證部分。這顯然與當(dāng)今西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展不相適應(yīng)。所幸... 內(nèi)容來自轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處.

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