發(fā)布時間：2018-07-28 11:06

【摘要】：空間面板數(shù)據(jù)模型由于考慮了經(jīng)濟變量間的空間相關(guān)性,其優(yōu)勢日益凸顯,已成為計量經(jīng)濟學(xué)的熱點研究領(lǐng)域。將空間相關(guān)性與動態(tài)模式同時擴展到面板模型中的空間動態(tài)面板模型,不僅考慮了經(jīng)濟變量之間的空間相關(guān)性,還考慮了時間上的滯后性,是空間面板模型的發(fā)展,增強了模型的解釋力。考慮一種帶固定個體效應(yīng)、因變量的時間滯后項、因變量與隨機誤差項均存在空間自相關(guān)性的空間動態(tài)面板回歸模型,提出了在個體數(shù)n和時間數(shù)T都很大,且T相對地大于n的條件下空間動態(tài)面板模型中時間滯后效應(yīng)存在性的LM和LR檢驗方法,其檢驗方法包括聯(lián)合檢驗、一維及二維的邊際和條件檢驗;推導(dǎo)出這些檢驗在零假設(shè)下的極限分布;其極限分布均服從卡方分布。通過模擬試驗研究檢驗統(tǒng)計量的小樣本性質(zhì),結(jié)果顯示其具有優(yōu)良的統(tǒng)計性質(zhì)。
[Abstract]:Spatial panel data model has become a hot research field in econometrics due to its advantages because of the spatial correlation among economic variables. The spatial dynamic panel model, which extends spatial correlation and dynamic mode to the panel model at the same time, not only takes into account the spatial correlation among economic variables, but also considers the lag in time, which is the development of spatial panel model. It enhances the explanatory power of the model. In this paper, we consider a spatial dynamic panel regression model with fixed individual effect, dependent variable time lag term, dependent variable and random error term with spatial autocorrelation. It is proposed that the number of individuals n and time number T are very large. The LM and LR test methods for the existence of time-lag effect in spatial dynamic panel model with T being larger than n include joint test, one-dimensional and two-dimensional marginal and conditional tests. The limit distribution of these tests under zero hypothesis is derived. The small sample property of test statistic is studied by simulation test. The result shows that it has good statistical property.
【作者單位】： 重慶工商大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：重慶市教委科技項目《人口老齡化背景下的社會養(yǎng)老保險隱性債務(wù)精算模型與應(yīng)用研究》(KJ1400619)
【分類號】：O212.1;F224.0

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本文編號：2149922