本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布對(duì)滬深300指數(shù)波動(dòng)性的影響，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2014年

人民幣匯率波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)及其影響因素研究

吳袁萍  

【摘要】：當(dāng)今世界國與國之間交往日益密切，任何國家都不再是獨(dú)立的個(gè)體，而國與國之間的交往，都離不開外匯，因而使得外匯的重要性越發(fā)凸顯。中國，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國際地位的不斷提高，人民幣與其他國家貨幣的兌換和交易數(shù)量直線上升，使得人民幣匯率問題變得更加復(fù)雜。此外，美國、歐洲、日本等國家和主要貿(mào)易伙伴都密切關(guān)注著人民幣匯率問題，自2002年10月以來，國際社會(huì)要求人民幣升值的呼聲日益高漲，中國面臨著政治、經(jīng)濟(jì)的雙重壓力。從1949年1月19日產(chǎn)生第一個(gè)匯率至今，中國經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的匯率改革史，人民幣也不斷地走在升值的道路上。每一次的匯率改革，以及其他重大經(jīng)濟(jì)政治事件，國際調(diào)整利率、公布宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、推出各項(xiàng)財(cái)政計(jì)劃等，都會(huì)引起匯率的波動(dòng)。本文的研究目的，就是通過研究人民幣即期和遠(yuǎn)期匯率，來挖掘人民幣匯率的波動(dòng)率與期限結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系。 本文以美元、歐元和英鎊兌人民幣即期匯率、一周遠(yuǎn)期匯率、一個(gè)月遠(yuǎn)期匯率、三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率、六個(gè)月遠(yuǎn)期匯率、九個(gè)月遠(yuǎn)期匯率和一年期遠(yuǎn)期匯率數(shù)據(jù)作為分析樣本，研究人民幣即期和遠(yuǎn)期匯率波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)特征，選擇合適的模型來擬合波動(dòng)率方程，以及探討哪些因素會(huì)影響匯率波動(dòng)率。從理論上看，影響匯率波動(dòng)的因素主要可分為兩大類，即經(jīng)濟(jì)因素和政治社會(huì)因素：前者包括國際收支、相對(duì)通貨膨脹率、相對(duì)利率、就業(yè)展望、預(yù)期和貿(mào)易平衡六大因素，后者則主要是指政府政策和國際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。 本文的研究主要通過對(duì)國內(nèi)外文獻(xiàn)的大量閱讀，通過歸納與演繹，定性定量相結(jié)合，收集、整理、分析數(shù)據(jù)等方法，綜合考慮擬合度和模型設(shè)定的簡(jiǎn)潔性后，選用GARCH（1,1）和EGARCH（1,1）模型，說明人民幣匯率波動(dòng)率的期限結(jié)構(gòu)特征，并簡(jiǎn)要闡述了其相關(guān)的影響因素。具體而言，采用的方法有JB檢驗(yàn)、序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)（ADF檢驗(yàn)）、序列相關(guān)性分析（ACF和PACF）、模型事后檢驗(yàn)（ARCH-LM檢驗(yàn)），還有在研究時(shí)變風(fēng)險(xiǎn)時(shí)常用的GARCH模型。根據(jù)本文分析結(jié)果，得到用GARCH(1，1)模型擬合的美元、歐元和英鎊兌人民幣即期匯率、一周遠(yuǎn)期匯率、一個(gè)月遠(yuǎn)期匯率、三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率、六個(gè)月遠(yuǎn)期匯率、九個(gè)月遠(yuǎn)期匯率、一年期遠(yuǎn)期匯率的波動(dòng)率方程，簡(jiǎn)要分析各參數(shù)含義；通過EGARCH（1,1）模型擬合，觀察各不同期限匯率波動(dòng)率的對(duì)稱性。 分析表明：在GARCH（1,1）模型中，ARCH項(xiàng)系數(shù)代表反應(yīng)速度，GARCH項(xiàng)系數(shù)代表記憶性，兩系數(shù)之和代表對(duì)外部沖擊的整體影響。對(duì)不同種貨幣匯率而言，，美元兌人民幣的ARCH項(xiàng)參數(shù)較大，說明美元兌人民幣的匯率對(duì)外部沖擊的反 應(yīng)速度較快，歐元和英鎊兌人民幣匯率則反應(yīng)較慢，比較不敏感；歐元和英鎊兌 人民幣匯率波動(dòng)率的GARCH項(xiàng)參數(shù)更接近于1，說明波動(dòng)消減得較慢，對(duì)其自身波動(dòng)的記憶性較強(qiáng)，而美元兌人民幣匯率的記憶性則較弱；三種貨幣兌人民幣匯率的系數(shù)之和基本上都小于1，說明波動(dòng)在長(zhǎng)期趨于收斂；關(guān)于無條件方差和條件方差，歐元明顯要大于美元和英鎊的波動(dòng)率，說明歐元兌人民幣匯率有較大的波動(dòng)率，英鎊次之，美元最小。 就同種貨幣而言，可得出期限結(jié)構(gòu)越長(zhǎng)，波動(dòng)率越大的一般結(jié)論。具體來說：一般是到期期限越長(zhǎng)，ARCH項(xiàng)參數(shù)越大，說明對(duì)外部沖擊的反應(yīng)速度快，而期限較短的，則反應(yīng)速度較慢；到期期限越短，GARCH項(xiàng)參數(shù)越大，說明較短期限的匯率擁有較強(qiáng)的記憶性，而到期期限較長(zhǎng)的匯率則記憶性較弱；到期期限越短，ARCH項(xiàng)和GARCH項(xiàng)系數(shù)之和越大，越趨近于1，說明波動(dòng)在長(zhǎng)期趨于收斂，波動(dòng)維持得較為持久，到期期限長(zhǎng)的，波動(dòng)維持時(shí)間較短；期限結(jié)構(gòu)越長(zhǎng)，標(biāo)準(zhǔn)差越大，說明波動(dòng)率越大，期限結(jié)構(gòu)越短，波動(dòng)率越小。 三種貨幣兌人民幣匯率的波動(dòng)都具有尖峰厚尾、波動(dòng)集聚性和持續(xù)性，但至于杠桿效應(yīng)，則只有美元兌人民幣的即期匯率、歐元兌人民幣的一年遠(yuǎn)期匯率有一定的波動(dòng)對(duì)稱性，總體而言，不對(duì)稱性不太明顯。 基于上述結(jié)論，本研究提出相應(yīng)的政策建議：實(shí)現(xiàn)人民幣匯率市場(chǎng)化，增強(qiáng)人民幣匯率彈性；豐富外匯交易品種，建立人民幣匯率衍生品市場(chǎng)；改進(jìn)央行干預(yù)機(jī)制，使匯率政策與其他政策相協(xié)調(diào)等手段，以使人民幣匯率保持在均衡、穩(wěn)定的水平。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.6
【目錄】：

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3 孫章杰;二元結(jié)構(gòu)與央行最優(yōu)目標(biāo)選擇對(duì)人民幣匯率的影響研究[D];重慶大學(xué);2013年

4 馬驥;人民幣匯率調(diào)整的貿(mào)易效應(yīng)研究[D];北京郵電大學(xué);2008年

5 羅霄;美國國債對(duì)人民幣匯率影響研究[D];武漢大學(xué);2012年

6 秦培景;人民幣匯率、國際競(jìng)爭(zhēng)力與我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

7 薛永剛;人民幣匯率及其波動(dòng)實(shí)證研究[D];華南理工大學(xué);2011年

8 王玉華;人民幣匯率波動(dòng)對(duì)國內(nèi)物價(jià)和利率的傳導(dǎo)效應(yīng)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2014年

9 李敏;人民幣匯率的波動(dòng)、失調(diào)及其對(duì)泛長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈出口貿(mào)易的影響[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

10 劉鳳娟;人民幣匯率、國際貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的理論與經(jīng)驗(yàn)研究[D];湖南大學(xué);2007年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王帆;人民幣匯率波動(dòng)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的總體影響及其差異分析[D];華東師范大學(xué);2009年

2 尤勤;人民幣匯率對(duì)價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制及效應(yīng)研究[D];廈門大學(xué);2009年

3 劉洪濱;人民幣匯率評(píng)估基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)研究[D];河北經(jīng)貿(mào)大學(xué);2008年

4 韓虎;人民幣匯率決定修正模型及實(shí)證分析[D];山東大學(xué);2010年

5 朱珂君;人民幣匯率非線性特征及其穩(wěn)定對(duì)策研究[D];南京航空航天大學(xué);2009年

6 李曉星;論人民幣匯率水平的合理性[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

7 丁小江;人民幣匯率均衡、失調(diào)以及調(diào)整分析[D];上海師范大學(xué);2011年

8 章虹芳;東南亞金融危機(jī)下人民幣匯率政策的選擇[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2000年

9 徐萬教;人民幣匯率變化對(duì)中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響[D];中國社會(huì)科學(xué)院研究生院;2001年

10 傅君鈞;人民幣匯率水平合理性研究[D];上海海事大學(xué);2003年

  本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布對(duì)滬深300指數(shù)波動(dòng)性的影響，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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