本文關(guān)鍵詞：基于國房景氣指數(shù)的我國房地產(chǎn)市場發(fā)展趨勢研究

  更多相關(guān)文章： 國房景氣指數(shù) ARIMA模型 GM(1 1)冪模型 平滑轉(zhuǎn)換回歸模型

【摘要】：近二十年我國房地產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、房地產(chǎn)投資額以及供求數(shù)量等都在不斷上升,成為國民經(jīng)濟(jì)的主要拉動產(chǎn)業(yè)。但是高速發(fā)展中仍存在一定的波動性,如2014年開年來我國房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷,多地樓市量價齊跌。房地產(chǎn)市場未來發(fā)展趨勢如何以及能否穩(wěn)定發(fā)展是政府、開發(fā)商和消費者非常關(guān)心的問題,因此從整體上把握好房地產(chǎn)市場的發(fā)展趨勢并提前識別到房地產(chǎn)市場的周期拐點顯得至關(guān)重要。由于影響我國房地產(chǎn)市場發(fā)展的因素繁多,當(dāng)前主流預(yù)測模型多是從房地產(chǎn)價格單一因素進(jìn)行分析,對于房地產(chǎn)市場的整體行情以及市場周期的拐點時刻并不敏感。本文在分析房地產(chǎn)市場相關(guān)理論和發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,以我國1998年1月到2014年12月的國房景氣指數(shù)作為研究房地產(chǎn)市場趨勢的指標(biāo),分別構(gòu)建ARIMA(2,1,2)模型和GM(1,1)冪模型來預(yù)測房地產(chǎn)市場的近期波動趨勢,發(fā)現(xiàn)近期房地產(chǎn)市場仍處在不景氣狀態(tài),但下行壓力在減小。然后運用非線性平滑轉(zhuǎn)換回歸模型研究房地產(chǎn)市場的周期運行特點,發(fā)現(xiàn)我國房地產(chǎn)市場存在大約三年的波動周期,內(nèi)部機制轉(zhuǎn)換發(fā)生在自身趨勢滯后3個月,指數(shù)增加值0.6117是擴張與收縮的臨界點,外部影響機制GDP增長率對房地產(chǎn)市場的發(fā)展具有滯后半年的拉動效應(yīng),據(jù)此可以預(yù)先識別出房地產(chǎn)市場的周期拐點。最后在研究結(jié)論的基礎(chǔ)上,分析未來房地產(chǎn)市場的發(fā)展趨勢并分別針對政府部門、房地產(chǎn)企業(yè)和購房者提出合理的建議。
【關(guān)鍵詞】：國房景氣指數(shù) ARIMA模型 GM(1 1)冪模型 平滑轉(zhuǎn)換回歸模型
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F299.23
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 緒論7-13
• 1.1 研究背景和意義7-8
• 1.1.1 研究背景7-8
• 1.1.2 研究意義8
• 1.2 文獻(xiàn)綜述8-11
• 1.2.1 國房景氣指數(shù)的研究現(xiàn)狀8-9
• 1.2.2 房地產(chǎn)市場的研究現(xiàn)狀9-11
• 1.3 研究方法、結(jié)構(gòu)安排和創(chuàng)新之處11-13
• 1.3.1 研究方法11
• 1.3.2 結(jié)構(gòu)安排11-12
• 1.3.3 文章的創(chuàng)新之處12-13
• 第2章 房地產(chǎn)市場研究的相關(guān)理論13-18
• 2.1 市場供需理論13-14
• 2.2 經(jīng)濟(jì)波動和周期理論14-15
• 2.3 預(yù)測理論15-16
• 2.4 國房景氣指數(shù)16-18
• 第3章 我國房地產(chǎn)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析18-24
• 3.1 我國房地產(chǎn)市場運行的基本情況18-21
• 3.1.1 生產(chǎn)要素分析18-19
• 3.1.2 房地產(chǎn)供需分析19-20
• 3.1.3 房地產(chǎn)銷售價格分析20
• 3.1.4 國房景氣指數(shù)分析20-21
• 3.2 我國房地產(chǎn)市場發(fā)展現(xiàn)狀的導(dǎo)向因素21-24
• 3.2.1 宏觀調(diào)控因素21-22
• 3.2.2 市場供需因素22
• 3.2.3 經(jīng)濟(jì)因素22-23
• 3.2.4 心理因素23-24
• 第4章 房地產(chǎn)市場發(fā)展趨勢預(yù)測24-33
• 4.1 預(yù)測方法介紹24-27
• 4.1.1 時間序列預(yù)測模型24-25
• 4.1.2 灰色預(yù)測模型25-27
• 4.2 我國房地產(chǎn)市場發(fā)展趨勢預(yù)測27-33
• 4.2.1 數(shù)據(jù)的預(yù)處理27-28
• 4.2.2 ARIMA模型的預(yù)測結(jié)果28-30
• 4.2.3 GM(1,1)冪模型的預(yù)測結(jié)果30-31
• 4.2.4 小結(jié)31-33
• 第5章 房地產(chǎn)市場的拐點識別33-43
• 5.1 STR模型介紹33-35
• 5.1.1 STR模型的一般形式33-34
• 5.1.2 STR模型的估計34-35
• 5.2 拐點識別35-43
• 5.2.1 國房景氣指數(shù)的STR模型35-39
• 5.2.2 GDP增長率對房地產(chǎn)市場的影響39-43
• 第6章 總結(jié)43-47
• 6.1 我國房地產(chǎn)市場發(fā)展趨勢分析43-44
• 6.2 對策建議44-46
• 6.3 研究展望46-47
• 參考文獻(xiàn)47-50
• 附錄50-56
• 在學(xué)期間科研成果清單56-57
• 致謝57

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：789780