本文關(guān)鍵詞：宜章農(nóng)商行債券投資風(fēng)險(xiǎn)控制研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近幾年,債券投資與交易作為銀行機(jī)構(gòu)重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù),有著較高安全性、流動(dòng)性與盈利性,受到市場(chǎng)的青睞,取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,債券市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,債券市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)出“牛市”格局,中債指數(shù)、中債新綜合指數(shù)持續(xù)攀升。據(jù)最新中央國(guó)債登記結(jié)算公司年報(bào)披露,2014年,全年債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券11.87萬(wàn)億元,較2013年增加3.17萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)36.47%。同時(shí),債券市場(chǎng)總托管量達(dá)到35.64萬(wàn)億元,比2013年末增加6.16萬(wàn)億元,同比增幅為20.9%。但與此同時(shí),債券投資業(yè)務(wù)與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和市場(chǎng)波動(dòng)息息相關(guān),隨著經(jīng)濟(jì)增速下行、房地產(chǎn)市場(chǎng)下行、互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展、存款利率上浮擴(kuò)大等一系列來(lái)自經(jīng)營(yíng)環(huán)境的挑戰(zhàn)加大,中小銀行機(jī)構(gòu)債券投資業(yè)務(wù)更是面臨著許多潛在風(fēng)險(xiǎn)。本文首先從債券投資的相關(guān)理論入手,構(gòu)建了為全文服務(wù)的理論基礎(chǔ):我國(guó)債券業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類別、債券投資組合理論和債券投資風(fēng)險(xiǎn)管理理論。然后結(jié)合宜章農(nóng)商行自身的發(fā)展和面臨的監(jiān)管環(huán)境,分析了宜章農(nóng)商行債券投資業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)宜章農(nóng)商行現(xiàn)行的資產(chǎn)收益率偏低,債券投資業(yè)務(wù)則存在比重偏低、收益率偏低、品種結(jié)構(gòu)單一的問(wèn)題。然后,闡述了債券投資業(yè)務(wù)對(duì)宜章農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)管理的重大意義。在分析了宜章農(nóng)商行債券投資業(yè)務(wù)存在的基本問(wèn)題和限制之后,結(jié)合我國(guó)債券市場(chǎng)的大環(huán)境背景,以及我國(guó)債券市場(chǎng)存在的一些問(wèn)題,深入分析了宜章農(nóng)商行債券投資存在的一些主要風(fēng)險(xiǎn),包括因?yàn)槿狈κ袌?chǎng)利率定價(jià)的主動(dòng)權(quán)和投資策略簡(jiǎn)單粗放所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);因債券投資與資產(chǎn)負(fù)債管理脫節(jié),獲取信息能力不足所帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);因組織機(jī)構(gòu)不完善、管理模式不科學(xué)及控制流程落后所引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。最后針對(duì)宜章農(nóng)商行面臨的風(fēng)險(xiǎn),提出針對(duì)性的對(duì)策建議,以期提高債券投資業(yè)務(wù)效益,促進(jìn)我國(guó)中小銀行機(jī)構(gòu)更好地持續(xù)發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】：宜章農(nóng)商行 債券投資 風(fēng)險(xiǎn)控制
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 第1章 緒論10-16
• 1.1 選題背景及意義10-12
• 1.1.1 選題背景10-11
• 1.1.2 選題意義11-12
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)12-14
• 1.2.1 國(guó)外研究動(dòng)態(tài)12-13
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究動(dòng)態(tài)13-14
• 1.3 研究?jī)?nèi)容與方法14-16
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容14
• 1.3.2 研究方法14-16
• 第2章 債券投資相關(guān)理論分析16-25
• 2.1 債券業(yè)務(wù)概述16-18
• 2.1.1 債券投資品種16-17
• 2.1.2 債券投資業(yè)務(wù)類別17-18
• 2.2 債券投資風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論18-25
• 2.2.1 債券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)理論18-19
• 2.2.2 債券投資組合理論19-22
• 2.2.3 債券投資風(fēng)險(xiǎn)管理理論22-25
• 第3章 宜章農(nóng)商行債券投資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀25-33
• 3.1 宜章農(nóng)商行現(xiàn)狀25-27
• 3.1.1 宜章農(nóng)商行簡(jiǎn)介25-26
• 3.1.2 宜章農(nóng)商行債券投資業(yè)務(wù)的監(jiān)管限制26-27
• 3.2 宜章農(nóng)商行債券投資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀27-31
• 3.2.1 資產(chǎn)收益率偏低27-28
• 3.2.2 債券投資比重偏低28-30
• 3.2.3 債券投資收益率偏低30-31
• 3.2.4 債券投資品種結(jié)構(gòu)單一31
• 3.3 宜章農(nóng)商行債券投資的意義31-33
• 3.3.1 擴(kuò)充盈利空間31-32
• 3.3.2 增強(qiáng)流動(dòng)性管理32
• 3.3.3 改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)32-33
• 第4章 宜章農(nóng)商行債券投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析33-42
• 4.1 我國(guó)債券市場(chǎng)概述33-37
• 4.1.1 我國(guó)債券市場(chǎng)簡(jiǎn)介33-34
• 4.1.2 我國(guó)存量債券品種簡(jiǎn)介34-36
• 4.1.3 我國(guó)債券市場(chǎng)存在的問(wèn)題36-37
• 4.2 宜章農(nóng)商行債券投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析37-38
• 4.2.1 缺乏市場(chǎng)利率定價(jià)的主動(dòng)權(quán)38
• 4.2.2 債券投資策略簡(jiǎn)單粗放38
• 4.3 宜章農(nóng)商行債券投資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析38-39
• 4.3.1 債券投資與資產(chǎn)負(fù)債管理脫節(jié)39
• 4.3.2 信息獲取能力不足39
• 4.4 宜章農(nóng)商行債券投資操作風(fēng)險(xiǎn)分析39-42
• 4.4.1 債券投資管理的組織架構(gòu)不完善40
• 4.4.2 債券投資管理模式不科學(xué)40
• 4.4.3 債券投資控制流程落后40-42
• 第5章 宜章農(nóng)商行債券投資風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)策建議42-46
• 5.1 完善債券投資管理的組織架構(gòu)42-43
• 5.2 引入部門控制檢查的風(fēng)險(xiǎn)管理模式43-44
• 5.3 搭建前、中、后臺(tái)分離的控制體系44-45
• 5.4 加強(qiáng)專業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)45
• 5.5 建立動(dòng)態(tài)信息傳遞機(jī)制45-46
• 結(jié)論46-47
• 參考文獻(xiàn)47-49
• 致謝49-50
• 個(gè)人簡(jiǎn)歷、攻讀碩士期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文50

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本文編號(hào)：420556