本文關(guān)鍵詞：平安銀行公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級指標(biāo)優(yōu)化研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近幾十年來,伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程勢不可擋,國內(nèi)人民幣匯率、利率體制改革的逐步加強(qiáng),國家大力推進(jìn)金融創(chuàng)新以及商業(yè)銀行市場化改革,我國銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)日益加大,如何迅速提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力已經(jīng)成為國內(nèi)銀行必須盡快解決的重大課題。本文介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)評級的發(fā)展歷程,根據(jù)巴賽爾新資本協(xié)議關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部評級的理念和方法,結(jié)合平安銀行公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級體系建設(shè)的實(shí)際情況進(jìn)行了研究和分析,找出了平安銀行內(nèi)部評級體系存在的問題并提出了相應(yīng)的優(yōu)化方案。我們發(fā)現(xiàn),平安銀行公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級體系優(yōu)化的重點(diǎn)是定量指標(biāo)與定性指標(biāo)的優(yōu)化,其中定量指標(biāo)優(yōu)化過程包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、客戶劃分、評級等級與主標(biāo)尺劃分、違約樣本確定、活躍客戶樣本確定、定量指標(biāo)選取原則與方法、定量指標(biāo)權(quán)重校準(zhǔn)等,而定性指標(biāo)優(yōu)化過程則包括定性指標(biāo)的調(diào)研、排序、校準(zhǔn)、權(quán)重設(shè)置等。接下來我們基于平安銀行的歷史數(shù)據(jù),以一家房地產(chǎn)企業(yè)為例,依據(jù)上述定量指標(biāo)與定性指標(biāo)的優(yōu)化的的方法,進(jìn)行了定量指標(biāo)與定性指標(biāo)的選取,并設(shè)置了相應(yīng)權(quán)重,進(jìn)而測算出了此房地產(chǎn)企業(yè)的違約概率與對應(yīng)評級,從而證明了本文指標(biāo)優(yōu)化的方法是行之有效的。最后我們得出結(jié)論,內(nèi)部評級法的實(shí)施的確可以提高我國銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平,而要進(jìn)行內(nèi)部評級體系建設(shè)的關(guān)鍵是科學(xué)準(zhǔn)確的進(jìn)行相應(yīng)指標(biāo)的選取與權(quán)重配置,而指標(biāo)的建立可以通過一系列具體的步驟和方法來實(shí)現(xiàn)。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 公司業(yè)務(wù) 內(nèi)部評級 指標(biāo)優(yōu)化
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 緒論8-17
• 1.1 研究背景及意義8-9
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9
• 1.2 理論綜述9-14
• 1.2.1 國外相關(guān)研究簡述9-11
• 1.2.2 國內(nèi)相關(guān)研究簡述11-12
• 1.2.3 巴塞爾協(xié)議與內(nèi)部評級法簡述12-14
• 1.3 論文的研究內(nèi)容和研究方法14-17
• 第2章 平安銀行公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級指標(biāo)體系分析17-24
• 2.1 平安銀行內(nèi)部評級介紹17-20
• 2.1.1 平安銀行簡介17-18
• 2.1.2 平安銀行內(nèi)部評級指標(biāo)體系介紹18-20
• 2.2 平安銀行公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級指標(biāo)體系分析評價(jià)20-22
• 2.2.1 評級等級評價(jià)20-21
• 2.2.2 定量指標(biāo)設(shè)置評價(jià)21
• 2.2.3 定性指標(biāo)設(shè)置評價(jià)21
• 2.2.4 指標(biāo)權(quán)重評價(jià)21-22
• 2.3 平安銀行公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級優(yōu)化思路22-24
• 2.3.1 客戶劃分優(yōu)化22
• 2.3.2 評級等級及主標(biāo)尺優(yōu)化22-23
• 2.3.3 定量指標(biāo)優(yōu)化23
• 2.3.4 定性指標(biāo)優(yōu)化23-24
• 第3章 平安銀行公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級定量指標(biāo)優(yōu)化24-43
• 3.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備24-27
• 3.1.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備24-25
• 3.1.2 數(shù)據(jù)補(bǔ)錄25-26
• 3.1.3 數(shù)據(jù)清洗26-27
• 3.2 客戶劃分27-30
• 3.2.1 劃分依據(jù)27-28
• 3.2.2 規(guī)模分析28
• 3.2.3 劃分方案28-30
• 3.3 評級等級與主標(biāo)尺劃分30-32
• 3.3.1 評級等級劃分要求30
• 3.3.2 評級等級與主標(biāo)尺設(shè)定思路與規(guī)則30-31
• 3.3.3 評級等級與主標(biāo)尺方案31-32
• 3.4 確定違約樣本32-34
• 3.4.1 違約標(biāo)準(zhǔn)32-33
• 3.4.2 違約樣本提取33-34
• 3.5 確定活躍客戶樣本34-35
• 3.5.1 活躍客戶定義34
• 3.5.2 活躍客戶樣本提取34-35
• 3.6 確定定量指標(biāo)35-41
• 3.6.1 定量指標(biāo)選取原則35-36
• 3.6.2 指標(biāo)區(qū)分能力36-37
• 3.6.3 離群值處理37-38
• 3.6.4 缺失值處理38-39
• 3.6.5 指標(biāo)的相關(guān)性分析39
• 3.6.6 指標(biāo)的共線性分析39-40
• 3.6.7 定量指標(biāo)選定40-41
• 3.7 定量指標(biāo)權(quán)重校準(zhǔn)41-43
• 3.7.1 定量指標(biāo)權(quán)重設(shè)定41-42
• 3.7.2 定量指標(biāo)權(quán)重驗(yàn)證42-43
• 第4章 平安銀行公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級定性指標(biāo)優(yōu)化43-50
• 4.1 定性指標(biāo)調(diào)研43-47
• 4.1.1 定性指標(biāo)維度分析43-45
• 4.1.2 定性指標(biāo)分行調(diào)研45-47
• 4.2 定性指標(biāo)排序47-48
• 4.2.1 定性指標(biāo)排序原則47
• 4.2.2 定性指標(biāo)排序47-48
• 4.3 定性指標(biāo)校準(zhǔn)48-50
• 4.3.1 定性指標(biāo)校準(zhǔn)方法48
• 4.3.2 定性指標(biāo)驗(yàn)證48-50
• 第5章 平安銀行公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級指標(biāo)綜合運(yùn)用50-60
• 5.1 房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部評級定量指標(biāo)評級應(yīng)用50-52
• 5.1.1 定量指標(biāo)選擇50-51
• 5.1.2 定量指標(biāo)分檔設(shè)置51-52
• 5.1.3 定量指標(biāo)權(quán)重設(shè)置52
• 5.2 房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部評級定性指標(biāo)評級應(yīng)用52-57
• 5.2.1 定性指標(biāo)選擇52-53
• 5.2.2 定性指標(biāo)分檔設(shè)置53-56
• 5.2.3 定性指標(biāo)權(quán)重設(shè)置56-57
• 5.3 房地產(chǎn)企業(yè)評級結(jié)果計(jì)算57-60
• 5.3.1 定量指標(biāo)與定量指標(biāo)綜合權(quán)重設(shè)置57-58
• 5.3.2 違約概率計(jì)算58-59
• 5.3.3 評級等級及主標(biāo)尺對應(yīng)59-60
• 第6章 結(jié)論與展望60-62
• 6.1 結(jié)論60-61
• 6.2 展望61-62
• 參考文獻(xiàn)62-63
• 致謝63-64
• 作者簡歷64

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 張莉;張德棟;;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法研究[J];管理現(xiàn)代化;2010年06期

2 任永平,梅強(qiáng);中小企業(yè)信用評價(jià)指標(biāo)體系探討[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)探討;2001年04期

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  本文關(guān)鍵詞：平安銀行公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級指標(biāo)優(yōu)化研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：386585