本文關鍵詞：基于壓力測試對我國上市商業(yè)銀行流動性風險研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2013年6月20日，銀行間隔夜回購利率最高達到史無前例的30%，7天回購利率最高達到28%。在近年來很長時間里，這兩項利率往往不到3%。這次錢慌危機不僅對資本市場上二級市場的較大沖擊使得上證指數(shù)單日跌幅超過5%，還殃及了一級市場，僅在6月20日，就有4家發(fā)行人發(fā)布公告，宣布推遲或變更債券發(fā)行計劃。這次危機說明了我國的商業(yè)銀行在某種程度上為逃避金融監(jiān)管、提高競爭力和滿足自身利益，銀行在經(jīng)營和產品設計時常常忽視風險性和流動性原則，通過表外業(yè)務等方式將資金大量投放到流動性較差的房地產和政府平臺發(fā)展的基礎設施建設上，導致銀行資產存在明顯的“信貸固化”傾向。 本文從商業(yè)銀行流動性風險定義出發(fā)，列舉出商業(yè)銀行流動性風險管理理論的演變進程，介紹了商業(yè)銀行流動性風險主要管理方法。從商業(yè)銀行資產負債微觀結構和外部宏觀環(huán)境全面分析我國商業(yè)銀行流動性風險來源，然后對存貸比、流動性覆蓋比率和流動比率三個流動性風險評價進行指標。依據(jù)風險來源，選取了八個具有代表性的影響因素與商業(yè)銀行流動比率進行灰色關聯(lián)度分析，，并對完成后的關聯(lián)度大小排序，選擇出關聯(lián)度比較大的風險因子。利用計量經(jīng)濟學模型建立流動比率與股權占比、法定存款準備金率、銀行間的拆借利率三者之間的關系，得出的商業(yè)銀行流動性與股權占比和銀行間的拆借利率正向變動，與法定存款準備金率反向變動。 在建立流動比率與股權占比、法定存款準備金率、銀行間的拆借利率三者之間關系的基礎上，對16家上市銀行分別進行敏感性壓力測試和情景壓力測試，壓力測試結果表明我國上市銀行流動性整體良好，與監(jiān)管要求的25%流動比率有一定的緩沖。結合壓力測試結果與效果，對商業(yè)銀行流動性趨勢論述，以及商業(yè)銀行流動性風險管理和構建壓力測試的模型提出相關建議。
【關鍵詞】：流動性風險 灰色關聯(lián) 商業(yè)銀行壓力測試
【學位授予單位】：浙江財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 緒論10-18
• 第一節(jié) 研究的背景和意義10-11
• 第二節(jié) 文獻綜述11-15
• 第三節(jié) 論文的研究內容，思路和方法15-16
• 第四節(jié) 本文的創(chuàng)新點16-18
• 第二章 流動性風險相關理論基礎18-30
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行流動性風險的定義18
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行流動性的風險管理理論18-21
• 第三節(jié) 商業(yè)銀行流動性風險成因21-26
• 第四節(jié) 商業(yè)銀行流動性風險衡量指標26-28
• 第五節(jié) 商業(yè)銀行潛在流動性分析28-30
• 第三章 商業(yè)銀行流動性風險模型的構建30-43
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行流動性風險模型變量的選擇30-32
• 第二節(jié) 流動性風險評估模型風險因子的篩選32-35
• 第三節(jié) 流動性風險的建模35-43
• 第四章 壓力測試理論與壓力測試實踐43-54
• 第一節(jié) 壓力測試的相關理論43-49
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行流動性壓力測試的實證分析49-54
• 第五章 對我國商業(yè)銀行流動性風險管理建議54-57
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行應當完善自身資產結構54-55
• 第二節(jié) 合理構建壓力測試的模型55-56
• 第三節(jié) 進一步加強商業(yè)銀行流動性的監(jiān)管56-57
• 結論57-58
• 參考文獻58-60
• 致謝60-61

【參考文獻】

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  本文關鍵詞：基于壓力測試對我國上市商業(yè)銀行流動性風險研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：329063