【目的/意義】以我國金融業(yè)各個部門為研究對象,從動態(tài)關聯性角度出發(fā)研究各部門間的金融風險傳染效應。【設計/方法】首先運用廣義方差分解方法構建靜態(tài)關聯度矩陣,確定各個部門關聯度的方向及強度,隨后通過滾動窗口預測方法測算金融市場各個部門的動態(tài)關聯度,刻畫各部門的風險傳染網絡。【結論/發(fā)現】研究發(fā)現:1.我國金融部門之間有顯著的關聯性;2.極端事件的發(fā)生能夠加強我國金融部門間的聯動性;3.金融部門之間的風險傳染網絡具有動態(tài)關聯性。 

【文章來源】：電子科技大學學報(社科版). 2020,22(01)

【文章頁數】：9 頁

【參考文獻】：
期刊論文
[1]全球系統(tǒng)性金融風險溢出與外部沖擊[J]. 楊子暉,周穎剛.  中國社會科學. 2018(12)
[2]我國金融機構系統(tǒng)性金融風險度量與跨部門風險溢出效應研究[J]. 楊子暉,陳雨恬,謝銳楷.  金融研究. 2018(10)
[3]金融市場間的風險傳染研究文獻綜述[J]. 王獻東,何建敏.  上海金融. 2016(07)
[4]系統(tǒng)性風險在銀行間的傳染路徑研究——基于持有共同資產網絡模型[J]. 方意,鄭子文.  國際金融研究. 2016(06)
[5]股票市場風險溢出效應研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析[J]. 劉曉星,段斌,謝福座.  世界經濟. 2011(11)
[6]中美股票市場的聯動性研究[J]. 張兵,范致鎮(zhèn),李心丹.  經濟研究. 2010(11)
[7]中國股市與世界其他股市之間的大風險溢出效應[J]. 洪永淼,成思危,劉艷輝,汪壽陽.  經濟學(季刊). 2004(02)



本文編號：3007191