宏觀壓力測試在我國房地產貸款信用風險評估中的應用研究
發(fā)布時間：2020-09-18 09:07
隨著我國城市化、現代化進程的快速向前推進,房地產行業(yè)在國民經濟發(fā)展中的地位日益顯著。由于該行業(yè)具有投資規(guī)模巨大、投資收益豐厚等典型的資本集聚性特征,因此房地產與金融資本結合即房地產金融化的趨勢不斷得到強化。同時,我國融資結構中間接融資占有較大比例,銀行信貸在房地產金融化中發(fā)揮著不可替代的作用。上述特點結合房地產市場中兼具的投機氛圍濃厚、市場波動較大尤其是近幾年我國房地產市場呈現的價格上漲過快等多種不利因素,房地產市場可能出現的大幅波動乃至劇烈調整將對銀行業(yè)信貸資產安全形成嚴峻挑戰(zhàn),“房地產綁架銀行”的學術焦點和政策熱點已然形成。 面對“房地產綁架銀行”的命題,本文用宏觀壓力測試的數量工具開展實證分析,即通過建立房地產市場重要影響變量與銀行信貸資產安全指標之間的數量模型,運用歷史數據量化風險傳導關系,以此考察在房地產市場不景氣的假設情況下,商業(yè)銀行承擔和吸收房貸損失的能力。 結論顯示：1.“房地產綁架銀行”的命題有其合理之處,房地產行業(yè)貸款規(guī)�？焖僭黾�,且占比不斷提高,如果考慮與房地產相關的上下游行業(yè),如水泥、鋼鐵和建材等,則房地產行業(yè)對銀行盈利和信貸資產安全的影響更加顯著。2.從宏觀壓力測試的實證分析結果來看,由于我國房地產市場尚未經歷一個完整的衰退周期,且監(jiān)管環(huán)境趨緊的政策力度不斷加大,在假設的壓力情景下,銀行的貸款損失準備金和資本金能夠吸收由于房地產行業(yè)下滑帶來的直接損失。但至于間接損失,尚難估量。
【學位單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2011
【中圖分類】：F832.4;F293.3
【部分圖文】：
值的比例由1991年的80k上升至2009年的120/0。個人抵押貸款市場發(fā)展迅速。2009年底，房地產開發(fā)貸款和個人抵押貸款余額升至7.3萬億元人民幣。與上述進程相對應，我國房價保持快速上漲態(tài)勢(見圖1一l)，脫離實體經濟發(fā)展和居民可承受程度的高房價使得社會各界對房地產市場的關注和討論達到了前所未有的熱度。中央政府更是從保障民生、維護金融安全的角度出發(fā)，從信貸、土地、財政稅收等多方面出臺了一系列促進房地產市場穩(wěn)健運行的調控措施。但是應該注意到，房地產市場過熱并不是中國今天才有的現象，上世紀90年代初、2004至2007年下半年中國房地產市場都曾面臨同樣問題。此種情況的出現有其合理性，是中國30年改革開放和發(fā)展成效的累積性釋放，也是中國經濟高速增長、城市化和現代化趨勢快速形成的重要表現。.01翔舊夕比.‘月】舀陀蠔林j了O心城加舊隴】成洲】巧試加仁比】月O峨城】一向品厲鈉售價格，-一兩品房銷售價格:住宅、—不動產價格:兩品房:總體小動嚴萬了裕:間如歷:現厲:忘體不動產價格:兩品房:期房;總體二卜佑訂·、、、__事v丫一掃/介/產.燦n.lgg7S‘，毛1級9忍目匕抓2佗找舊.匕n.2002s月幾二吮洲 03M.y.2沈】es習口飛1幻O了名e認2以拍...抽y-二比
2006)。自下而上壓力測試是運用測試對象的結構化數據實施測試，例如宏觀壓力測試對銀行體系中每個銀行的不良貸款率實施測試，然后匯總壓力測試結果，具體如圖2一1和圖2一2所示。曰一~絲笙1一蟾丁，卜丁粗冬粗，國交~竺翌主少殊、一_侶些甲一廣一事~圖2一1白一卜而上壓力測試架構部特征:二是沖擊事件往往危害性人、傳染性強，一般假設須達到具有一極端破壞力的目標。參見Blaschke，Jones，Majnoni和peria(2001)的有關句I究。，其實帳力測試是一個非常寬泛的概念，除丁能夠運用于金融體系或者金融機構之外，還能廣泛的運用十業(yè)〔他領域，例如匯率變化對外貿行業(yè)利潤的影響等。理論卜凡是遵循因果關系的兩個或多個變量之間都可以開展)長力測試。
2006)。自下而上壓力測試是運用測試對象的結構化數據實施測試，例如宏觀壓力測試對銀行體系中每個銀行的不良貸款率實施測試，然后匯總壓力測試結果，具體如圖2一1和圖2一2所示。曰一~絲笙1一蟾丁，卜丁粗冬粗，國交~竺翌主少殊、一_侶些甲一廣一事~圖2一1白一卜而上壓力測試架構部特征:二是沖擊事件往往危害性人、傳染性強，一般假設須達到具有一極端破壞力的目標。參見Blaschke，Jones，Majnoni和peria(2001)的有關句I究。，其實帳力測試是一個非常寬泛的概念，除丁能夠運用于金融體系或者金融機構之外，還能廣泛的運用十業(yè)〔他領域，例如匯率變化對外貿行業(yè)利潤的影響等。理論卜凡是遵循因果關系的兩個或多個變量之間都可以開展)長力測試。
本文編號：2821449
【學位單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2011
【中圖分類】：F832.4;F293.3
【部分圖文】：
值的比例由1991年的80k上升至2009年的120/0。個人抵押貸款市場發(fā)展迅速。2009年底，房地產開發(fā)貸款和個人抵押貸款余額升至7.3萬億元人民幣。與上述進程相對應，我國房價保持快速上漲態(tài)勢(見圖1一l)，脫離實體經濟發(fā)展和居民可承受程度的高房價使得社會各界對房地產市場的關注和討論達到了前所未有的熱度。中央政府更是從保障民生、維護金融安全的角度出發(fā)，從信貸、土地、財政稅收等多方面出臺了一系列促進房地產市場穩(wěn)健運行的調控措施。但是應該注意到，房地產市場過熱并不是中國今天才有的現象，上世紀90年代初、2004至2007年下半年中國房地產市場都曾面臨同樣問題。此種情況的出現有其合理性，是中國30年改革開放和發(fā)展成效的累積性釋放，也是中國經濟高速增長、城市化和現代化趨勢快速形成的重要表現。.01翔舊夕比.‘月】舀陀蠔林j了O心城加舊隴】成洲】巧試加仁比】月O峨城】一向品厲鈉售價格，-一兩品房銷售價格:住宅、—不動產價格:兩品房:總體小動嚴萬了裕:間如歷:現厲:忘體不動產價格:兩品房:期房;總體二卜佑訂·、、、__事v丫一掃/介/產.燦n.lgg7S‘，毛1級9忍目匕抓2佗找舊.匕n.2002s月幾二吮洲 03M.y.2沈】es習口飛1幻O了名e認2以拍...抽y-二比
2006)。自下而上壓力測試是運用測試對象的結構化數據實施測試，例如宏觀壓力測試對銀行體系中每個銀行的不良貸款率實施測試，然后匯總壓力測試結果，具體如圖2一1和圖2一2所示。曰一~絲笙1一蟾丁，卜丁粗冬粗，國交~竺翌主少殊、一_侶些甲一廣一事~圖2一1白一卜而上壓力測試架構部特征:二是沖擊事件往往危害性人、傳染性強，一般假設須達到具有一極端破壞力的目標。參見Blaschke，Jones，Majnoni和peria(2001)的有關句I究。，其實帳力測試是一個非常寬泛的概念，除丁能夠運用于金融體系或者金融機構之外，還能廣泛的運用十業(yè)〔他領域，例如匯率變化對外貿行業(yè)利潤的影響等。理論卜凡是遵循因果關系的兩個或多個變量之間都可以開展)長力測試。
2006)。自下而上壓力測試是運用測試對象的結構化數據實施測試，例如宏觀壓力測試對銀行體系中每個銀行的不良貸款率實施測試，然后匯總壓力測試結果，具體如圖2一1和圖2一2所示。曰一~絲笙1一蟾丁，卜丁粗冬粗，國交~竺翌主少殊、一_侶些甲一廣一事~圖2一1白一卜而上壓力測試架構部特征:二是沖擊事件往往危害性人、傳染性強，一般假設須達到具有一極端破壞力的目標。參見Blaschke，Jones，Majnoni和peria(2001)的有關句I究。，其實帳力測試是一個非常寬泛的概念，除丁能夠運用于金融體系或者金融機構之外，還能廣泛的運用十業(yè)〔他領域，例如匯率變化對外貿行業(yè)利潤的影響等。理論卜凡是遵循因果關系的兩個或多個變量之間都可以開展)長力測試。
【引證文獻】
相關碩士學位論文 前1條
1 黃虹妮;宏觀壓力測試在我國銀行系統(tǒng)信用風險評估中的應用研究[D];西南財經大學;2012年
本文編號：2821449
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