本文關(guān)鍵詞：基于Hilbert-Huang變換的房地產(chǎn)調(diào)控政策對(duì)地產(chǎn)指數(shù)的影響　出處：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2014年06期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：運(yùn)用Hilbert-Huang變換的方法將地產(chǎn)指數(shù)價(jià)格分解成幾個(gè)本征模函數(shù)的疊加,通過(guò)t檢驗(yàn)、Hilbert-Huang頻譜和功率譜分析將其歸類重組,最終形成了地產(chǎn)指數(shù)的三個(gè)基本分量.在此基礎(chǔ)上對(duì)2002年5月9日至2011年2月9日期間頒布的142條房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策進(jìn)行作用力檢驗(yàn),并通過(guò)模擬政策作用力探究其對(duì)地產(chǎn)指數(shù)價(jià)格分量的影響,最終找到53條影響市場(chǎng)波動(dòng)價(jià)格和54條影響重大事件價(jià)格的政策.從Hilbert-Huang頻譜分析上來(lái)看,2007年1月至2009年2月的一系列宏觀調(diào)控政策增加了地產(chǎn)指數(shù)市場(chǎng)波動(dòng)價(jià)格的波動(dòng)程度.從對(duì)政策作用力的模擬來(lái)看,市場(chǎng)對(duì)于貨幣政策的反應(yīng)非常靈敏,而對(duì)于某些商品房市場(chǎng)政策、土地市場(chǎng)政策等反應(yīng)有一定的滯后性.政策初始作用力的大小與持續(xù)時(shí)間無(wú)關(guān).
[Abstract]:The real estate index price is decomposed into superposition of several eigenmode functions by Hilbert-Huang transform, and the t test is passed. Hilbert-Huang spectrum and power spectrum analysis to classify them. Finally formed the three basic components of the real estate index. On this basis, from May 9th 2002 to February 9th 2011 promulgated 142 real estate macro-control policies for the force test. And through the simulation of policy forces to explore its impact on the real estate index price component. Finally, 53 policies affecting market volatility and 54 major event prices were found. From the Hilbert-Huang spectrum analysis. From January 2007 to February 2009, a series of macro-control policies increased the volatility of the real estate index market price volatility. The market response to monetary policy is very sensitive, but to some commercial housing market policy, land market policy and so on, there is a lag in the response. The size of the policy initial force is independent of the duration of the policy.
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;中國(guó)建設(shè)銀行山東分行;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(70971097)
【分類號(hào)】：F299.23
【正文快照】： i引言近些年來(lái),中國(guó)的房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)之一.學(xué)術(shù)界對(duì)于房地產(chǎn)價(jià)格的形成機(jī)理和預(yù)測(cè)保持了很高的熱情.現(xiàn)有的研究主要集中在宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、貨幣供應(yīng)量以及其他貨幣政策對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格的影響上,較為成熟的方法主要有脈沖響應(yīng)分析(IM)W,VAR方法⑵、ECM方法

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1 鄭林林;基于Hilbert-Huang變換和層反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人民幣匯率預(yù)測(cè)[D];湖南大學(xué);2009年

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本文編號(hào)：1381969