本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《南京航空航天大學(xué)》 2008年

我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量研究

王艷  

【摘要】： 信貸資產(chǎn)是銀行的主要資產(chǎn),而銀行又是積聚風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)交易的天然場(chǎng)所,信貸風(fēng)險(xiǎn)管理自然成為銀行業(yè)永恒的話題,而我國(guó)現(xiàn)階段進(jìn)行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究又顯得尤為重要。 隨著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、信息技術(shù)的發(fā)展和運(yùn)用,國(guó)際上一些主要的金融機(jī)構(gòu)紛紛開(kāi)發(fā)了各種信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型。根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸的特點(diǎn),本文基于Credit Portfolio View模型的基本思想,構(gòu)建房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型。首先,本文對(duì)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的涵義作了介紹,從可能性和必要性兩方面分析房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的重要性;其次,對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型的發(fā)展進(jìn)行回顧,在詳細(xì)對(duì)比和分析了4種現(xiàn)代主要的房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,以CPV模型的基本思想作為中國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)建模的依據(jù)。再次,本文選取2001年1月—2007年9月間的綜合領(lǐng)先指標(biāo)、國(guó)房景氣指數(shù)和企業(yè)景氣指數(shù)三個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)變量值以及房地產(chǎn)信貸違約率的值,運(yùn)用Eviews軟件作回歸分析,對(duì)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,并進(jìn)一步用新模型預(yù)測(cè)了2007年第四季度的房地產(chǎn)信貸違約率的值,通過(guò)與用指數(shù)平滑法預(yù)測(cè)出的值相比較,說(shuō)明新建的回歸模型具有很強(qiáng)的適用性。最后,從風(fēng)險(xiǎn)度量角度提出幾點(diǎn)降低我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的建議。 本文得出的結(jié)論是,Credit Portfolio View模型在度量和預(yù)測(cè)房地產(chǎn)信貸違約率方面具有高度的合理性和有效性,可以為商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)防范提供很好的依據(jù)。并且,證實(shí)房地產(chǎn)信貸違約率和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況緊密相連,當(dāng)經(jīng)濟(jì)惡化時(shí),房地產(chǎn)信貸違約率上升;經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)時(shí),房地產(chǎn)信貸違約率下降。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F224;F832.4
【目錄】：

摘要4-5

ABSTRACT5-12

第一章 緒論12-25

1.1 研究的背景及意義12-14

1.1.1 研究的背景12-13

1.1.2 研究的意義13-14

1.2 相關(guān)研究回顧及評(píng)價(jià)14-22

1.2.1 國(guó)外研究綜述14-18

1.2.2 國(guó)內(nèi)研究綜述18-21

1.2.3 國(guó)內(nèi)研究評(píng)價(jià)21-22

1.3 本論文的主要內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)22-25

1.3.1 主要內(nèi)容22-23

1.3.2 研究方法23-24

1.3.3 可能的創(chuàng)新點(diǎn)24-25

第二章 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的理論分析25-35

2.1 房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的基本涵義25-26

2.2 房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的動(dòng)因分析26-29

2.2.1 房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的發(fā)展26-27

2.2.2 《新巴塞爾協(xié)議》的促進(jìn)作用27-29

2.3 房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的方法分析29-35

2.3.1 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法29

2.3.2 基于財(cái)務(wù)指標(biāo)的現(xiàn)代分析方法29-30

2.3.3 基于金融理論和數(shù)學(xué)工具的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型30-31

2.3.4 CPV 模型的比較優(yōu)勢(shì)31-35

第三章 房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量35-48

3.1 模型構(gòu)建35-36

3.1.1 CPV 模型的基本思想35

3.1.2 構(gòu)建房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型35-36

3.2 變量的選擇與解釋36-40

3.2.1 變量選擇36

3.2.2 變量解釋36-40

3.3 數(shù)據(jù)列表及統(tǒng)計(jì)分析40-42

3.3.1 數(shù)據(jù)列表40-41

3.3.2 違約率趨勢(shì)圖41-42

3.3.3 統(tǒng)計(jì)分析42

3.4 實(shí)證分析42-48

3.4.1 模型估計(jì)42-43

3.4.2 模型檢驗(yàn)43-47

3.4.3 實(shí)證結(jié)果分析47-48

第四章 房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與建議48-57

4.1 回歸模型法預(yù)測(cè)違約率48-49

4.2 指數(shù)平滑法預(yù)測(cè)違約率49-53

4.2.1 一次指數(shù)平滑法49-51

4.2.2 二次指數(shù)平滑法51-52

4.2.3 預(yù)測(cè)結(jié)果52-53

4.3 預(yù)測(cè)結(jié)果比較及意義53-54

4.4 政策建議54-57

4.4.1 建立信用違約數(shù)據(jù)庫(kù)54

4.4.2 建立合理有效的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)54-55

4.4.3 建立有效的信貸決策支持信息系統(tǒng)55-56

4.4.4 建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估模型56-57

第五章 結(jié)論57-59

參考文獻(xiàn)59-62

致謝62-63

攻讀碩士學(xué)位期間所取得的科研成果63-64

附錄64-67

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3 黃浩;我國(guó)房地產(chǎn)周期實(shí)證研究[D];廈門(mén)大學(xué);2003年

4 王福林;個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)影響因素實(shí)證研究[D];浙江大學(xué);2004年

5 孔艷杰;我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程控制研究[D];東北農(nóng)業(yè)大學(xué);2004年

6 劉國(guó)光;上市公司違約率研究[D];河海大學(xué);2006年

7 楊文瀚;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型與管理研究[D];南京航空航天大學(xué);2006年

8 李睿;中國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華東師范大學(xué);2006年

9 顧建發(fā);上海房地產(chǎn)周期波動(dòng)分析[D];上海社會(huì)科學(xué)院;2007年

10 郭敏;我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)安全性控制研究[D];四川大學(xué);2006年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉玉翠;我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

2 王曉蕾;中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)“新政”及其影響研究[D];吉林大學(xué);2011年

3 劉向穎;經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)影響研究[D];北京交通大學(xué);2011年

4 孔德強(qiáng);A股市場(chǎng)房地產(chǎn)板塊非理性波動(dòng)特征及原因研究[D];蘭州大學(xué);2011年

5 姚明秀;房地產(chǎn)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)的度量研究[D];西南交通大學(xué);2011年

6 尹航;基于CPV模型的我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2011年

7 李響;基于Z值模型的我國(guó)房地產(chǎn)上市公司財(cái)務(wù)困境預(yù)警研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

8 張勇;基于CPV信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

9 張靜茹;中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的宏觀壓力測(cè)試研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

10 張強(qiáng);我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

【二級(jí)引證文獻(xiàn)】

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 門(mén)志路;我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)研究[D];安徽大學(xué);2012年

2 魏如瑩;供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)模型的數(shù)值計(jì)算方法[D];湖南大學(xué);2011年

3 徐喆;商業(yè)銀行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款監(jiān)管法律制度研究[D];南京航空航天大學(xué);2012年

4 林海君;北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];浙江工業(yè)大學(xué);2013年

5 王婷;基于CPV模型的我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

6 譚斌;基于CPV模型的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)研究[D];南京理工大學(xué);2012年

7 崔萌;基于CPV模型和壓力測(cè)試的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究[D];吉林大學(xué);2013年

8 孫雪菁;中國(guó)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)預(yù)警研究[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

9 易歡萍;我國(guó)銀行房地產(chǎn)信貸與房地產(chǎn)價(jià)格的互動(dòng)關(guān)系研究[D];南京大學(xué);2013年

10 程燕;中行甘肅省分行零售貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究[D];蘭州大學(xué);2013年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 鄒小芃,章智;信用聯(lián)結(jié)票據(jù)及其定價(jià)[J];企業(yè)經(jīng)濟(jì);2004年01期

2 郭蘭,扈照軾;新《巴塞爾協(xié)議》與國(guó)有商業(yè)銀行的資本充足率[J];西南金融;2004年11期

3 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局課題組;中外資銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理比較研究[J];上海金融;2005年02期

4 管七海,馮宗憲;信用違約概率測(cè)度研究:文獻(xiàn)綜述與比較[J];世界經(jīng)濟(jì);2004年11期

5 張玲;財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警分析判別模型[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2000年03期

6 王春發(fā),董太亨;信用差價(jià)看跌期權(quán)的定價(jià)[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2003年03期

7 楊春鵬;基于行為金融的證券投資“認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)”度量研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2004年05期

8 李華,何東華,李興斯;熵—證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)的一種新的度量方法[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2003年06期

9 王保合,李時(shí)銀;允許提前違約的信用衍生產(chǎn)品定價(jià)模型[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2003年09期

10 劉學(xué)貴,張懷雷;CreditMetrics模型及其對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行適用性思考[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2005年01期

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