本文關(guān)鍵詞：基于極值理論的人身保險理賠風(fēng)險研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著近年來人身保險的迅猛發(fā)展,商業(yè)人身保險公司的賠付率逐年增加,理賠額也不斷上升,又由于人們對保險的需求旺盛,道德風(fēng)險、逆選擇與騙保騙賠的案例層出不窮,導(dǎo)致人身保險公司的理賠風(fēng)險也在不斷上漲。理賠數(shù)據(jù)超出保費總收入的情況大量存在于商業(yè)保險公司的年報上,特別是健康保險公司,凈利潤為負數(shù)的現(xiàn)象也不可避免,這些都預(yù)示著人身保險公司應(yīng)當(dāng)逐步重視其理賠風(fēng)險,采取適當(dāng)、必要的措施防止理賠風(fēng)險的不合理增加是不容忽視的任務(wù)。本文選取2004年1月至2014年10月山東省387個人身保險(其中包括健康險、人壽險以及人身意外傷害險)月理賠數(shù)據(jù),以及全國1999年1月至2015年11月609個人身保險(包括健康險、人壽險以及人身意外傷害險)月理賠數(shù)據(jù),通過對月理賠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析可以看出,人壽險、健康險以及人身意外傷害險的理賠都是具有厚尾特征的。因此,首先運用區(qū)間極大值方法的GEV模型對月理賠數(shù)據(jù)進行建模,并計算出其VaR的值;其次,采用閾值方法的GPD模型對理賠數(shù)據(jù)的尾部進行建模,同時也計算出相應(yīng)VaR的值。最后,對運用這兩種方法計算出全國和山東省不同種類人身保險的理賠VaR進行比較分析并得出結(jié)論。實證結(jié)果表明:(1)全國范圍的人身保險的理賠VaR明顯大于山東省,且在人身保險中,人壽險的理賠風(fēng)險最大,次之是健康保險,人身意外傷害險的理賠風(fēng)險相對較小;(2)由于GPD模型是對數(shù)據(jù)的尾部進行建模,因此閾值方法測算出的理賠VaR值相對于區(qū)間極大值方法更大,即BMM方法測算出的結(jié)果更保守一些。
【關(guān)鍵詞】：人身保險 理賠風(fēng)險 區(qū)間極大值方法 閾值方法 極值理論
【學(xué)位授予單位】：山東財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F842.62;F842.4
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第一章 緒論10-18
• 1.1 研究背景和意義10-11
• 1.2 國內(nèi)外文獻綜述11-15
• 1.2.1 人身保險的經(jīng)營管理11-12
• 1.2.2 人身保險理賠過程中的風(fēng)險管控12-13
• 1.2.3 極值理論及其應(yīng)用研究13-15
• 1.2.4 總結(jié)15
• 1.3 研究思路與方法15-16
• 1.3.1 研究思路15-16
• 1.3.2 研究方法16
• 1.4 研究結(jié)構(gòu)與內(nèi)容16-17
• 1.5 創(chuàng)新之處17-18
• 第二章 理論與方法介紹18-35
• 2.1 人身保險相關(guān)理論及理賠狀況概述18-28
• 2.1.1 人身保險的分類18-19
• 2.1.2 人身保險的特點19-20
• 2.1.3 保險理賠和理賠風(fēng)險產(chǎn)生的原因20-23
• 2.1.4 理賠風(fēng)險的危害23-24
• 2.1.5 人身保險理賠狀況24-28
• 2.2 方法介紹28-35
• 2.2.1 區(qū)間極大值模型28-32
• 2.2.2 閾值模型32-35
• 第三章 基于極值理論的人身保險理賠風(fēng)險度量35-48
• 3.1 數(shù)據(jù)選取與描述35-37
• 3.1.1 數(shù)據(jù)選取與說明35
• 3.1.2 數(shù)據(jù)描述分析35-37
• 3.2 基于極值理論的全國人身保險理賠風(fēng)險度量37-42
• 3.2.1 基于區(qū)間極大值模型（BMM）的全國人身保險理賠風(fēng)險度量37-38
• 3.2.2 基于閾值模型（POT）的全國人身保險理賠風(fēng)險度量38-41
• 3.2.3 結(jié)論對比分析41-42
• 3.3 基于極值理論的山東省人身保險理賠風(fēng)險度量42-46
• 3.3.1 基于區(qū)間極大值模型（BMM）的山東省人身保險理賠風(fēng)險度量42-44
• 3.3.2 基于閾值模型（POT）的山東省人身保險理賠風(fēng)險度量44-46
• 3.3.3 結(jié)論對比分析46
• 3.4 山東省與全國的度量結(jié)果比較46-48
• 第四章 結(jié)論及建議48-50
• 4.1 結(jié)論48
• 4.2 建議48-50
• 參考文獻50-52
• 致謝52

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本文編號：358020