非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)責(zé)任準(zhǔn)備金的評(píng)估一直以來是保險(xiǎn)公司面臨的一個(gè)重要課題。首先,責(zé)任準(zhǔn)備金提取是否充分直接影響到保險(xiǎn)公司本身的償付能力。其次,精確地評(píng)估責(zé)任準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司進(jìn)行經(jīng)營決策的一個(gè)重要依據(jù)。非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)責(zé)任準(zhǔn)備金包括未到期責(zé)任準(zhǔn)備金與未決賠款準(zhǔn)備金。其中,未到期責(zé)任準(zhǔn)備金的評(píng)估相對(duì)來說更加直接,而對(duì)于未決賠款準(zhǔn)備金,不論從理論上還是在實(shí)務(wù)中,都存在相當(dāng)多的難點(diǎn)。在實(shí)務(wù)中,保險(xiǎn)公司對(duì)于未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估傳統(tǒng)上采用的是確定性方法,這種方法的缺陷是只能給出未決賠款準(zhǔn)備金的一個(gè)估計(jì),而不能得到這個(gè)估計(jì)的精度,這就無法度量未決賠款準(zhǔn)備金提取不足所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。國際上已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到僅僅使用確定性方法來評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,而解決估計(jì)精度問題的最好辦法就是應(yīng)用隨機(jī)性模型。各種隨機(jī)性模型和方法在很多文獻(xiàn)中都有相關(guān)的研究,但是對(duì)于各種模型之間的比較卻討論的很少,這是一個(gè)需要深入研究的方面。從方法上來看,很多原有隨機(jī)性模型的處理方法都有進(jìn)一步改進(jìn)的空間。本文主要對(duì)兩種隨機(jī)性模型進(jìn)行比較研究,結(jié)合模型本身的優(yōu)缺點(diǎn)與模擬結(jié)果,給出幾個(gè)選擇模型的方法；通過引入新方法去處理隨機(jī)性模型,與原有的方法進(jìn)行比較... 

【文章來源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

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