研究一類具有利率和相依索賠額的離散風險模型.在模型中,索賠額服從具有獨立同分布步長的單邊線性過程,貼現(xiàn)因子具有關(guān)于利率與時間的一般函數(shù)形式.在步長服從重尾分布的條件下,得到了最終破產(chǎn)概率的漸近估計.并通過具體實例分析利率對破產(chǎn)概率的影響. 

【文章來源】：數(shù)學的實踐與認識. 2020,50(05)北大核心

【文章頁數(shù)】：8 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3252271