傳統(tǒng)的壽險精算模型是建立在概率空間上并基于實隨機變量的。然而,在現(xiàn)實世界,壽險中的不確定性往往表現(xiàn)為模糊性�？尚判詼y度是描述模糊性的新方法�；诖�,本文建立了可信性空間上的壽險精算模型,從而將壽險精算理論從概率空間推廣到可信性空間上。首先,給出并證明了在區(qū)間上取值的模糊變量的可信性分布和條件可信性分布表達式;其次,在可信性空間上定義了壽命分布、生存函數(shù)及期望壽命,并給出余壽分布的一系列表達式及期望余壽的表達式;再次,在可信性空間上,建立了死亡保險的各基本險種的精算現(xiàn)值模型;最后,在可信性空間上,建立了幾種基本的生存年金的精算現(xiàn)值模型。 

【文章來源】：河北大學河北省

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 問題的提出及意義
    1.2 本文的主要內(nèi)容
第2章 預(yù)備知識
第3章 在區(qū)間上取值的模糊變量的可信性分布與條件可信性分布
    3.1 在區(qū)間上取值的模糊變量的可信性分布
    3.2 在區(qū)間上取值的模糊變量的條件可信性分布
第4章 可信性空間上的生存函數(shù)
    4.1 可信性空間上的生存模型
    4.2 可信性空間上的取整余壽
    4.3 可信性空間上的期望余壽
第5章 可信性空間上死亡保險的精算現(xiàn)值模型
    5.1 可信性空間上死亡年末賠付的精算現(xiàn)值的一般模型
    5.2 可信性空間上年末賠付n 年純粹生存保險模型
    5.3 可信性空間上死亡年末賠付的精算現(xiàn)值模型
第6章 可信性空間上生存年金的精算現(xiàn)值模型
    6.1 可信性空間上年金在被保人存活之年的年初支付
    6.2 可信性空間上年金在被保人存活之年的年末支付
第7章 結(jié)論與展望
    7.1 論文的主要工作及創(chuàng)新點
    7.2 對今后工作的展望
參考文獻
致謝
攻讀碩士學位期間發(fā)表論文情況



本文編號：3035496