本篇文章考慮帶障礙的且保費額與保費來到時間相依的風(fēng)險模型,得到了Ger ber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)和期望折現(xiàn)分紅函數(shù)滿足的積分方程,并在指數(shù)保費和指數(shù)索賠下,分別得到了一些顯式結(jié)果.本文的結(jié)構(gòu)如下：第一章,我們介紹了模型提出的背景和本文將要研究的模型.第二章,我們推導(dǎo)得出了Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的積分方程進而得到了破產(chǎn)時的拉普拉斯變換接著又考慮了在保費額是指數(shù)分布的特殊情況下,證明了Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的第二類的Volterra方程并在此基礎(chǔ)上得到了Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的解第三章,首先我們推導(dǎo)得出期望折現(xiàn)分紅函數(shù)滿足的積分方程接著又在特定情況下得到期望折現(xiàn)分紅函數(shù)所滿足的第二類的Volterra方程并在此基礎(chǔ)上得到了此函數(shù)的解 

【文章來源】：曲阜師范大學(xué)山東省

【文章頁數(shù)】：36 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    §1.1 引言
    §1.2 模型介紹
第二章 Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
    §2.1 Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的積分方程
    §2.2 指數(shù)保費下,拉普拉斯變換和破產(chǎn)概率的相應(yīng)結(jié)果
    §2.3 指數(shù)保費和指數(shù)索賠的顯式結(jié)果
    §2.4 索賠額的分布是指數(shù)和Erlang混合分布的顯式結(jié)果
第三章 期望折現(xiàn)分紅函數(shù)
    §3.1 期望折現(xiàn)分紅函數(shù)滿足的積分方程
    §3.2 指數(shù)保費下的期望折現(xiàn)分紅函數(shù)
b,δ（u）的顯式結(jié)果">    §3.3 指數(shù)保費和指數(shù)索賠下V_b,δ（u）的顯式結(jié)果
參考文獻
致謝



本文編號：2993380