非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司最主要的負(fù)債項(xiàng)目,責(zé)任準(zhǔn)備金的充足性和準(zhǔn)確性,分別構(gòu)成了保險(xiǎn)公司履行保險(xiǎn)賠償責(zé)任的能力和經(jīng)營(yíng)成本的重要基礎(chǔ)。非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金的評(píng)估一直是國(guó)內(nèi)外非壽險(xiǎn)精算理論和應(yīng)用研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題。傳統(tǒng)的責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估模型包括鏈梯法和B-F法等,大都僅僅使用了索賠的樣本信息,而較少考慮先驗(yàn)信息的使用。本文基于先驗(yàn)分布信息建立責(zé)任準(zhǔn)備金的貝葉斯模型,并基于線性貝葉斯方法提出責(zé)任準(zhǔn)備金的預(yù)測(cè)。首先介紹責(zé)任準(zhǔn)備金的背景和傳統(tǒng)的責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估方法,然后介紹一般的貝葉斯模型,在先驗(yàn)分布和索賠樣本分布的假設(shè)下得到責(zé)任準(zhǔn)備金的評(píng)估。接著對(duì)增量索賠建立貝葉斯模型,并用線性貝葉斯方法得到責(zé)任準(zhǔn)備金的信度估計(jì),進(jìn)而利用經(jīng)驗(yàn)貝葉斯技巧建立責(zé)任準(zhǔn)備金的經(jīng)驗(yàn)貝葉斯模型,使得到的準(zhǔn)備金估計(jì)不依賴于任何結(jié)構(gòu)參數(shù)且能直接運(yùn)用。為了考慮協(xié)差信息,建立隨機(jī)效應(yīng)線性模型,再次利用線性貝葉斯方法得到最終索賠的估計(jì),并討論估計(jì)的性質(zhì),通過數(shù)值模擬驗(yàn)證估計(jì)的效果。另外對(duì)多個(gè)索賠三角形數(shù)據(jù)下建立多維貝葉斯模型,并利用隨機(jī)向量的線性貝葉斯方法討論責(zé)任準(zhǔn)備金向量的估計(jì),這個(gè)模型可以處理索賠之間具有相依情況的責(zé)任準(zhǔn)備金估計(jì)問題。最后是全文的總結(jié),并提出可以進(jìn)一步研究的方向。
【學(xué)位單位】：江西師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2015
【中圖分類】：F840.4;O212.8
【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估方法
    1.1 準(zhǔn)備金的背景和研究現(xiàn)狀
    1.2 準(zhǔn)備金的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
    1.3 責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的一般方法
        1.3.1 貝葉斯方法
        1.3.2 信度方法
    1.4 本文的主要工作
第二章 責(zé)任準(zhǔn)備金的貝葉斯模型
    2.1 指數(shù)-伽馬模型
        2.1.1 責(zé)任準(zhǔn)備金的指數(shù)-伽馬模型
        2.1.2 責(zé)任準(zhǔn)備金的貝葉斯估計(jì)及性質(zhì)
    2.2 帕累托-伽馬模型
        2.2.1 責(zé)任準(zhǔn)備金的帕累托-馬模型
        2.2.2 責(zé)任準(zhǔn)備金的貝葉斯估計(jì)及性質(zhì)
第三章 貝葉斯模型下責(zé)任準(zhǔn)備金的信度估計(jì)
    3.1 責(zé)任準(zhǔn)備金的貝葉斯模型
    3.2 責(zé)任準(zhǔn)備金的信度估計(jì)及性質(zhì)
    3.3 結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)
        3.3.1 方差參數(shù)的估計(jì)
        3.3.2 均值的估計(jì)
        3.3.3 索賠發(fā)展方式的估計(jì)
    3.4 小結(jié)
第四章 隨機(jī)效應(yīng)線性模型下的責(zé)任準(zhǔn)備金估計(jì)
    4.1 隨機(jī)效應(yīng)線性的責(zé)任準(zhǔn)備金模型
    4.2 隨機(jī)參數(shù)及責(zé)任準(zhǔn)備金的信度估計(jì)
    4.3 數(shù)值模擬
    4.4 小結(jié)
第五章 責(zé)任準(zhǔn)備金的多元信度模型
    5.1 責(zé)任準(zhǔn)備金的多元模型
    5.2 責(zé)任準(zhǔn)備金的信度估計(jì)及性質(zhì)
    5.3 結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)
        5.3.1 方差參數(shù)的估計(jì)
        5.3.2 均值的估計(jì)
        5.3.3 索賠發(fā)展方式的估計(jì)
    5.4 小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
    6.1 本文工作總結(jié)
    6.2 今后工作展望
參考文獻(xiàn)
致謝
碩士期間研究成果

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本文編號(hào)：2874856