再保險(xiǎn),是保險(xiǎn)人為了減輕自身承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任,在原保險(xiǎn)合同的基礎(chǔ)上通過(guò)與其它保險(xiǎn)人簽訂分保合同,將自身不愿意承擔(dān)或超出承擔(dān)能力的部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向其他保險(xiǎn)人的行為.它是保險(xiǎn)人控制損失的一種有效方法,同時(shí)對(duì)于整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)也起到穩(wěn)定和助推的作用,有利于維護(hù)市場(chǎng)和諧.因此,當(dāng)保險(xiǎn)人在面臨大額風(fēng)險(xiǎn)時(shí)通過(guò)再保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是十分必要的.在再保險(xiǎn)的研究中,最優(yōu)化問(wèn)題無(wú)疑是最核心的問(wèn)題.目前許多文獻(xiàn)是從保險(xiǎn)人單方的角度出發(fā)來(lái)研究最優(yōu)再保險(xiǎn).而由此得出的最優(yōu)再保險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)確實(shí)是最優(yōu)的,但對(duì)于再保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)未必是最優(yōu)的,因?yàn)楸ｋU(xiǎn)雙方往往存在利益沖突.為了公平起見(jiàn)在研究最優(yōu)再保險(xiǎn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)該兼顧保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人雙方的利益.本文基于VaR風(fēng)險(xiǎn)度量,從保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的角度出發(fā),通過(guò)以最小化保險(xiǎn)雙方風(fēng)險(xiǎn)總損失的VaR的凸組合為最優(yōu)準(zhǔn)則,來(lái)研究最優(yōu)的成數(shù)和止損再保險(xiǎn)策略.最終在16種再保費(fèi)原則下得出最優(yōu)再保險(xiǎn)存在的條件和最優(yōu)參數(shù).
【學(xué)位單位】：山東師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F840.69
【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 緒論
    1.1 研究問(wèn)題的背景及意義
    1.2 本文結(jié)構(gòu)
第二章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 再保費(fèi)原則和常用再保險(xiǎn)形式
    2.2 VaR的定義和性質(zhì)
第三章 最優(yōu)成數(shù)再保險(xiǎn)
    3.1 不同置信水平下的最優(yōu)成數(shù)再保險(xiǎn)
第四章 最優(yōu)止損再保險(xiǎn)
    4.1 不同置信水平下的最優(yōu)止損再保險(xiǎn)
    4.2 相同置信水平下的最優(yōu)止損再保險(xiǎn)
第五章 數(shù)值例子和結(jié)果對(duì)比
    5.1 數(shù)值例子
    5.2 結(jié)果對(duì)比
第六章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 關(guān)恒業(yè);;再保險(xiǎn)人信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管[J];中國(guó)保險(xiǎn);2016年07期

2 朱波;;國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)辦理再保險(xiǎn)之我見(jiàn)[J];天津金融月刊;1988年04期

3 高穎;;日本、新西蘭地震再保險(xiǎn)制度對(duì)比及啟示[J];中國(guó)保險(xiǎn);2018年03期

4 萬(wàn)子奇;;從天津港�；繁ò缚丛俦ｋU(xiǎn)的必要性[J];全國(guó)流通經(jīng)濟(jì);2018年16期

5 劉蔚文;論再保險(xiǎn)人求償權(quán)的行使[J];上海保險(xiǎn);2003年11期

6 吳坤埔;蒙瑞華;;論再保險(xiǎn)人代位求償權(quán)[J];人民論壇;2011年02期

7 邊立銘;國(guó)際再保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管[J];世界經(jīng)濟(jì);1996年06期

8 楊智;竇金龍;;Sharpe指數(shù)下的再保險(xiǎn)人最優(yōu)策略研究——基于方差保費(fèi)準(zhǔn)則的實(shí)證分析[J];保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào);2015年01期

9 高建新;;淺析再保險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理建議[J];赤子(上中旬);2015年01期

10 王路;房瑩;;兩步法求解帕累托最優(yōu)再保險(xiǎn)策略[J];南開(kāi)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2018年03期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 邱波;金融化趨勢(shì)下的中國(guó)再保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展研究[D];南開(kāi)大學(xué);2008年

2 王偉;再保險(xiǎn)監(jiān)管研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 陳志蒙;通脹環(huán)境下基于CEV模型的最優(yōu)再保險(xiǎn)—投資問(wèn)題[D];安徽工程大學(xué);2018年

2 周曉慶;基于保險(xiǎn)雙方的最優(yōu)成數(shù)和止損再保險(xiǎn)研究[D];山東師范大學(xué);2018年

3 張撒撒;基于TVaR風(fēng)險(xiǎn)度量下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略的研究[D];山東師范大學(xué);2018年

4 杜軍紅;變量變換和MIF函數(shù)下的最優(yōu)再保險(xiǎn)[D];新疆大學(xué);2017年

5 劉紅麗;基于保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人雙方的最優(yōu)再保險(xiǎn)研究[D];山東師范大學(xué);2017年

6 朱懌秋;再保險(xiǎn)人適用代位求償權(quán)的法律研究[D];華東政法大學(xué);2014年

7 盧靜波;再保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)約束下的最優(yōu)再保險(xiǎn)研究[D];暨南大學(xué);2010年

8 王霞;一般保費(fèi)原則下的帕累托最優(yōu)再保險(xiǎn)策略的研究[D];山東師范大學(xué);2017年

9 王旭暉;基于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的最優(yōu)再保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2017年

10 李金蕓;擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)模型最優(yōu)分紅與融資及再保險(xiǎn)策略[D];海南師范大學(xué);2017年

本文編號(hào)：2864044